Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,69 % -0,43 % -1,18 % 0,34 % 8,81 % 11,11 % 10,93 % 61,86 % 67,20 % 185,88 %
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta -0,12 % -0,84 % -0,80 % -1,13 % 0,32 % -5,07 % -4,17 % 1,12 % 10,84 % 23,52 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 34,68 % 18,67 % -10,89 % 39,61 % 9,53 % 27,31 % -2,19 %
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 1,63 % 7,45 % -0,89 % 5,07 % 6,92 % -0,97 % -3,33 % -0,37 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,60 % 2,18 % -3,43 % 3,99 % 2,60 % -0,99 % -6,08 % -1,66 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,81 % 18,82 % 11,35 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta -4,87 % 0,41 % 1,71 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -6,19 % -2,12 % -0,70 %
Rischio
Volatilità 13,14 % 14,38 % 14,39 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -10,62 % -24,21 % -24,21 %
Tempo di recupero 107 j 265 j 265 j
DSR 8,18 % 9,95 % 10,03 %
Sortino 0,82 1,61 0,92
VAR 95 -2,74 % -2,80 % -2,80 %
VAR 99 -3,13 % -6,30 % -6,30 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 1,12 0,64
TEV 7,55 % 8,35 % 9,78 %
Information ratio (IR) -0,82 -0,25 -0,07
Up Capture Ratio 0,85 0,83 0,78
Down Capture Ratio 0,97 0,79 0,73
Indice Omega 1,21 1,46 1,25
Reattività
Beta 0,93 0,82 0,73
R² 67,42 69,45 62,82
Beta bull 1,04 0,80 0,60
Beta bear 0,87 0,87 0,78
Asimmetria
Skewness 0,43 -0,82 -0,57
Kurtosis 0,14 3,87 2,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR