Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | -3,84 % | 4,15 % | -8,05 % | 4,13 % | 2,60 % | -7,71 % | 20,74 % | 109,89 % | 69,70 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,59 % | 2,63 % | 0,17 % | 1,38 % | 1,33 % | -0,57 % | 5,32 % | 73,54 % | 63,52 % |
| Delta | 0,11 % | -3,24 % | 1,53 % | -8,22 % | 2,75 % | 1,27 % | -7,14 % | 15,42 % | 36,35 % | 6,18 % |
| Benchmark* | 0,28 % | 0,89 % | -1,43 % | -2,90 % | -2,43 % | -2,16 % | -4,90 % | 12,74 % | 57,30 % | 73,63 % |
| Delta | -0,05 % | -4,72 % | 5,58 % | -5,14 % | 6,56 % | 4,76 % | -2,81 % | 8,00 % | 52,59 % | -3,93 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,81 % | 9,02 % | 37,63 % | 36,06 % | -31,47 % | 9,33 % | -0,15 % | 4,98 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -7,05 % | 11,33 % | 26,33 % | 7,41 % | -31,31 % | -9,45 % | 13,62 % | 4,15 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -5,32 % | -1,76 % | 42,86 % | 10,03 % | -41,27 % | -16,39 % | 12,83 % | -8,35 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,21 % | 1,01 % | 15,27 % |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -6,80 % | 3,16 % | 4,11 % |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -7,63 % | 0,54 % | 5,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,25 % | 22,70 % | 25,14 % |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -23,73 % | -26,33 % | -35,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | 212 j |
| DSR | 20,05 % | 16,94 % | 16,56 % |
| Sortino | -0,81 | -0,10 | 0,84 |
| VAR 95 | -5,62 % | -3,84 % | -4,71 % |
| VAR 99 | -12,40 % | -10,95 % | -10,62 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,08 | 0,55 |
| TEV | 23,01 % | 20,93 % | 22,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | 0,03 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,28 | 0,62 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,55 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,02 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,63 | 0,72 |
| R² | 18,83 | 23,05 | 23,99 |
| Beta bull | -0,19 | 0,00 | 0,47 |
| Beta bear | 1,27 | 1,18 | 1,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,06 | -0,71 | 0,09 |
| Kurtosis | 2,91 | 2,64 | 2,32 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SPDR MSCI Europe Energy EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR