Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,27 % -4,17 % 0,94 % 5,48 % 5,08 % 3,50 % 2,66 % 17,43 % 25,60 %
Categoria -0,23 % 0,56 % -0,99 % 9,48 % -3,95 % -3,68 % 3,85 % 21,11 % 29,76 % 56,71 %
Delta 0,10 % 0,71 % -3,18 % -8,54 % 9,43 % 8,77 % -0,34 % -18,45 % -12,33 % -31,11 %
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,23 % 0,48 % -4,86 % -14,31 % 9,60 % 7,58 % -2,40 % -44,51 % -70,23 % -107,30 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,28 % 1,49 % -8,36 % 20,29 % -3,57 % 25,15 % -9,01 % 8,73 %
Categoria 14,49 % 10,44 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -16,77 % -8,94 % 12,37 % 5,84 % -18,86 % -2,45 % -0,84 % -2,57 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -28,51 % -17,99 % 4,72 % -11,69 % -9,67 % -4,98 % -4,63 % 1,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,07 % 0,90 % 3,11 %
Categoria 3,53 % 6,67 % 5,58 %
Delta -0,46 % -5,78 % -2,47 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,26 % -12,80 % -10,43 %
Rischio
Volatilità 10,91 % 11,05 % 11,81 %
Volatilità Categoria 15,20 % 13,15 % 13,66 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -9,55 % -13,92 % -14,76 %
Tempo di recupero 154 j - 475 j
DSR 7,39 % 8,00 % 8,26 %
Sortino 0,01 -0,24 0,20
VAR 95 -2,22 % -2,43 % -2,43 %
VAR 99 -2,43 % -3,29 % -4,63 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,17 0,14
TEV 19,35 % 14,97 % 13,71 %
Information ratio (IR) -0,17 -0,86 -0,76
Up Capture Ratio 0,28 0,32 0,40
Down Capture Ratio 0,24 0,41 0,46
Indice Omega 1,02 0,95 1,07
Reattività
Beta 0,11 0,25 0,38
3,37 10,74 22,02
Beta bull -0,18 0,07 0,34
Beta bear 0,06 0,16 0,32
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,02 -0,06
Kurtosis -0,11 -0,40 0,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR