Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | 0,37 % | -0,05 % | 2,49 % | 6,68 % | 6,76 % | 10,89 % | 31,77 % | 58,80 % | 29,19 % |
| Categoria | 0,08 % | 0,03 % | -0,32 % | 0,11 % | -0,32 % | -0,46 % | 2,68 % | 11,83 % | 15,12 % | 6,20 % |
| Delta | -0,13 % | 0,34 % | 0,27 % | 2,38 % | 7,00 % | 7,22 % | 8,21 % | 19,93 % | 43,67 % | 22,99 % |
| Benchmark* | 0,08 % | 0,03 % | -0,32 % | 0,11 % | -0,32 % | -0,46 % | 2,68 % | 11,83 % | 15,12 % | 6,20 % |
| Delta | -0,13 % | 0,34 % | 0,27 % | 2,38 % | 7,00 % | 7,22 % | 8,21 % | 19,93 % | 43,67 % | 22,99 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,75 % | 7,69 % | 7,61 % | 17,02 % | -4,02 % | -14,93 % | -4,60 % | 5,19 % |
| Categoria | 7,33 % | 3,74 % | -0,85 % | 3,80 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,67 % | 0,98 % |
| Delta | 1,42 % | 3,95 % | 8,47 % | 13,22 % | 2,78 % | -17,20 % | -1,93 % | 4,21 % |
| Benchmark* | 7,33 % | 3,74 % | -0,85 % | 3,80 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,67 % | 0,98 % |
| Delta | 1,42 % | 3,95 % | 8,47 % | 13,22 % | 2,78 % | -17,20 % | -1,93 % | 4,21 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,46 % | 9,24 % | 9,95 % |
| Categoria | 3,61 % | 3,53 % | 3,05 % |
| Delta | 7,85 % | 5,70 % | 6,89 % |
| Benchmark* | 3,61 % | 3,53 % | 3,05 % |
| Delta | 7,85 % | 5,70 % | 6,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,32 % | 4,13 % | 4,72 % |
| Volatilità Categoria | 3,05 % | 2,30 % | 2,09 % |
| Volatilità Benchmark | 3,05 % | 2,30 % | 2,09 % |
| Max drawdown | -2,34 % | -2,96 % | -6,16 % |
| Tempo di recupero | 61 j | 104 j | 89 j |
| DSR | 2,61 % | 2,62 % | 2,96 % |
| Sortino | 3,20 | 2,48 | 2,89 |
| VAR 95 | -0,91 % | -0,90 % | -0,91 % |
| VAR 99 | -1,37 % | -1,37 % | -1,39 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,93 | 1,57 | 1,81 |
| TEV | 4,68 % | 4,40 % | 4,87 % |
| Information ratio (IR) | 1,70 | 1,31 | 1,42 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,74 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | -0,47 | -0,76 | -0,59 |
| Indice Omega | 1,89 | 1,72 | 1,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,28 | 0,34 |
| R² | 5,25 | 2,42 | 2,20 |
| Beta bull | 0,53 | 0,38 | 0,26 |
| Beta bear | 0,39 | 0,64 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,40 | -0,55 |
| Kurtosis | 0,27 | 0,38 | 2,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)