Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,13 % 0,49 % 1,12 % 1,24 % 2,75 % 8,12 % 6,18 % 4,21 %
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,17 % 0,60 % 1,08 % 1,22 % 2,86 % 8,32 % 6,95 % 5,73 %
Delta 0,00 % -0,02 % -0,04 % -0,10 % 0,04 % 0,03 % -0,11 % -0,21 % -0,78 % -1,51 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,32 % 2,88 % 8,82 % 7,57 % 6,03 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,06 % -0,07 % -0,13 % -0,71 % -1,40 % -1,82 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,58 % 3,01 % -0,52 % -0,86 % -0,68 % -0,63 % -0,63 % -0,58 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,08 % -0,10 % -0,04 % -0,32 % -0,27 % -0,37 % -0,22 % -0,18 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,12 % -0,24 % -0,50 % -0,28 % -0,13 % -0,15 % -0,18 % -0,13 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,85 % 2,59 % 1,18 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,02 % -0,05 % -0,13 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,12 % -0,23 % -0,26 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,23 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown 0,00 % -0,23 % -1,97 %
Tempo di recupero 2 j 173 j 1152 j
DSR 0,04 % 0,09 % 0,09 %
Sortino -3,02 -2,43 -3,08
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,05 % -0,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,44 -1,00 -0,87
TEV 0,04 % 0,13 % 0,11 %
Information ratio (IR) -3,01 -1,71 -2,36
Up Capture Ratio 0,96 0,94 0,94
Down Capture Ratio - 3,97 1,65
Indice Omega 0,31 0,43 0,31
Reattività
Beta 0,98 1,13 1,05
77,66 66,41 86,30
Beta bull 0,98 1,08 1,08
Beta bear - 1,49 0,31
Asimmetria
Skewness -0,04 0,06 0,47
Kurtosis -1,10 5,01 0,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester