Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/08/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,87 % | 0,04 % | 0,55 % | 1,38 % | 13,19 % | 34,26 % | 35,63 % | 62,13 % | 177,24 % | 128,97 % |
| Categoria | -0,01 % | 1,12 % | 6,36 % | 0,20 % | 6,26 % | 22,82 % | 42,27 % | 60,12 % | 88,48 % | 129,25 % |
| Delta | -0,86 % | -1,08 % | -5,81 % | 1,19 % | 6,92 % | 11,44 % | -6,64 % | 2,02 % | 88,76 % | -0,28 % |
| Benchmark* | 1,05 % | 4,37 % | 8,53 % | 5,97 % | 4,42 % | 22,16 % | 30,51 % | 49,32 % | 52,50 % | 119,70 % |
| Delta | -1,92 % | -4,33 % | -7,98 % | -4,59 % | 8,77 % | 12,11 % | 5,11 % | 12,82 % | 124,74 % | 9,27 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,64 % | 28,22 % | 0,92 % | 44,59 % | 53,45 % | -30,23 % | 14,37 % | -13,77 % |
| Categoria | 26,18 % | 2,42 % | -1,97 % | 10,99 % | 28,21 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -31,83 % | 25,80 % | 2,88 % | 33,60 % | 25,24 % | -30,74 % | -5,31 % | -0,30 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -16,87 % | 27,71 % | -9,86 % | 49,82 % | 27,42 % | -40,03 % | -11,35 % | -0,78 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/07/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,13 % | 16,96 % | 21,66 % |
| Categoria | 36,44 % | 12,63 % | 11,80 % |
| Delta | -6,31 % | 4,33 % | 9,86 % |
| Benchmark* | 25,45 % | 8,75 % | 6,88 % |
| Delta | 4,69 % | 8,21 % | 14,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,84 % | 21,13 % | 23,04 % |
| Volatilità Categoria | 11,86 % | 13,81 % | 15,07 % |
| Volatilità Benchmark | 17,30 % | 15,98 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -13,07 % | -23,56 % | -23,56 % |
| Tempo di recupero | 51 j | 394 j | 394 j |
| DSR | 14,63 % | 14,84 % | 15,75 % |
| Sortino | 1,92 | 0,95 | 1,25 |
| VAR 95 | -5,19 % | -4,64 % | -5,03 % |
| VAR 99 | -6,36 % | -7,51 % | -8,47 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,29 | 0,67 | 0,85 |
| TEV | 30,97 % | 24,02 % | 23,40 % |
| Information ratio (IR) | 0,15 | 0,34 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | -0,02 | 0,33 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | -0,81 | -0,03 | 0,22 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,29 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,31 | 0,25 | 0,47 |
| R² | 5,84 | 3,44 | 11,82 |
| Beta bull | 0,41 | 0,32 | 0,38 |
| Beta bear | -0,65 | 0,44 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,56 | -0,47 |
| Kurtosis | -0,42 | 1,65 | 1,69 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR