Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,90 % 4,11 % 5,40 % 13,60 % 28,19 % 29,50 % 111,46 % - -
Categoria -0,11 % 1,17 % 5,13 % 8,90 % 16,28 % 30,71 % 31,22 % 69,11 % 30,58 % 33,22 %
Delta -0,18 % -0,27 % -1,02 % -3,51 % -2,68 % -2,53 % -1,71 % 42,35 % - -
Benchmark* -0,23 % 1,54 % 4,22 % 7,94 % 16,99 % 37,49 % 37,86 % 92,58 % -26,38 % -26,87 %
Delta -0,07 % -0,64 % -0,11 % -2,54 % -3,39 % -9,30 % -8,36 % 18,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,49 % 39,25 % - - - - - -
Categoria 12,67 % 15,56 % -37,59 % 20,69 % -11,40 % 31,18 % -11,27 % 8,55 %
Delta 5,82 % 23,68 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 6,82 % 13,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,86 % 27,20 % -
Categoria 28,56 % 17,68 % 5,52 %
Delta -0,70 % 9,52 % -
Benchmark* 36,54 % 24,33 % -5,37 %
Delta -8,68 % 2,87 % -
Rischio
Volatilità 17,89 % 15,30 % -
Volatilità Categoria 15,29 % 12,20 % 17,18 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 16,12 % 32,25 %
Max drawdown -15,47 % -15,47 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 12,74 % 10,06 % -
Sortino 2,01 2,40 -
VAR 95 -3,32 % -3,08 % -
VAR 99 -10,10 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,58 -
TEV 5,83 % 7,91 % -
Information ratio (IR) -1,49 0,36 -
Up Capture Ratio 0,88 0,86 -
Down Capture Ratio 0,97 0,70 -
Indice Omega 1,69 1,73 -
Reattività
Beta 0,92 0,83 -
90,12 76,46 -
Beta bull 0,94 0,90 -
Beta bear 0,90 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,77 -
Kurtosis 5,27 3,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR