Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,33 % 3,43 % 11,04 % 15,13 % 21,46 % 13,90 % - - -
Categoria -0,49 % 0,10 % 4,11 % 11,39 % 16,33 % 21,64 % 18,10 % 67,23 % 26,90 % 32,06 %
Delta -0,44 % -0,43 % -0,69 % -0,36 % -1,20 % -0,18 % -4,20 % - - -
Benchmark* -1,49 % -1,40 % 3,25 % 10,94 % 16,97 % 24,65 % 17,68 % 111,97 % -30,13 % -28,98 %
Delta 0,56 % 1,07 % 0,17 % 0,09 % -1,84 % -3,19 % -3,78 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,64 % 35,68 % - - - - - -
Categoria 11,95 % 16,38 % -38,30 % 20,85 % -11,66 % 31,24 % -9,82 % 9,02 %
Delta 1,69 % 19,29 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 1,97 % 10,35 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,78 % - -
Categoria 12,71 % 17,54 % 4,12 %
Delta -2,93 % - -
Benchmark* 13,30 % 27,30 % -7,55 %
Delta -3,52 % - -
Rischio
Volatilità 19,92 % - -
Volatilità Categoria 15,59 % 12,16 % 18,59 %
Volatilità Benchmark 19,96 % 17,87 % 32,99 %
Max drawdown -16,08 % - -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 14,97 % - -
Sortino 0,46 - -
VAR 95 -4,09 % - -
VAR 99 -10,76 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 - -
TEV 4,57 % - -
Information ratio (IR) -0,77 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
94,82 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -1,03 - -
Kurtosis 3,76 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR