Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -1,65 % -6,51 % -2,77 % 6,96 % 18,40 % 19,38 % 90,33 % 68,51 % 189,14 %
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,63 % -1,17 % -6,18 % -4,71 % 0,07 % 6,75 % 7,44 % 39,14 % 32,86 % 83,01 %
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,53 % -1,52 % -6,76 % -6,52 % -3,79 % 1,71 % 1,71 % 17,89 % -4,33 % 11,14 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,19 % 38,06 % 7,68 % -12,91 % 24,02 % 17,09 % 29,89 % 1,63 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,54 % 21,52 % -6,46 % 3,39 % 1,17 % 8,40 % 4,35 % 9,38 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,12 % 11,84 % -11,81 % 0,17 % -7,96 % 10,98 % -0,24 % 6,01 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,43 % 26,22 % 13,69 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 12,98 % 12,74 % 6,67 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,28 % 7,60 % 1,37 %
Rischio
Volatilità 16,66 % 17,68 % 17,08 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -14,14 % -22,16 % -22,16 %
Tempo di recupero - 293 j 293 j
DSR 9,80 % 12,09 % 11,73 %
Sortino 2,59 1,94 0,99
VAR 95 -3,04 % -3,82 % -3,19 %
VAR 99 -4,80 % -7,46 % -6,62 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,32 0,68
TEV 10,75 % 8,39 % 8,42 %
Information ratio (IR) 0,77 0,91 0,16
Up Capture Ratio 1,35 1,30 1,11
Down Capture Ratio 1,32 1,24 1,10
Indice Omega 1,65 1,62 1,30
Reattività
Beta 1,26 1,21 1,08
R² 61,03 80,00 76,13
Beta bull 1,10 1,16 1,03
Beta bear 1,21 1,16 1,07
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,90 -0,48
Kurtosis -0,19 3,31 2,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR