Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,12 % 0,11 % 0,40 % 1,47 % 0,96 % 7,67 % 16,26 % 26,10 % 36,81 %
Categoria 0,12 % 0,73 % -1,64 % -2,08 % -0,78 % -2,39 % 3,85 % 4,39 % 5,96 % 10,50 %
Delta -0,06 % 0,38 % 1,75 % 2,47 % 2,25 % 3,35 % 3,82 % 11,87 % 20,14 % 26,31 %
Benchmark* 0,16 % 2,03 % -3,22 % -3,96 % -1,85 % -4,53 % 2,69 % 2,60 % 0,33 % 13,20 %
Delta -0,10 % -0,92 % 3,33 % 4,36 % 3,32 % 5,49 % 4,98 % 13,66 % 25,78 % 23,62 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,36 % 11,31 % -11,24 % 2,54 % 10,15 % 15,84 % -7,85 % 9,67 %
Categoria 6,53 % 6,19 % -9,79 % 3,58 % 0,45 % 10,32 % -0,67 % -2,40 %
Delta 1,83 % 5,12 % -1,45 % -1,04 % 9,70 % 5,52 % -7,18 % 12,07 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 0,37 % 5,54 % -0,06 % -1,82 % 8,94 % 2,34 % -9,24 % 13,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,68 % 4,06 % 6,14 %
Categoria 4,52 % 1,96 % 2,33 %
Delta 2,15 % 2,10 % 3,81 %
Benchmark* 4,90 % 1,92 % 1,81 %
Delta 1,77 % 2,14 % 4,33 %
Rischio
Volatilità 2,97 % 8,62 % 8,78 %
Volatilità Categoria 4,50 % 4,53 % 4,35 %
Volatilità Benchmark 6,43 % 6,38 % 6,34 %
Max drawdown -1,88 % -17,14 % -21,34 %
Tempo di recupero 32 j 616 j 916 j
DSR 1,93 % 6,29 % 5,74 %
Sortino 1,70 0,24 0,84
VAR 95 -0,58 % -1,63 % -1,57 %
VAR 99 -0,77 % -4,22 % -3,14 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,17 0,55
TEV 6,50 % 9,60 % 10,36 %
Information ratio (IR) 0,27 0,22 0,42
Up Capture Ratio 0,36 0,43 0,31
Down Capture Ratio 0,02 0,22 -0,05
Indice Omega 1,47 1,09 1,29
Reattività
Beta 0,10 0,28 0,12
4,24 4,31 0,79
Beta bull -0,44 -0,05 -0,17
Beta bear 0,14 0,43 0,33
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,95 0,20
Kurtosis -0,28 6,71 8,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index