Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 1,77 % -0,44 % -2,33 % 11,20 % -2,21 % -5,23 % -0,08 % 55,41 % 128,14 %
Categoria 0,35 % -0,07 % -0,95 % 2,98 % 9,47 % 2,65 % 7,15 % 1,92 % 14,81 % 25,51 %
Delta 0,89 % 1,84 % 0,51 % -5,31 % 1,73 % -4,87 % -12,39 % -2,00 % 40,60 % 102,63 %
Benchmark* 0,29 % 0,18 % -0,85 % 2,91 % 11,03 % 3,83 % 11,58 % 12,30 % 32,19 % 58,80 %
Delta 0,94 % 1,59 % 0,41 % -5,24 % 0,17 % -6,04 % -16,81 % -12,38 % 23,23 % 69,34 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,75 % -25,16 % 83,66 % 23,90 % 13,15 % -13,17 % 39,26 % -0,78 %
Categoria 7,64 % -12,06 % 9,86 % 3,31 % 12,72 % -7,87 % 5,28 % 3,00 %
Delta -12,39 % -13,11 % 73,79 % 20,59 % 0,43 % -5,29 % 33,98 % -3,78 %
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -15,38 % -13,43 % 67,43 % 19,70 % -6,06 % -13,07 % 38,63 % -9,19 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,12 % 2,36 % 9,99 %
Categoria 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Delta -15,06 % 0,84 % 6,57 %
Benchmark* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Delta -18,98 % -2,34 % 3,62 %
Rischio
Volatilità 10,64 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilità Benchmark 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Max drawdown -18,81 % -38,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,23 % 10,31 % -
Sortino -1,19 0,11 -
VAR 95 -2,09 % -3,67 % -
VAR 99 -3,67 % -5,33 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 0,08 -
TEV 8,61 % 12,58 % -
Information ratio (IR) -2,20 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,52 0,81 -
Down Capture Ratio 1,51 0,84 -
Indice Omega 0,74 1,05 -
Reattività
Beta 0,98 0,80 -
34,49 20,19 -
Beta bull 1,37 0,83 -
Beta bear 0,77 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,51 -
Kurtosis 0,09 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market