Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 0,29 % 1,39 % 3,19 % 17,87 % 9,26 % 11,71 % 62,06 % 76,09 % 172,73 %
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta -0,16 % 0,61 % 0,13 % 1,68 % 0,43 % -4,64 % -4,83 % 2,67 % 10,41 % 21,85 %
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta -0,16 % 0,54 % -0,50 % 0,52 % -1,64 % -6,99 % -7,15 % -9,21 % -10,60 % -19,53 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 34,68 % 18,67 % -10,89 % 39,61 % 9,53 % 27,31 % -2,19 %
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 1,61 % 7,52 % -0,93 % 5,09 % 6,77 % -1,26 % -3,48 % -0,43 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,60 % 2,18 % -3,43 % 3,99 % 2,60 % -0,99 % -6,08 % -1,66 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,76 % 16,58 % 11,87 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta -5,33 % 1,05 % 2,04 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -7,48 % -1,48 % -0,43 %
Rischio
Volatilità 13,18 % 14,91 % 14,41 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -10,62 % -24,21 % -24,21 %
Tempo di recupero 107 j 265 j 265 j
DSR 8,16 % 10,36 % 9,96 %
Sortino 1,32 1,33 0,99
VAR 95 -2,77 % -2,95 % -2,80 %
VAR 99 -3,13 % -6,30 % -6,30 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,92 0,68
TEV 8,68 % 8,74 % 9,82 %
Information ratio (IR) -0,86 -0,17 -0,04
Up Capture Ratio 0,77 0,85 0,78
Down Capture Ratio 0,83 0,80 0,72
Indice Omega 1,34 1,41 1,30
Reattività
Beta 0,88 0,83 0,72
R² 57,78 68,54 62,66
Beta bull 1,02 0,77 0,59
Beta bear 1,06 0,89 0,79
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,74 -0,58
Kurtosis 0,19 3,20 2,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR