Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | -2,44 % | 5,55 % | 27,81 % | 29,78 % | 29,59 % | 39,12 % | 63,81 % | 181,87 % | 158,66 % |
| Categoria | 0,09 % | 0,86 % | 0,75 % | 12,59 % | 22,99 % | 16,63 % | 65,35 % | 48,18 % | 84,07 % | 128,97 % |
| Delta | 0,00 % | -3,30 % | 4,80 % | 15,21 % | 6,80 % | 12,96 % | -26,23 % | 15,63 % | 97,80 % | 29,69 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 1,42 % | -0,14 % | 7,12 % | 17,30 % | 11,96 % | 41,19 % | 35,71 % | 48,65 % | 113,61 % |
| Delta | 0,08 % | -3,86 % | 5,69 % | 20,69 % | 12,48 % | 17,62 % | -2,07 % | 28,10 % | 133,21 % | 45,05 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,64 % | 28,22 % | 0,92 % | 44,59 % | 53,45 % | -30,23 % | 14,37 % | -13,77 % |
| Categoria | 25,91 % | 2,36 % | -2,02 % | 11,02 % | 28,52 % | 0,08 % | 19,15 % | -13,44 % |
| Delta | -31,56 % | 25,86 % | 2,94 % | 33,57 % | 24,93 % | -30,32 % | -4,78 % | -0,32 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -16,87 % | 27,71 % | -9,86 % | 49,82 % | 27,42 % | -40,03 % | -11,35 % | -0,78 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,55 % | 19,88 % | 23,56 % |
| Categoria | 45,03 % | 13,60 % | 12,90 % |
| Delta | -24,48 % | 6,28 % | 10,66 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 9,54 % | 8,11 % |
| Delta | -2,50 % | 10,34 % | 15,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,77 % | 19,21 % | 22,17 % |
| Volatilità Categoria | 15,47 % | 13,68 % | 15,03 % |
| Volatilità Benchmark | 19,10 % | 15,77 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -19,01 % | -23,56 % | -23,56 % |
| Tempo di recupero | 308 j | 394 j | 394 j |
| DSR | 16,41 % | 13,17 % | 14,89 % |
| Sortino | 1,13 | 1,28 | 1,46 |
| VAR 95 | -3,90 % | -3,61 % | -4,16 % |
| VAR 99 | -11,93 % | -7,51 % | -8,47 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,88 | 0,98 |
| TEV | 23,89 % | 20,22 % | 21,35 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | 0,51 | 0,72 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,57 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,18 | 0,32 |
| Indice Omega | 1,44 | 1,39 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,37 | 0,42 | 0,56 |
| R² | 10,39 | 11,89 | 18,27 |
| Beta bull | 0,76 | 0,51 | 0,52 |
| Beta bear | 0,55 | 0,48 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,63 | -0,46 |
| Kurtosis | 4,90 | 2,85 | 2,19 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR