Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,28 % 0,92 % 3,06 % 7,57 % 5,76 % 3,77 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,20 % 0,46 % 1,20 % 0,81 % 3,13 % 7,62 % 6,57 % 5,14 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,04 % 0,12 % 0,09 % 0,11 % -0,07 % -0,04 % -0,80 % -1,37 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,61 % 1,35 % 0,96 % 3,19 % 8,33 % 7,09 % 5,58 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,02 % -0,07 % -0,05 % -0,13 % -0,76 % -1,33 % -1,81 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,58 % 3,01 % -0,52 % -0,86 % -0,68 % -0,63 % -0,63 % -0,58 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,07 % -0,07 % -0,06 % -0,31 % -0,26 % -0,37 % -0,18 % -0,18 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,12 % -0,24 % -0,50 % -0,28 % -0,13 % -0,15 % -0,18 % -0,13 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,18 % 2,42 % 1,11 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,05 % 0,00 % -0,14 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,08 % -0,24 % -0,25 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,26 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown 0,00 % -0,38 % -2,03 %
Tempo di recupero 2 j 273 j 1218 j
DSR 0,04 % 0,10 % 0,09 %
Sortino -2,15 -2,47 -2,90
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,04 % -0,05 % -0,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 -0,94 -0,83
TEV 0,05 % 0,14 % 0,11 %
Information ratio (IR) -1,58 -1,75 -2,23
Up Capture Ratio 0,97 0,94 0,94
Down Capture Ratio - 2,41 1,57
Indice Omega 0,50 0,44 0,34
Reattività
Beta 1,04 1,11 1,04
64,98 72,05 85,90
Beta bull 1,04 1,09 1,09
Beta bear - 0,63 0,30
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,15 0,55
Kurtosis 1,83 2,97 0,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester