Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 0,06 % | -0,03 % | 0,43 % | 0,56 % | 5,17 % | 5,26 % | 12,34 % | 16,67 % | 17,30 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,36 % | 1,20 % | 2,18 % | 5,36 % | 2,72 % | 2,97 % | 12,31 % | 15,90 % | 17,34 % |
| Delta | -0,12 % | -0,30 % | -1,24 % | -1,75 % | -4,80 % | 2,45 % | 2,29 % | 0,03 % | 0,77 % | -0,04 % |
| Benchmark* | 0,17 % | 0,36 % | 1,20 % | 2,18 % | 5,36 % | 2,72 % | 2,97 % | 12,31 % | 15,90 % | 17,34 % |
| Delta | -0,12 % | -0,30 % | -1,24 % | -1,75 % | -4,80 % | 2,45 % | 2,29 % | 0,03 % | 0,77 % | -0,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,10 % | 4,13 % | 3,26 % | 0,46 % | 1,74 % | 8,02 % | -7,80 % | -3,64 % |
| Categoria | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,22 % | -4,85 % | 2,04 % |
| Delta | -3,30 % | 0,20 % | 7,45 % | -6,17 % | 1,52 % | 0,80 % | -2,95 % | -5,68 % |
| Benchmark* | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,22 % | -4,85 % | 2,04 % |
| Delta | -3,30 % | 0,20 % | 7,45 % | -6,17 % | 1,52 % | 0,80 % | -2,95 % | -5,68 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,15 % | 4,40 % | 3,22 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,47 % | 3,02 % |
| Delta | 1,41 % | 0,93 % | 0,20 % |
| Benchmark* | 2,74 % | 3,47 % | 3,02 % |
| Delta | 1,41 % | 0,93 % | 0,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,27 % | 4,07 % | 5,12 % |
| Volatilità Categoria | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Volatilità Benchmark | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Max drawdown | -1,75 % | -4,40 % | -7,72 % |
| Tempo di recupero | 57 j | 303 j | 265 j |
| DSR | 1,36 % | 2,83 % | 3,64 % |
| Sortino | 1,35 | 0,48 | 0,43 |
| VAR 95 | -0,29 % | -0,89 % | -1,02 % |
| VAR 99 | -0,89 % | -1,12 % | -2,57 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,33 | 0,30 |
| TEV | 5,60 % | 4,62 % | 4,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | 0,20 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,17 | 0,73 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | -0,18 | 0,49 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,15 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,13 | 0,30 | 0,68 |
| R² | 6,69 | 6,76 | 18,78 |
| Beta bull | 0,21 | 0,18 | 0,60 |
| Beta bear | -0,37 | -0,21 | 0,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,44 | -0,39 | -0,46 |
| Kurtosis | 2,52 | 2,85 | 3,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Aviva Invest Mlt Strat Tgt Ret Fd A Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia