Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,18 % 0,96 % 1,67 % 2,65 % 3,61 % 7,77 % 16,42 % 0,65 % 8,35 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,37 % 0,93 % 1,25 % 1,33 % 4,00 % 8,30 % 6,47 % 4,79 %
Delta 0,02 % 0,13 % 0,59 % 0,74 % 1,40 % 2,28 % 3,77 % 8,13 % -5,82 % 3,55 %
Benchmark* 0,02 % -0,01 % 0,38 % 1,28 % 1,48 % 1,61 % 4,96 % 7,35 % 4,06 % 3,83 %
Delta 0,01 % 0,19 % 0,58 % 0,39 % 1,17 % 2,00 % 2,80 % 9,08 % -3,41 % 4,52 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,54 % 4,60 % -16,26 % -5,99 % 5,26 % 6,73 % 0,97 % 1,67 %
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,56 % -0,24 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 6,75 % 0,77 % -12,70 % -5,74 % 5,08 % 5,62 % 2,52 % 1,42 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 6,90 % 0,71 % -11,34 % -5,41 % 5,09 % 6,26 % 1,12 % 1,76 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,20 % 5,12 % 0,30 %
Categoria 3,99 % 2,49 % 1,33 %
Delta 3,21 % 2,63 % -1,03 %
Benchmark* 5,08 % 2,06 % 0,83 %
Delta 2,12 % 3,06 % -0,53 %
Rischio
Volatilità 2,17 % 7,09 % 7,37 %
Volatilità Categoria 0,73 % 1,09 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,07 % 1,67 % 1,47 %
Max drawdown -1,99 % -14,97 % -32,41 %
Tempo di recupero 41 j 220 j -
DSR 1,32 % 5,41 % 5,99 %
Sortino 3,09 0,44 -0,18
VAR 95 -0,36 % -1,52 % -1,43 %
VAR 99 -0,84 % -4,48 % -4,48 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 0,34 -0,15
TEV 2,26 % 7,25 % 7,50 %
Information ratio (IR) 0,94 0,42 -0,07
Up Capture Ratio 1,01 0,79 0,44
Down Capture Ratio -0,91 -0,17 0,51
Indice Omega 1,94 1,17 0,92
Reattività
Beta 0,33 0,09 0,04
2,68 0,05 0,01
Beta bull 0,33 -0,47 -0,91
Beta bear 0,23 0,34 0,31
Asimmetria
Skewness -0,28 -1,39 -1,98
Kurtosis 1,92 6,45 10,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index