Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,41 % -1,27 % 4,97 % 21,12 % 21,17 % 28,97 % 83,13 % 92,99 % 136,15 %
Categoria 0,03 % -0,31 % 1,87 % 1,82 % 18,00 % 14,18 % 16,94 % 59,78 % 65,29 % 151,48 %
Delta 0,03 % -0,10 % -3,14 % 3,15 % 3,13 % 6,99 % 12,03 % 23,35 % 27,70 % -15,33 %
Benchmark* 0,03 % -0,32 % 2,67 % 2,83 % 19,53 % 16,52 % 19,39 % 71,67 % 86,31 % 192,94 %
Delta 0,04 % -0,09 % -3,94 % 2,13 % 1,59 % 4,65 % 9,59 % 11,45 % 6,68 % -56,79 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,83 % 31,51 % 16,38 % -10,99 % 32,26 % -6,14 % 26,72 % -10,16 %
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 6,12 % 4,35 % -3,21 % 4,99 % -0,58 % -16,93 % -4,08 % -8,39 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 5,11 % -1,00 % -5,71 % 3,90 % -4,75 % -16,66 % -6,67 % -9,63 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,38 % 22,76 % 14,18 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 18,29 % 7,23 % 4,35 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 16,13 % 4,69 % 1,88 %
Rischio
Volatilità 11,05 % 15,46 % 16,79 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -6,21 % -22,38 % -22,38 %
Tempo di recupero 87 j 323 j 323 j
DSR 5,17 % 10,45 % 11,58 %
Sortino 6,65 1,90 1,05
VAR 95 -1,56 % -2,66 % -3,76 %
VAR 99 -2,44 % -6,67 % -6,67 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,11 1,29 0,72
TEV 5,18 % 4,91 % 6,87 %
Information ratio (IR) 3,12 0,96 0,27
Up Capture Ratio 1,10 1,03 1,00
Down Capture Ratio 0,66 0,92 0,94
Indice Omega 2,60 1,60 1,33
Reattività
Beta 0,86 0,98 0,97
R² 80,01 89,95 83,30
Beta bull 0,87 1,03 0,97
Beta bear 0,65 0,97 0,97
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,92 -0,58
Kurtosis -0,30 5,54 2,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR