Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,74 % 0,37 % -0,38 % -7,59 % 4,84 % 11,40 % 16,10 % 91,77 % 83,50 % 188,32 %
Categoria -1,03 % 0,15 % -0,28 % -5,37 % 3,13 % 9,33 % 14,26 % 66,55 % 54,81 % 135,77 %
Delta -1,71 % 0,22 % -0,10 % -2,21 % 1,71 % 2,07 % 1,84 % 25,23 % 28,69 % 52,55 %
Benchmark* -1,18 % 1,65 % 1,74 % -6,69 % 3,80 % 12,42 % 17,97 % 93,69 % 118,18 % 216,18 %
Delta -1,56 % -1,29 % -2,12 % -0,90 % 1,04 % -1,03 % -1,87 % -1,92 % -34,68 % -27,86 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 35,48 % 16,91 % 23,45 % -14,48 % 28,26 % 1,11 % 28,02 % -19,52 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 7,99 % 6,65 % 5,34 % -1,20 % -0,51 % 2,63 % 3,48 % -4,74 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -2,04 % -1,42 % -8,88 % -5,38 % 3,64 % 7,91 % -1,76 % -5,67 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,64 % 26,06 % 13,72 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta 2,62 % 6,42 % 4,01 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta -0,53 % 0,61 % -3,72 %
Rischio
Volatilità 16,51 % 16,46 % 18,17 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -11,15 % -16,30 % -28,76 %
Tempo di recupero - 50 j 618 j
DSR 10,94 % 10,93 % 12,93 %
Sortino 1,24 2,13 0,90
VAR 95 -3,73 % -3,16 % -3,73 %
VAR 99 -6,58 % -6,58 % -6,58 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 1,41 0,64
TEV 6,67 % 8,31 % 8,59 %
Information ratio (IR) -0,08 0,07 -0,43
Up Capture Ratio 0,95 0,93 0,90
Down Capture Ratio 0,94 0,87 0,94
Indice Omega 1,35 1,59 1,26
Reattività
Beta 0,95 0,89 0,89
R² 83,86 75,60 78,75
Beta bull 0,94 0,78 0,79
Beta bear 1,00 0,96 0,90
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,49 -0,69
Kurtosis 0,78 3,69 3,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR