Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 2,24 % 9,14 % 6,77 % 7,45 % 8,95 % 7,63 % 3,46 % 26,57 % 27,52 %
Categoria 0,05 % 2,25 % 9,56 % -10,44 % -0,67 % -6,34 % 1,90 % 9,57 % 39,09 % 48,65 %
Delta 0,15 % -0,01 % -0,43 % 17,21 % 8,12 % 15,29 % 5,73 % -6,11 % -12,52 % -21,13 %
Benchmark* -0,45 % 2,34 % 9,88 % -11,14 % -1,82 % -7,94 % 5,95 % 29,97 % 89,44 % 115,68 %
Delta 0,64 % -0,10 % -0,74 % 17,90 % 9,27 % 16,90 % 1,67 % -26,50 % -62,87 % -88,15 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,28 % 1,49 % -8,36 % 20,29 % -3,57 % 25,15 % -9,01 % 8,73 %
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -16,84 % -8,82 % 12,36 % 5,77 % -18,86 % -2,48 % -0,84 % -2,58 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -28,51 % -17,99 % 4,72 % -11,69 % -9,67 % -4,98 % -4,63 % 1,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,00 % 0,07 % 4,28 %
Categoria 0,77 % 1,65 % 6,07 %
Delta 6,23 % -1,58 % -1,79 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 1,30 % -8,21 % -8,65 %
Rischio
Volatilità 11,28 % 11,95 % 11,93 %
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -9,55 % -13,92 % -14,76 %
Tempo di recupero 154 j - 475 j
DSR 7,68 % 8,87 % 8,27 %
Sortino 0,49 -0,29 0,35
VAR 95 -2,22 % -2,89 % -2,43 %
VAR 99 -2,99 % -4,66 % -4,63 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,22 0,25
TEV 18,50 % 14,76 % 13,48 %
Information ratio (IR) 0,07 -0,56 -0,64
Up Capture Ratio 0,42 0,37 0,43
Down Capture Ratio 0,34 0,46 0,47
Indice Omega 1,07 0,92 1,10
Reattività
Beta 0,13 0,33 0,41
4,19 17,56 25,24
Beta bull -0,28 0,20 0,36
Beta bear 0,03 0,26 0,35
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,19 -0,05
Kurtosis -0,16 0,03 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR