Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % 4,75 % -0,24 % 3,69 % 15,84 % 9,39 % 6,95 % - - -
Categoria -0,12 % 4,27 % 0,38 % 3,85 % 12,60 % 8,63 % 9,91 % 47,09 % 23,84 % 16,22 %
Delta -0,55 % 0,48 % -0,63 % -0,16 % 3,23 % 0,76 % -2,96 % - - -
Benchmark* -0,18 % 3,78 % 0,17 % 5,44 % 17,95 % 12,36 % 9,95 % 68,86 % -32,54 % -38,63 %
Delta -0,49 % 0,97 % -0,42 % -1,75 % -2,11 % -2,97 % -3,00 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,64 % 35,68 % - - - - - -
Categoria 12,12 % 16,80 % -38,00 % 20,71 % -11,87 % 31,31 % -9,74 % 9,00 %
Delta 1,52 % 18,88 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 1,97 % 10,35 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,99 % - -
Categoria 13,04 % 13,01 % 6,01 %
Delta -0,05 % - -
Benchmark* 15,85 % 17,57 % -6,14 %
Delta -2,86 % - -
Rischio
Volatilità 15,58 % - -
Volatilità Categoria 11,46 % 10,39 % 18,54 %
Volatilità Benchmark 16,53 % 17,29 % 33,05 %
Max drawdown -14,20 % - -
Tempo di recupero 204 j - -
DSR 10,27 % - -
Sortino 0,94 - -
VAR 95 -3,98 % - -
VAR 99 -4,83 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 - -
TEV 5,07 % - -
Information ratio (IR) -0,56 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,90 - -
Indice Omega 1,32 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
90,59 - -
Beta bull 0,99 - -
Beta bear 0,84 - -
Asimmetria
Skewness -0,02 - -
Kurtosis 0,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR