Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 1,96 % 3,05 % 7,00 % 13,22 % 29,24 % 29,16 % 99,07 % - -
Categoria 0,02 % 1,52 % 4,10 % 9,03 % 16,15 % 30,74 % 31,20 % 69,15 % 30,16 % 33,25 %
Delta 0,24 % 0,44 % -1,05 % -2,03 % -2,93 % -1,50 % -2,04 % 29,92 % - -
Benchmark* -0,11 % 1,50 % 2,79 % 7,62 % 17,05 % 37,34 % 37,38 % 92,38 % -26,63 % -26,95 %
Delta 0,37 % 0,46 % 0,26 % -0,62 % -3,83 % -8,09 % -8,22 % 6,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,64 % 35,68 % - - - - - -
Categoria 12,67 % 15,56 % -37,59 % 20,69 % -11,40 % 31,18 % -11,27 % 8,55 %
Delta 0,97 % 20,11 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 1,97 % 10,35 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,31 % 25,19 % -
Categoria 28,56 % 17,68 % 5,52 %
Delta 0,75 % 7,51 % -
Benchmark* 36,54 % 24,33 % -5,37 %
Delta -7,24 % 0,86 % -
Rischio
Volatilità 18,96 % 15,60 % -
Volatilità Categoria 15,29 % 12,20 % 17,18 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 16,12 % 32,25 %
Max drawdown -16,08 % -16,08 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 13,27 % 10,28 % -
Sortino 2,03 2,15 -
VAR 95 -3,20 % -2,73 % -
VAR 99 -10,76 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 1,42 -
TEV 5,19 % 6,21 % -
Information ratio (IR) -1,39 0,14 -
Up Capture Ratio 0,93 0,89 -
Down Capture Ratio 1,03 0,81 -
Indice Omega 1,72 1,65 -
Reattività
Beta 0,98 0,89 -
92,52 85,37 -
Beta bull 1,07 0,99 -
Beta bear 0,94 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,76 -
Kurtosis 5,83 4,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR