Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % 0,12 % -1,17 % 0,53 % 11,02 % 13,55 % 9,79 % - - -
Categoria -0,91 % -0,12 % 0,24 % 2,13 % 10,39 % 12,79 % 11,46 % 56,47 % 18,66 % 22,75 %
Delta -0,14 % 0,24 % -1,41 % -1,59 % 0,63 % 0,76 % -1,67 % - - -
Benchmark* -2,12 % -0,41 % -0,78 % -0,69 % 12,81 % 15,90 % 11,19 % 91,90 % -36,36 % -33,93 %
Delta 1,07 % 0,53 % -0,39 % 1,23 % -1,79 % -2,36 % -1,40 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,64 % 35,68 % - - - - - -
Categoria 11,77 % 16,80 % -38,00 % 20,71 % -12,07 % 31,31 % -9,76 % 9,00 %
Delta 1,87 % 18,88 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 1,97 % 10,35 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,85 % - -
Categoria 11,48 % 15,65 % 3,83 %
Delta -1,63 % - -
Benchmark* 10,09 % 22,06 % -8,51 %
Delta -0,24 % - -
Rischio
Volatilità 19,70 % - -
Volatilità Categoria 15,89 % 12,27 % 18,74 %
Volatilità Benchmark 20,04 % 18,28 % 33,00 %
Max drawdown -16,08 % - -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 14,94 % - -
Sortino 0,45 - -
VAR 95 -4,09 % - -
VAR 99 -10,76 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 - -
TEV 4,76 % - -
Information ratio (IR) -0,05 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
94,38 - -
Beta bull 0,96 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -1,13 - -
Kurtosis 4,07 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR