Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -0,12 % 1,04 % 2,23 % 2,60 % - 7,76 % -5,35 % 5,87 % 16,13 %
Categoria -0,02 % 0,58 % 0,34 % 1,09 % 1,44 % -7,87 % 10,16 % 4,42 % 18,80 % 29,04 %
Delta -0,41 % -0,70 % 0,70 % 1,14 % 1,16 % - -2,40 % -9,77 % -12,93 % -12,91 %
Benchmark* -0,40 % 0,45 % 0,10 % 2,02 % 2,98 % -8,55 % 13,77 % 5,64 % 18,56 % 36,20 %
Delta -0,03 % -0,56 % 0,94 % 0,22 % -0,38 % - -6,00 % -10,99 % -12,70 % -20,07 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,81 % -14,33 % 7,84 % 6,18 % 12,70 % -4,52 % 2,50 % 2,59 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 8,30 % 7,39 % 3,87 %
Delta - - -
Benchmark* 8,88 % 8,82 % 4,28 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 6,99 % 6,85 % 7,14 %
Volatilità Benchmark 7,24 % 7,48 % 8,26 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market