Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -2,04 % -4,09 % -1,54 % 12,47 % 22,09 % 21,63 % 82,71 % 84,60 % 152,42 %
Categoria -0,20 % -0,52 % -2,99 % -0,16 % 7,13 % 14,12 % 13,30 % 57,89 % 54,31 % 157,71 %
Delta -0,34 % -1,52 % -1,10 % -1,39 % 5,34 % 7,98 % 8,33 % 24,83 % 30,29 % -5,29 %
Benchmark* -0,54 % -0,96 % -3,96 % 0,08 % 6,85 % 15,61 % 14,02 % 66,86 % 71,83 % 198,75 %
Delta 0,00 % -1,08 % -0,13 % -1,62 % 5,62 % 6,49 % 7,61 % 15,85 % 12,76 % -46,34 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,83 % 31,51 % 16,38 % -10,99 % 32,26 % -6,14 % 26,72 % -10,16 %
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 6,13 % 4,28 % -3,17 % 4,97 % -0,43 % -16,64 % -3,92 % -8,34 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 5,11 % -1,00 % -5,71 % 3,90 % -4,75 % -16,66 % -6,67 % -9,63 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,00 % 25,56 % 14,51 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 13,32 % 7,15 % 4,87 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 11,99 % 4,62 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 11,39 % 15,17 % 16,70 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -6,21 % -22,38 % -22,38 %
Tempo di recupero 87 j 323 j 323 j
DSR 5,54 % 10,17 % 11,57 %
Sortino 4,50 2,24 1,07
VAR 95 -1,76 % -2,44 % -3,76 %
VAR 99 -2,44 % -6,67 % -6,67 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 1,50 0,74
TEV 6,79 % 5,39 % 7,01 %
Information ratio (IR) 1,77 0,86 0,35
Up Capture Ratio 1,01 1,03 1,00
Down Capture Ratio 0,65 0,92 0,94
Indice Omega 2,01 1,67 1,31
Reattività
Beta 0,81 0,98 0,96
R² 68,21 87,45 82,50
Beta bull 0,90 1,02 0,96
Beta bear 0,41 0,94 0,96
Asimmetria
Skewness 0,49 -0,98 -0,59
Kurtosis -0,34 6,10 2,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR