Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,51 % 1,47 % 0,52 % 4,12 % 0,52 % 1,12 % -12,76 % -6,62 % 2,70 %
Categoria 0,16 % 0,53 % 1,49 % 2,47 % 7,00 % 2,42 % 7,29 % 0,63 % 8,47 % 13,24 %
Delta 0,01 % -0,02 % -0,02 % -1,95 % -2,88 % -1,89 % -6,17 % -13,39 % -15,09 % -10,54 %
Benchmark* 0,50 % 0,82 % 1,68 % 2,67 % 6,94 % 2,67 % 6,83 % 3,43 % 15,29 % 29,67 %
Delta -0,33 % -0,31 % -0,20 % -2,15 % -2,82 % -2,14 % -5,72 % -16,19 % -21,91 % -26,97 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,02 % -14,06 % 2,25 % 1,58 % 9,37 % -5,95 % 5,59 % 7,39 %
Categoria 5,89 % -10,44 % 5,28 % 1,73 % 8,62 % -5,95 % 2,88 % 2,10 %
Delta -5,87 % -3,62 % -3,03 % -0,15 % 0,75 % 0,00 % 2,71 % 5,29 %
Benchmark* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Delta -6,26 % -2,62 % -6,65 % -0,77 % -4,58 % -7,89 % 8,34 % 0,51 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 29/02/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,62 % -4,60 % -1,49 %
Categoria 5,08 % 0,13 % 1,50 %
Delta -6,70 % -4,73 % -2,99 %
Benchmark* 6,01 % 1,59 % 3,14 %
Delta -7,63 % -6,19 % -4,64 %
Rischio
Volatilità 5,77 % 6,00 % 7,65 %
Volatilità Categoria 4,01 % 4,39 % 5,74 %
Volatilità Benchmark 5,59 % 6,41 % 6,42 %
Max drawdown -7,76 % -21,41 % -21,41 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,64 % 4,82 % 6,32 %
Sortino -1,12 -1,19 -0,31
VAR 95 -1,51 % -1,51 % -1,43 %
VAR 99 -1,63 % -2,61 % -3,57 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 -0,95 -0,26
TEV 5,80 % 6,94 % 6,97 %
Information ratio (IR) -1,32 -0,89 -0,67
Up Capture Ratio 0,41 0,26 0,41
Down Capture Ratio 0,72 0,56 0,57
Indice Omega 0,75 0,71 0,91
Reattività
Beta 0,50 0,35 0,62
23,06 14,16 27,10
Beta bull 0,40 -0,03 0,24
Beta bear 0,48 0,59 1,22
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,31 -2,53
Kurtosis -0,62 0,58 18,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market