Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,60 % 4,46 % 12,17 % 28,03 % 15,93 % 44,17 % - - -
Categoria -0,30 % 0,65 % 3,57 % 8,86 % 23,78 % 12,36 % 33,40 % -2,31 % 6,83 % 39,39 %
Delta 0,30 % -0,05 % 0,89 % 3,30 % 4,25 % 3,57 % 10,77 % - - -
Benchmark* -0,16 % 1,08 % 5,25 % 9,84 % 21,73 % 14,58 % 39,12 % -47,90 % -47,97 % -34,42 %
Delta 0,16 % -0,48 % -0,79 % 2,33 % 6,30 % 1,35 % 5,05 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 35,68 % - - - - - - -
Categoria 21,50 % -37,08 % 20,43 % -10,53 % 31,04 % -10,48 % 8,60 % 30,48 %
Delta 14,18 % - - - - - - -
Benchmark* 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 % 29,63 %
Delta 10,35 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,72 % - -
Categoria 26,75 % -2,18 % 1,14 %
Delta 18,97 % - -
Benchmark* 36,11 % -21,41 % -12,81 %
Delta 9,61 % - -
Rischio
Volatilità 12,09 % - -
Volatilità Categoria 10,90 % 19,60 % 20,93 %
Volatilità Benchmark 12,61 % 38,73 % 34,94 %
Max drawdown -6,50 % - -
Tempo di recupero 68 j - -
DSR 5,98 % - -
Sortino 7,03 - -
VAR 95 -2,31 % - -
VAR 99 -2,73 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,48 - -
TEV 6,44 % - -
Information ratio (IR) 1,49 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,50 - -
Indice Omega 2,73 - -
Reattività
Beta 0,83 - -
74,79 - -
Beta bull 1,04 - -
Beta bear 1,32 - -
Asimmetria
Skewness 0,11 - -
Kurtosis -0,15 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR