Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,89 % | -0,70 % | 0,12 % | -2,24 % | 1,53 % | 12,56 % | 14,51 % | 50,40 % | 51,96 % | 128,70 % |
| Categoria | -0,55 % | -2,17 % | -2,32 % | -3,25 % | -1,19 % | 10,96 % | 11,34 % | 57,35 % | 52,97 % | 136,19 % |
| Delta | -0,34 % | 1,48 % | 2,44 % | 1,00 % | 2,72 % | 1,60 % | 3,17 % | -6,95 % | -1,02 % | -7,48 % |
| Benchmark* | -1,07 % | -2,03 % | -2,28 % | -5,30 % | -0,09 % | 10,98 % | 10,18 % | 67,71 % | 67,54 % | 152,53 % |
| Delta | 0,18 % | 1,33 % | 2,39 % | 3,05 % | 1,62 % | 1,58 % | 4,32 % | -17,31 % | -15,58 % | -23,83 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,97 % | 11,57 % | 15,68 % | -8,28 % | 20,47 % | 11,16 % | 28,43 % | -9,63 % |
| Categoria | 14,72 % | 10,09 % | 12,14 % | -6,64 % | 26,20 % | 7,58 % | 26,64 % | -10,91 % |
| Delta | -6,75 % | 1,48 % | 3,55 % | -1,64 % | -5,73 % | 3,57 % | 1,79 % | 1,28 % |
| Benchmark* | 10,46 % | 20,33 % | 18,88 % | -7,83 % | 26,33 % | 2,24 % | 30,22 % | -10,49 % |
| Delta | -2,49 % | -8,76 % | -3,19 % | -0,45 % | -5,85 % | 8,92 % | -1,79 % | 0,86 % |
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,15 % | 12,75 % | 9,32 % |
| Categoria | 15,08 % | 14,90 % | 10,02 % |
| Delta | 1,07 % | -2,15 % | -0,70 % |
| Benchmark* | 13,91 % | 17,67 % | 12,11 % |
| Delta | 2,23 % | -4,92 % | -2,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,67 % | 13,04 % | 14,60 % |
| Volatilità Categoria | 13,05 % | 12,68 % | 13,23 % |
| Volatilità Benchmark | 13,44 % | 14,25 % | 14,59 % |
| Max drawdown | -11,17 % | -18,98 % | -18,98 % |
| Tempo di recupero | 104 j | 309 j | 309 j |
| DSR | 8,36 % | 9,03 % | 10,33 % |
| Sortino | 1,69 | 1,10 | 0,70 |
| VAR 95 | -2,53 % | -2,90 % | -3,04 % |
| VAR 99 | -3,31 % | -4,60 % | -6,37 % |
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,76 | 0,49 |
| TEV | 9,69 % | 9,74 % | 11,24 % |
| Information ratio (IR) | 0,23 | -0,51 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,70 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,68 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,45 | 1,33 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,69 | 0,70 |
| R² | 55,45 | 56,03 | 49,47 |
| Beta bull | 0,76 | 0,64 | 0,50 |
| Beta bear | 1,09 | 0,72 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,50 | -0,60 |
| Kurtosis | -0,52 | 2,00 | 2,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Challenge Fd Industr&Mater Eq Evol LCA
Az. industria
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR