Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,38 % 0,87 % 3,39 % 8,56 % 9,67 % 4,42 % 7,23 % 22,29 % 25,15 %
Categoria -0,83 % -0,94 % 2,47 % -2,35 % -4,44 % -3,23 % 4,05 % 15,79 % 30,15 % 52,23 %
Delta 0,49 % 1,31 % -1,60 % 5,75 % 13,00 % 12,91 % 0,38 % -8,56 % -7,86 % -27,08 %
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,35 % 0,90 % -3,07 % 4,32 % 14,55 % 13,56 % -3,35 % -30,47 % -61,34 % -101,07 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,28 % 1,49 % -8,36 % 20,29 % -3,57 % 25,15 % -9,01 % 8,73 %
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -16,68 % -8,89 % 12,37 % 5,84 % -18,86 % -2,45 % -0,84 % -2,57 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -28,51 % -17,99 % 4,72 % -11,69 % -9,67 % -4,98 % -4,63 % 1,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,27 % 2,00 % 4,49 %
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 0,60 % -3,19 % -1,92 %
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,57 % -9,07 % -9,28 %
Rischio
Volatilità 11,04 % 11,31 % 11,92 %
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -9,55 % -13,92 % -14,76 %
Tempo di recupero 154 j - 475 j
DSR 7,37 % 8,01 % 8,23 %
Sortino 0,43 -0,09 0,38
VAR 95 -2,22 % -2,83 % -2,43 %
VAR 99 -2,99 % -3,29 % -4,63 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -0,07 0,26
TEV 19,47 % 14,97 % 13,71 %
Information ratio (IR) -0,13 -0,61 -0,68
Up Capture Ratio 0,33 0,36 0,42
Down Capture Ratio 0,25 0,39 0,45
Indice Omega 1,13 1,01 1,11
Reattività
Beta 0,11 0,29 0,39
3,18 14,69 23,63
Beta bull -0,21 0,16 0,34
Beta bear 0,04 0,20 0,34
Asimmetria
Skewness 0,21 0,02 -0,04
Kurtosis -0,11 -0,28 0,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR