Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 2,35 % 2,93 % 5,42 % 15,57 % 15,57 % 12,84 % - - -
Categoria -0,15 % 2,36 % 2,41 % 6,24 % 16,84 % 16,84 % 13,25 % 62,67 % 20,92 % 29,93 %
Delta 0,27 % -0,01 % 0,52 % -0,82 % -1,28 % -1,28 % -0,41 % - - -
Benchmark* 0,05 % 3,21 % 3,35 % 5,74 % 21,10 % 21,10 % 14,61 % 110,14 % -33,36 % -29,56 %
Delta 0,07 % -0,86 % -0,42 % -0,33 % -5,53 % -5,53 % -1,77 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,49 % 39,25 % - - - - - -
Categoria 11,95 % 16,38 % -38,30 % 20,85 % -11,66 % 31,24 % -9,82 % 9,02 %
Delta 6,54 % 22,86 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 6,82 % 13,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,95 % - -
Categoria 12,36 % 15,62 % 3,96 %
Delta -0,42 % - -
Benchmark* 10,09 % 22,06 % -8,51 %
Delta 1,86 % - -
Rischio
Volatilità 18,05 % - -
Volatilità Categoria 15,45 % 12,10 % 18,57 %
Volatilità Benchmark 20,04 % 18,28 % 33,00 %
Max drawdown -15,47 % - -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 13,69 % - -
Sortino 0,65 - -
VAR 95 -3,55 % - -
VAR 99 -10,10 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 - -
TEV 6,74 % - -
Information ratio (IR) 0,28 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 0,78 - -
Indice Omega 1,24 - -
Reattività
Beta 0,85 - -
88,86 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,29 - -
Kurtosis 4,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR