Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | -0,30 % | 0,23 % | -0,45 % | 4,40 % | 2,70 % | 10,66 % | 26,93 % | 14,87 % | 22,49 % |
| Categoria | 0,30 % | 0,27 % | 1,51 % | 2,92 % | 6,93 % | 6,64 % | 11,94 % | 21,93 % | 18,84 % | 33,25 % |
| Delta | -0,07 % | -0,57 % | -1,28 % | -3,37 % | -2,53 % | -3,94 % | -1,28 % | 5,00 % | -3,97 % | -10,76 % |
| Benchmark* | 0,30 % | 0,38 % | 1,25 % | 1,72 % | 2,76 % | 3,22 % | 8,04 % | 17,30 % | 22,76 % | 48,18 % |
| Delta | -0,08 % | -0,68 % | -1,03 % | -2,17 % | 1,64 % | -0,52 % | 2,62 % | 9,64 % | -7,89 % | -25,69 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,22 % | 5,39 % | 5,99 % | -9,24 % | 4,89 % | 0,45 % | 6,29 % | -6,26 % |
| Categoria | 1,76 % | 8,64 % | 3,41 % | -8,03 % | 9,18 % | -2,19 % | 12,76 % | -1,12 % |
| Delta | 8,46 % | -3,26 % | 2,58 % | -1,21 % | -4,29 % | 2,65 % | -6,47 % | -5,13 % |
| Benchmark* | -2,27 % | 12,65 % | 6,17 % | -8,44 % | 12,06 % | 1,41 % | 15,57 % | 2,84 % |
| Delta | 12,49 % | -7,26 % | -0,18 % | -0,80 % | -7,17 % | -0,96 % | -9,28 % | -9,09 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,05 % | 7,93 % | 2,91 % |
| Categoria | 11,25 % | 6,32 % | 3,08 % |
| Delta | -1,20 % | 1,61 % | -0,17 % |
| Benchmark* | 6,67 % | 5,33 % | 3,67 % |
| Delta | 3,38 % | 2,59 % | -0,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,27 % | 5,22 % | 6,08 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 5,92 % | 5,79 % |
| Volatilità Benchmark | 5,78 % | 7,40 % | 7,36 % |
| Max drawdown | -4,09 % | -4,88 % | -14,59 % |
| Tempo di recupero | - | 122 j | 925 j |
| DSR | 2,92 % | 3,49 % | 4,43 % |
| Sortino | 2,76 | 1,41 | 0,23 |
| VAR 95 | -0,91 % | -1,09 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,01 % | -2,01 % | -2,62 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,89 | 0,94 | 0,17 |
| TEV | 6,30 % | 6,88 % | 8,13 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | 0,38 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,32 | 0,47 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | -0,28 | 0,16 | 0,21 |
| Indice Omega | 1,97 | 1,39 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,18 | 0,32 | 0,23 |
| R² | 5,90 | 20,16 | 7,82 |
| Beta bull | 0,33 | 0,39 | 0,02 |
| Beta bear | 0,41 | 0,28 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -0,17 | -0,45 |
| Kurtosis | 2,82 | 0,85 | 1,26 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS Strategic Income T EUR h Cap
Bilanc. Prud. Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market