Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,29 % | 1,13 % | 1,16 % | 1,94 % | 1,10 % | 5,71 % | 13,08 % | 18,91 % | 15,40 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,04 % | 1,85 % | 2,47 % | 6,28 % | 1,67 % | 4,23 % | 13,36 % | 16,37 % | 18,63 % |
| Delta | 0,05 % | 0,33 % | -0,73 % | -1,32 % | -4,33 % | -0,56 % | 1,48 % | -0,27 % | 2,53 % | -3,23 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,04 % | 1,85 % | 2,47 % | 6,28 % | 1,67 % | 4,23 % | 13,36 % | 16,37 % | 18,63 % |
| Delta | 0,05 % | 0,33 % | -0,73 % | -1,32 % | -4,33 % | -0,56 % | 1,48 % | -0,27 % | 2,53 % | -3,23 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,39 % | 2,10 % | 4,13 % | 3,26 % | 0,46 % | 1,74 % | 8,02 % | -7,80 % |
| Categoria | 3,05 % | 5,42 % | 3,93 % | -4,12 % | 6,63 % | 0,23 % | 7,27 % | -4,82 % |
| Delta | 2,34 % | -3,32 % | 0,20 % | 7,38 % | -6,17 % | 1,51 % | 0,75 % | -2,98 % |
| Benchmark* | 3,05 % | 5,42 % | 3,93 % | -4,12 % | 6,63 % | 0,23 % | 7,27 % | -4,82 % |
| Delta | 2,34 % | -3,32 % | 0,20 % | 7,38 % | -6,17 % | 1,51 % | 0,75 % | -2,98 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,39 % | 3,87 % | 3,06 % |
| Categoria | 3,05 % | 4,13 % | 2,91 % |
| Delta | 2,34 % | -0,26 % | 0,14 % |
| Benchmark* | 3,05 % | 4,13 % | 2,91 % |
| Delta | 2,34 % | -0,26 % | 0,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,03 % | 4,03 % | 5,11 % |
| Volatilità Categoria | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Volatilità Benchmark | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Max drawdown | -0,78 % | -4,40 % | -7,72 % |
| Tempo di recupero | 190 j | 303 j | 265 j |
| DSR | 0,92 % | 2,83 % | 3,64 % |
| Sortino | 3,45 | 0,29 | 0,37 |
| VAR 95 | -0,24 % | -0,89 % | -1,02 % |
| VAR 99 | -0,46 % | -1,12 % | -2,57 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,57 | 0,20 | 0,27 |
| TEV | 5,52 % | 4,52 % | 4,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,41 | -0,06 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,72 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | -0,31 | 0,59 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,86 | 1,09 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,17 | 0,33 | 0,68 |
| R² | 14,18 | 7,83 | 18,85 |
| Beta bull | 0,24 | 0,19 | 0,60 |
| Beta bear | -0,38 | -0,22 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,21 | -0,37 | -0,46 |
| Kurtosis | 2,26 | 3,00 | 3,35 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Aviva Invest Mlt Strat Tgt Ret Fd A Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia