Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,35 % | 3,53 % | -1,46 % | 1,38 % | -0,17 % | -0,94 % | -2,60 % | -19,30 % | 85,30 % | 70,43 % |
| Categoria | 0,50 % | 1,73 % | -2,57 % | -4,61 % | -2,48 % | -3,06 % | 2,36 % | 6,04 % | 23,98 % | 19,76 % |
| Delta | 0,84 % | 1,81 % | 1,11 % | 5,98 % | 2,31 % | 2,12 % | -4,95 % | -25,34 % | 61,31 % | 50,67 % |
| Benchmark* | 0,43 % | 2,20 % | -3,65 % | -7,88 % | -3,83 % | -6,98 % | 3,89 % | 10,37 % | 30,28 % | 48,91 % |
| Delta | 0,91 % | 1,33 % | 2,19 % | 9,26 % | 3,66 % | 6,04 % | -6,49 % | -29,67 % | 55,01 % | 21,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,94 % | -4,75 % | -25,16 % | 83,66 % | 23,90 % | 13,15 % | -13,17 % | 39,26 % |
| Categoria | 8,17 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | -12,12 % | -12,40 % | -13,34 % | 73,76 % | 20,72 % | 0,47 % | -5,51 % | 34,10 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -18,99 % | -15,38 % | -13,43 % | 67,43 % | 19,70 % | -6,06 % | -13,07 % | 38,63 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,07 % | -8,01 % | 14,08 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | -6,98 % | -10,05 % | 8,46 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -9,29 % | -12,07 % | 6,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,72 % | 12,16 % | 14,99 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -12,76 % | -30,24 % | -38,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,72 % | 9,67 % | 9,55 % |
| Sortino | -0,85 | -1,09 | 1,34 |
| VAR 95 | -2,44 % | -3,28 % | -2,98 % |
| VAR 99 | -4,28 % | -4,73 % | -4,94 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,64 | -0,87 | 0,85 |
| TEV | 13,52 % | 11,28 % | 13,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -1,07 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,48 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,92 | 0,67 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,75 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,20 | 0,65 | 0,80 |
| R² | 2,09 | 20,00 | 19,27 |
| Beta bull | -0,60 | 0,56 | 0,71 |
| Beta bear | 0,16 | 0,57 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -0,35 | 0,07 |
| Kurtosis | 0,44 | 0,47 | 1,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HPS - Basic Fund All
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market