Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,64 % 0,82 % 0,14 % 15,22 % 11,45 % 15,66 % 48,73 % 45,57 % 82,28 %
Categoria -0,16 % -0,44 % 0,55 % 0,53 % 13,15 % 11,54 % 14,38 % 46,05 % 40,27 % 93,54 %
Delta 0,09 % -0,20 % 0,26 % -0,39 % 2,06 % -0,08 % 1,28 % 2,69 % 5,30 % -11,27 %
Benchmark* -0,13 % -0,20 % 1,23 % 2,38 % 16,70 % 15,64 % 19,16 % 66,94 % 78,83 % 158,92 %
Delta 0,07 % -0,44 % -0,41 % -2,24 % -1,48 % -4,19 % -3,50 % -18,20 % -33,25 % -76,65 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,12 % 19,28 % 13,91 % -15,94 % 24,97 % 2,20 % 23,20 % -11,03 %
Categoria 5,66 % 16,51 % 14,14 % -16,30 % 22,83 % 8,75 % 25,58 % -7,73 %
Delta 0,46 % 2,77 % -0,23 % 0,36 % 2,13 % -6,55 % -2,38 % -3,30 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,95 % -6,94 % -5,57 % -2,86 % -7,01 % -3,91 % -6,93 % -6,65 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,22 % 13,69 % 7,44 %
Categoria 16,77 % 12,61 % 6,49 %
Delta 0,45 % 1,08 % 0,95 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -3,80 % -3,85 % -4,22 %
Rischio
Volatilità 9,53 % 11,30 % 12,36 %
Volatilità Categoria 9,28 % 11,03 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -7,26 % -19,29 % -19,29 %
Tempo di recupero 87 j 250 j 250 j
DSR 5,67 % 8,24 % 9,10 %
Sortino 2,68 1,31 0,59
VAR 95 -1,80 % -2,69 % -2,69 %
VAR 99 -2,72 % -4,67 % -5,10 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 0,96 0,44
TEV 7,84 % 9,13 % 10,50 %
Information ratio (IR) -0,48 -0,42 -0,40
Up Capture Ratio 0,66 0,69 0,66
Down Capture Ratio 0,50 0,63 0,66
Indice Omega 1,67 1,42 1,20
Reattività
Beta 0,64 0,63 0,61
R² 47,30 53,24 46,78
Beta bull 0,77 0,53 0,39
Beta bear 0,63 0,66 0,69
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,96 -0,76
Kurtosis -0,13 3,01 2,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR