Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,38 % 2,66 % -1,86 % 4,47 % 5,10 % 7,75 % 64,20 % 67,17 % 134,23 %
Categoria 0,37 % 0,17 % -0,30 % -1,64 % 1,44 % 4,97 % 5,52 % 27,00 % 15,12 % 41,28 %
Delta -0,32 % 0,21 % 2,96 % -0,22 % 3,02 % 0,13 % 2,23 % 37,20 % 52,05 % 92,96 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,80 % 19,38 % 14,71 % -2,89 % 19,70 % 3,44 % 24,31 % -17,18 %
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta 14,32 % 11,13 % 6,64 % 8,89 % 9,64 % 0,25 % 11,25 % -9,45 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 19,46 % 4,33 % 4,08 % 8,84 % 3,47 % -0,76 % 5,10 % -17,09 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,28 % 18,01 % 10,49 %
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta 1,56 % 9,19 % 7,46 %
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta -2,28 % 6,80 % 5,32 %
Rischio
Volatilità 6,07 % 7,00 % 10,29 %
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -5,34 % -7,35 % -18,10 %
Tempo di recupero 127 j 46 j 357 j
DSR 4,09 % 4,50 % 7,28 %
Sortino 1,02 3,39 1,15
VAR 95 -1,35 % -1,35 % -1,92 %
VAR 99 -1,77 % -1,85 % -4,79 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 2,18 0,81
TEV 6,02 % 7,06 % 10,00 %
Information ratio (IR) -0,38 0,96 0,53
Up Capture Ratio 0,46 0,77 0,70
Down Capture Ratio 0,28 0,21 0,35
Indice Omega 1,27 2,00 1,37
Reattività
Beta 0,51 0,49 0,54
R² 25,00 28,52 18,63
Beta bull 1,01 0,40 0,56
Beta bear 0,32 0,57 0,58
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,89 -0,76
Kurtosis -0,31 4,23 3,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market