Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,68 % 3,08 % -2,19 % 0,13 % 7,25 % 0,98 % 3,32 % 20,97 % 31,98 %
Categoria 0,12 % 0,25 % 1,88 % 1,22 % 0,70 % -1,50 % 7,67 % 17,93 % 26,35 % 63,38 %
Delta -0,18 % 0,42 % 1,19 % -3,41 % -0,57 % 8,76 % -6,69 % -14,62 % -5,38 % -31,40 %
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta 0,30 % 0,66 % 1,78 % -6,91 % -4,72 % 5,84 % -12,02 % -39,91 % -69,63 % -116,38 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,28 % 1,49 % -8,36 % 20,29 % -3,57 % 25,15 % -9,01 % 8,73 %
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,73 % 14,47 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -16,77 % -8,99 % 12,37 % 5,82 % -18,86 % -2,45 % -0,84 % -2,57 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -28,51 % -17,99 % 4,72 % -11,69 % -9,67 % -4,98 % -4,63 % 1,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,13 % 0,63 % 3,66 %
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,62 %
Delta -5,27 % -4,55 % -0,96 %
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -9,89 % -11,96 % -9,77 %
Rischio
Volatilità 11,25 % 10,88 % 11,90 %
Volatilità Categoria 14,92 % 12,54 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -9,55 % -13,92 % -14,76 %
Tempo di recupero 154 j - 475 j
DSR 7,66 % 7,82 % 8,27 %
Sortino -0,33 -0,30 0,26
VAR 95 -2,22 % -2,38 % -2,43 %
VAR 99 -2,43 % -3,29 % -4,63 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,21 0,18
TEV 19,11 % 14,92 % 13,63 %
Information ratio (IR) -0,52 -0,80 -0,72
Up Capture Ratio 0,23 0,31 0,42
Down Capture Ratio 0,28 0,39 0,46
Indice Omega 0,94 0,95 1,09
Reattività
Beta 0,12 0,22 0,39
3,26 7,85 22,34
Beta bull -0,10 0,02 0,35
Beta bear 0,05 0,13 0,32
Asimmetria
Skewness 0,45 0,03 -0,06
Kurtosis -0,17 -0,30 0,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR