Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,15 % 0,55 % 1,19 % 1,10 % 2,89 % 7,91 % 5,99 % 4,02 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,13 % 0,49 % 1,05 % 0,96 % 2,93 % 7,97 % 6,64 % 5,33 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,06 % 0,15 % 0,14 % -0,03 % -0,07 % -0,65 % -1,31 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,26 % 1,16 % 3,02 % 8,60 % 7,36 % 5,83 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,06 % -0,06 % -0,13 % -0,70 % -1,37 % -1,81 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,58 % 3,01 % -0,52 % -0,86 % -0,68 % -0,63 % -0,63 % -0,58 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,07 % -0,07 % -0,06 % -0,31 % -0,26 % -0,37 % -0,18 % -0,18 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,12 % -0,24 % -0,50 % -0,28 % -0,13 % -0,15 % -0,18 % -0,13 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,99 % 2,51 % 1,15 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,06 % 0,00 % -0,14 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,13 % -0,23 % -0,26 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,24 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown 0,00 % -0,29 % -2,00 %
Tempo di recupero 2 j 218 j 1184 j
DSR 0,04 % 0,10 % 0,09 %
Sortino -3,35 -2,39 -2,99
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,04 % -0,05 % -0,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,57 -0,97 -0,86
TEV 0,04 % 0,14 % 0,11 %
Information ratio (IR) -3,26 -1,68 -2,32
Up Capture Ratio 0,96 0,94 0,94
Down Capture Ratio - 2,84 1,61
Indice Omega 0,34 0,44 0,33
Reattività
Beta 0,97 1,12 1,05
75,53 68,89 85,97
Beta bull 0,97 1,09 1,09
Beta bear - 0,80 0,30
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,09 0,49
Kurtosis -1,12 4,02 0,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester