Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,31 % | 7,41 % | 17,27 % | 29,49 % | 35,57 % | 28,71 % | 41,42 % | 44,52 % | 129,51 % | 121,36 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,97 % | 3,41 % | 18,23 % | 31,19 % | 16,75 % | 48,61 % | 47,90 % | 81,06 % | 128,50 % |
| Delta | 2,33 % | 6,45 % | 13,86 % | 11,26 % | 4,38 % | 11,96 % | -7,20 % | -3,38 % | 48,45 % | -7,13 % |
| Benchmark* | -0,26 % | -1,47 % | -1,41 % | 13,81 % | 18,01 % | 12,08 % | 23,87 % | 34,54 % | 50,94 % | 104,67 % |
| Delta | 2,57 % | 8,89 % | 18,68 % | 15,68 % | 17,56 % | 16,63 % | 17,55 % | 9,98 % | 78,58 % | 16,70 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,04 % | -4,81 % | 9,02 % | 37,63 % | 36,06 % | -31,47 % | 9,33 % | -0,15 % |
| Categoria | 26,13 % | 2,35 % | -1,99 % | 10,76 % | 28,47 % | 0,58 % | 19,05 % | -13,68 % |
| Delta | -12,08 % | -7,16 % | 11,02 % | 26,87 % | 7,59 % | -32,05 % | -9,73 % | 13,53 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 2,82 % | -5,32 % | -1,76 % | 42,86 % | 10,03 % | -41,27 % | -16,39 % | 12,83 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,33 % | 9,01 % | 17,92 % |
| Categoria | 45,11 % | 13,75 % | 14,17 % |
| Delta | -21,78 % | -4,74 % | 3,76 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | -2,82 % | -3,24 % | 6,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,95 % | 20,31 % | 21,83 % |
| Volatilità Categoria | 15,20 % | 13,96 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -22,53 % | -26,33 % | -26,33 % |
| Tempo di recupero | 209 j | 653 j | 653 j |
| DSR | 18,23 % | 15,11 % | 14,85 % |
| Sortino | 1,17 | 0,39 | 1,09 |
| VAR 95 | -4,10 % | -3,75 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -12,40 % | -10,62 % | -10,62 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,29 | 0,74 |
| TEV | 22,83 % | 20,42 % | 21,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | -0,16 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,51 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,39 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,15 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,49 | 0,54 |
| R² | 16,69 | 13,53 | 16,53 |
| Beta bull | -0,02 | -0,06 | 0,17 |
| Beta bear | 1,28 | 1,07 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,96 | -0,47 |
| Kurtosis | 4,21 | 3,47 | 1,88 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SPDR MSCI Europe Energy EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR