Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,40 % -0,91 % -2,32 % 2,83 % 4,82 % 6,99 % 30,53 % 15,01 % 40,50 %
Categoria -0,19 % 0,22 % -1,18 % -1,01 % 3,21 % 7,23 % 9,68 % 43,81 % 31,51 % 79,32 %
Delta 0,03 % 0,18 % 0,27 % -1,30 % -0,38 % -2,40 % -2,69 % -13,29 % -16,51 % -38,82 %
Benchmark* 0,21 % 0,83 % 0,03 % 0,06 % 5,80 % 10,83 % 14,64 % 58,45 % 56,36 % 114,90 %
Delta -0,37 % -0,43 % -0,94 % -2,38 % -2,97 % -6,01 % -7,65 % -27,93 % -41,35 % -74,40 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,19 % 5,74 % 9,91 % -15,97 % 16,20 % -5,62 % 24,20 % -13,17 %
Categoria 14,70 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,00 % 0,94 % 24,12 % -12,81 %
Delta -5,51 % 0,20 % -3,66 % -2,03 % -5,80 % -6,55 % 0,09 % -0,36 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,54 % -2,53 % -5,81 % -6,16 % -9,80 % -2,09 % -1,95 % -2,34 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,23 % 7,72 % 3,18 %
Categoria 12,18 % 11,46 % 6,22 %
Delta -2,95 % -3,74 % -3,04 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta -7,21 % -7,11 % -6,72 %
Rischio
Volatilità 12,85 % 13,26 % 14,24 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -10,29 % -17,69 % -24,20 %
Tempo di recupero 105 j 304 j 1112 j
DSR 9,13 % 9,84 % 10,72 %
Sortino 0,79 0,50 0,10
VAR 95 -2,81 % -2,81 % -3,05 %
VAR 99 -5,72 % -5,72 % -5,72 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,37 0,08
TEV 2,58 % 4,06 % 4,29 %
Information ratio (IR) -2,79 -1,75 -1,57
Up Capture Ratio 0,92 0,91 0,88
Down Capture Ratio 1,10 1,10 1,04
Indice Omega 1,30 1,18 1,06
Reattività
Beta 1,01 1,00 0,97
R² 95,96 90,64 91,02
Beta bull 0,94 0,97 0,95
Beta bear 1,08 1,00 1,01
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,95 -0,80
Kurtosis 1,67 2,97 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR