Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -0,34 % 1,00 % 1,54 % 8,41 % 12,81 % 14,81 % 51,59 % 42,93 % 94,53 %
Categoria -0,53 % -0,41 % 0,38 % 2,36 % 7,56 % 12,21 % 12,73 % 51,05 % 36,32 % 105,26 %
Delta 1,22 % 0,07 % 0,62 % -0,82 % 0,86 % 0,60 % 2,08 % 0,54 % 6,60 % -10,73 %
Benchmark* -0,91 % -0,74 % 0,83 % 4,35 % 11,41 % 17,05 % 18,53 % 72,60 % 73,38 % 176,59 %
Delta 1,60 % 0,40 % 0,17 % -2,80 % -3,00 % -4,25 % -3,72 % -21,01 % -30,45 % -82,06 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,12 % 19,28 % 13,91 % -15,94 % 24,97 % 2,20 % 23,20 % -11,03 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,47 % 2,74 % -0,23 % 0,36 % 2,12 % -6,50 % -2,34 % -3,28 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,95 % -6,94 % -5,57 % -2,86 % -7,01 % -3,91 % -6,93 % -6,65 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,66 % 14,15 % 7,80 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 1,20 % 0,67 % 0,78 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -3,50 % -4,48 % -4,53 %
Rischio
Volatilità 9,82 % 11,23 % 12,37 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,26 % -19,29 % -19,29 %
Tempo di recupero 87 j 250 j 250 j
DSR 5,99 % 8,16 % 9,12 %
Sortino 2,27 1,39 0,62
VAR 95 -1,91 % -2,59 % -2,69 %
VAR 99 -2,72 % -4,67 % -5,10 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 1,01 0,46
TEV 7,91 % 9,16 % 10,50 %
Information ratio (IR) -0,44 -0,49 -0,43
Up Capture Ratio 0,69 0,69 0,67
Down Capture Ratio 0,57 0,63 0,67
Indice Omega 1,59 1,45 1,21
Reattività
Beta 0,66 0,62 0,61
R² 47,93 52,45 46,72
Beta bull 0,76 0,53 0,39
Beta bear 0,56 0,64 0,69
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,97 -0,77
Kurtosis -0,33 3,12 2,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR