Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,76 % -1,70 % -1,14 % 2,09 % 2,36 % 3,31 % 17,16 % 11,00 % 22,73 %
Categoria -0,20 % -0,29 % -0,92 % -2,02 % 0,59 % 0,14 % 0,84 % 9,98 % 1,64 % 11,69 %
Delta -0,10 % -0,47 % -0,78 % 0,87 % 1,50 % 2,22 % 2,47 % 7,18 % 9,36 % 11,05 %
Benchmark* -0,33 % -0,61 % -0,63 % -3,02 % -0,64 % -0,29 % -0,14 % 2,55 % -9,16 % 3,37 %
Delta 0,02 % -0,16 % -1,07 % 1,88 % 2,73 % 2,65 % 3,45 % 14,61 % 20,16 % 19,37 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,44 % 10,41 % 9,27 % -11,36 % 5,66 % -3,30 % 9,60 % -2,42 %
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -0,31 % 5,28 % 4,14 % -2,01 % 3,66 % -4,02 % 2,21 % -1,56 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,15 % 5,95 % 7,29 % 0,04 % 3,73 % -3,24 % 0,78 % -6,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,80 % 5,70 % 2,48 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta 2,82 % 2,25 % 2,01 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 4,26 % 4,82 % 4,35 %
Rischio
Volatilità 3,53 % 4,63 % 6,04 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,01 % -5,32 % -15,41 %
Tempo di recupero 75 j 336 j 872 j
DSR 2,36 % 3,31 % 4,41 %
Sortino 1,18 0,86 0,10
VAR 95 -0,66 % -1,00 % -1,28 %
VAR 99 -1,26 % -1,93 % -2,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,61 0,07
TEV 4,11 % 4,90 % 5,98 %
Information ratio (IR) 1,04 0,98 0,73
Up Capture Ratio 0,49 0,56 0,55
Down Capture Ratio 0,08 0,22 0,36
Indice Omega 1,31 1,24 1,04
Reattività
Beta 0,32 0,46 0,51
R² 10,68 33,50 28,89
Beta bull 0,69 0,54 0,42
Beta bear 0,19 0,55 0,71
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,76 -0,42
Kurtosis 0,47 2,20 2,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index