Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 0,05 % | 0,40 % | 0,76 % | 1,49 % | 0,94 % | 2,43 % | 2,95 % | 3,22 % | 4,57 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % | 0,60 % | 2,55 % | 0,69 % | 3,72 % | 0,55 % | 1,22 % | 0,98 % |
| Delta | 0,05 % | 0,05 % | 0,42 % | 0,16 % | -1,06 % | 0,25 % | -1,29 % | 2,40 % | 2,00 % | 3,59 % |
| Benchmark* | -0,06 % | -0,07 % | -0,17 % | 0,03 % | 2,01 % | -0,09 % | 3,07 % | -1,72 % | -1,52 % | -1,21 % |
| Delta | 0,08 % | 0,11 % | 0,57 % | 0,72 % | -0,52 % | 1,03 % | -0,63 % | 4,66 % | 4,74 % | 5,78 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,82 % | 0,16 % | 0,00 % | 0,12 % | 0,21 % | 0,26 % | 0,37 % | 0,97 % |
| Categoria | 3,87 % | -3,54 % | -0,24 % | 0,21 % | 1,08 % | -1,48 % | 0,21 % | 0,63 % |
| Delta | -2,05 % | 3,69 % | 0,24 % | -0,09 % | -0,88 % | 1,73 % | 0,16 % | 0,34 % |
| Benchmark* | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % | -0,09 % | 0,58 % |
| Delta | -2,07 % | 5,07 % | 0,58 % | -0,06 % | -0,26 % | 0,40 % | 0,46 % | 0,38 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,10 % | 0,83 % | 0,56 % |
| Categoria | 3,90 % | 0,21 % | 0,27 % |
| Delta | -1,80 % | 0,63 % | 0,29 % |
| Benchmark* | 3,26 % | -0,52 % | -0,27 % |
| Delta | -1,16 % | 1,36 % | 0,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,19 % | 0,18 % | 0,15 % |
| Volatilità Categoria | 0,92 % | 1,12 % | 1,31 % |
| Volatilità Benchmark | 1,50 % | 1,74 % | 1,42 % |
| Max drawdown | -0,35 % | -0,35 % | -0,35 % |
| Tempo di recupero | 44 j | 44 j | 44 j |
| DSR | 0,27 % | 0,17 % | 0,13 % |
| Sortino | -5,93 | -2,49 | 0,21 |
| VAR 95 | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| VAR 99 | -0,05 % | -0,02 % | -0,01 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -8,34 | -2,30 | 0,18 |
| TEV | 1,50 % | 1,71 % | 1,41 % |
| Information ratio (IR) | -0,77 | 0,79 | 0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,13 | 0,12 |
| Down Capture Ratio | -0,23 | -0,06 | -0,05 |
| Indice Omega | 0,05 | 0,41 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| R² | 0,87 | 4,01 | 2,80 |
| Beta bull | -0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Beta bear | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,47 | 1,52 | 2,25 |
| Kurtosis | 7,20 | 5,29 | 9,58 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Aristea Short Term R EUR Acc
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index