Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,78 % | -5,78 % | -8,40 % | -5,88 % | 22,62 % | 21,40 % | 21,48 % | 57,89 % | 136,37 % | 114,48 % |
| Categoria | -0,41 % | 1,12 % | -2,81 % | 3,87 % | 21,35 % | 18,44 % | 44,66 % | 49,86 % | 80,81 % | 112,40 % |
| Delta | -0,37 % | -6,91 % | -5,60 % | -9,75 % | 1,27 % | 2,95 % | -23,18 % | 8,04 % | 55,55 % | 2,09 % |
| Benchmark* | -0,39 % | 4,07 % | 3,09 % | 11,10 % | 18,63 % | 17,17 % | 32,76 % | 39,02 % | 54,44 % | 103,27 % |
| Delta | -0,39 % | -9,86 % | -11,50 % | -16,99 % | 3,99 % | 4,22 % | -11,28 % | 18,87 % | 81,92 % | 11,22 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,64 % | 28,22 % | 0,92 % | 44,59 % | 53,45 % | -30,23 % | 14,37 % | -13,77 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -31,41 % | 25,83 % | 2,90 % | 33,40 % | 24,92 % | -30,32 % | -4,93 % | -0,29 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -16,87 % | 27,71 % | -9,86 % | 49,82 % | 27,42 % | -40,03 % | -11,35 % | -0,78 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,23 % | 18,37 % | 20,54 % |
| Categoria | 54,98 % | 17,27 % | 13,24 % |
| Delta | -25,74 % | 1,10 % | 7,30 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | -1,99 % | 4,35 % | 12,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,96 % | 20,78 % | 22,82 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -13,07 % | -23,56 % | -23,56 % |
| Tempo di recupero | 51 j | 394 j | 394 j |
| DSR | 13,20 % | 14,46 % | 15,64 % |
| Sortino | 2,07 | 1,07 | 1,19 |
| VAR 95 | -4,64 % | -4,09 % | -4,67 % |
| VAR 99 | -6,36 % | -7,51 % | -8,47 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,37 | 0,74 | 0,82 |
| TEV | 29,07 % | 23,16 % | 22,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | 0,19 | 0,54 |
| Up Capture Ratio | -0,07 | 0,37 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | -0,94 | 0,01 | 0,26 |
| Indice Omega | 1,56 | 1,31 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,31 | 0,30 | 0,50 |
| R² | 6,59 | 5,18 | 13,39 |
| Beta bull | 0,33 | 0,31 | 0,42 |
| Beta bear | -0,40 | 0,57 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,55 | -0,44 |
| Kurtosis | 0,08 | 1,86 | 1,80 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR