Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,97 % | -0,35 % | 5,40 % | -9,08 % | -3,31 % | -0,40 % | -11,90 % | 9,55 % | 103,37 % | 54,77 % |
| Categoria | -0,78 % | -0,32 % | 7,29 % | -5,35 % | -4,14 % | -0,96 % | -6,49 % | -2,99 % | 71,63 % | 52,67 % |
| Delta | -0,19 % | -0,03 % | -1,88 % | -3,73 % | 0,83 % | 0,56 % | -5,41 % | 12,54 % | 31,74 % | 2,10 % |
| Benchmark* | -0,28 % | -0,01 % | 7,75 % | -7,11 % | -4,92 % | -0,08 % | -6,58 % | 5,06 % | 64,94 % | 77,34 % |
| Delta | -0,69 % | -0,34 % | -2,34 % | -1,97 % | 1,61 % | -0,32 % | -5,32 % | 4,49 % | 38,43 % | -22,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,81 % | 9,02 % | 37,63 % | 36,06 % | -31,47 % | 9,33 % | -0,15 % | 4,98 % |
| Categoria | 2,22 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | -7,04 % | 11,39 % | 26,50 % | 7,35 % | -31,15 % | -9,47 % | 13,41 % | 4,24 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -5,32 % | -1,76 % | 42,86 % | 10,03 % | -41,27 % | -16,39 % | 12,83 % | -8,35 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -17,52 % | 3,28 % | 14,08 % |
| Categoria | -8,58 % | -3,01 % | 10,76 % |
| Delta | -8,94 % | 6,29 % | 3,32 % |
| Benchmark* | -6,73 % | -0,84 % | 10,21 % |
| Delta | -10,78 % | 4,11 % | 3,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,08 % | 22,78 % | 26,16 % |
| Volatilità Categoria | 16,03 % | 16,05 % | 16,70 % |
| Volatilità Benchmark | 17,59 % | 17,46 % | 17,29 % |
| Max drawdown | -24,37 % | -26,33 % | -35,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | 212 j |
| DSR | 20,14 % | 16,83 % | 16,68 % |
| Sortino | -1,03 | 0,04 | 0,76 |
| VAR 95 | -5,62 % | -3,84 % | -4,87 % |
| VAR 99 | -12,40 % | -10,95 % | -10,62 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,86 | 0,03 | 0,49 |
| TEV | 23,06 % | 21,17 % | 22,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | 0,19 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,11 | 0,63 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,50 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,74 | 1,06 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,62 | 0,77 |
| R² | 17,81 | 22,29 | 25,94 |
| Beta bull | -0,04 | 0,04 | 0,62 |
| Beta bear | 1,31 | 1,20 | 1,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,02 | -0,71 | 0,30 |
| Kurtosis | 2,94 | 2,62 | 2,68 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SPDR MSCI Europe Energy EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR