Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -0,31 % -2,08 % 0,82 % 12,90 % 15,40 % 28,89 % 77,42 % 100,40 % 132,78 %
Categoria -0,62 % -0,16 % -2,37 % 1,58 % 11,51 % 11,00 % 18,94 % 51,14 % 59,37 % 81,89 %
Delta -0,06 % -0,16 % 0,29 % -0,76 % 1,39 % 4,40 % 9,94 % 26,27 % 41,02 % 50,89 %
Benchmark* -0,37 % -0,78 % -1,87 % 3,29 % 12,54 % 14,13 % 25,78 % 71,98 % 99,76 % 114,17 %
Delta -0,30 % 0,47 % -0,21 % -2,47 % 0,36 % 1,27 % 3,11 % 5,44 % 0,64 % 18,61 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 35,92 % 9,88 % 14,46 % -4,87 % 27,57 % -9,01 % 22,18 % -13,55 %
Categoria 22,17 % 7,16 % 13,80 % -7,55 % 22,99 % -7,23 % 20,54 % -13,30 %
Delta 13,75 % 2,72 % 0,66 % 2,68 % 4,59 % -1,77 % 1,64 % -0,25 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,03 % -0,97 % -1,04 % -3,45 % 4,90 % 4,08 % 2,53 % -1,66 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,04 % 22,04 % 14,97 %
Categoria 21,20 % 15,44 % 10,02 %
Delta 9,84 % 6,60 % 4,96 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta 4,10 % 0,89 % 0,03 %
Rischio
Volatilità 12,77 % 13,97 % 14,98 %
Volatilità Categoria 11,25 % 12,31 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -9,72 % -17,32 % -19,40 %
Tempo di recupero 69 j 73 j 371 j
DSR 8,75 % 9,86 % 10,88 %
Sortino 3,32 1,95 1,19
VAR 95 -2,58 % -2,73 % -3,01 %
VAR 99 -6,65 % -6,65 % -6,65 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 1,37 0,86
TEV 4,94 % 4,91 % 4,59 %
Information ratio (IR) 0,83 0,18 0,01
Up Capture Ratio 1,03 1,05 1,03
Down Capture Ratio 0,89 1,05 1,03
Indice Omega 2,14 1,63 1,38
Reattività
Beta 1,04 1,07 1,03
R² 85,16 87,98 90,71
Beta bull 0,98 1,04 1,00
Beta bear 1,26 1,11 1,05
Asimmetria
Skewness -1,33 -1,24 -1,07
Kurtosis 4,36 4,99 3,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR