Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,07 % -1,88 % -1,41 % -0,86 % -1,43 % 1,80 % 15,42 % 6,70 % 13,81 %
Categoria -0,11 % -0,32 % -1,85 % -1,04 % -0,27 % -1,08 % 0,97 % 12,59 % 3,22 % 8,66 %
Delta 0,14 % 0,25 % -0,04 % -0,36 % -0,59 % -0,36 % 0,84 % 2,82 % 3,49 % 5,15 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,18 % 5,56 % 8,46 % -10,07 % 1,89 % 2,35 % 6,29 % -3,87 %
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,69 % -10,14 % 1,60 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta 1,78 % 0,51 % 1,77 % 0,06 % 0,29 % 0,79 % 1,44 % -2,10 %
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta 3,03 % 3,00 % 1,48 % 8,62 % 3,96 % -1,40 % -1,01 % -4,04 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,56 % 5,34 % 1,81 %
Categoria 2,15 % 4,52 % 1,15 %
Delta 1,41 % 0,82 % 0,67 %
Benchmark* 2,24 % 4,21 % -1,61 %
Delta 1,32 % 1,13 % 3,42 %
Rischio
Volatilità 1,63 % 2,19 % 3,55 %
Volatilità Categoria 1,81 % 2,10 % 2,73 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,60 % 5,80 %
Max drawdown -2,00 % -2,36 % -14,39 %
Tempo di recupero 69 j 90 j 1046 j
DSR 1,19 % 1,46 % 2,67 %
Sortino 1,26 1,57 0,01
VAR 95 -0,39 % -0,41 % -0,66 %
VAR 99 -0,71 % -0,71 % -1,52 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 1,05 0,01
TEV 3,14 % 4,42 % 5,40 %
Information ratio (IR) 0,42 0,26 0,63
Up Capture Ratio 0,37 0,35 0,34
Down Capture Ratio -0,04 -0,01 0,20
Indice Omega 1,40 1,50 1,01
Reattività
Beta 0,15 0,15 0,25
9,12 10,25 17,18
Beta bull 0,12 0,10 0,14
Beta bear 0,15 0,12 0,32
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,27 -0,95
Kurtosis 2,67 3,92 6,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index