Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 0,92 % | 0,76 % | 3,35 % | 11,48 % | 3,10 % | 16,98 % | 2,34 % | 23,16 % | 44,49 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,82 % | 0,43 % | 0,30 % | 5,13 % | 1,22 % | 6,57 % | 0,40 % | 5,42 % | 15,09 % |
| Delta | 0,35 % | 0,11 % | 0,33 % | 3,05 % | 6,35 % | 1,88 % | 10,41 % | 1,94 % | 17,74 % | 29,40 % |
| Benchmark* | 0,21 % | 0,83 % | 0,42 % | -0,17 % | 5,29 % | 1,14 % | 5,74 % | 0,66 % | 6,38 % | 17,86 % |
| Delta | 0,36 % | 0,09 % | 0,34 % | 3,52 % | 6,19 % | 1,95 % | 11,24 % | 1,69 % | 16,78 % | 26,62 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,31 % | -11,24 % | 2,54 % | 10,15 % | 15,84 % | -7,85 % | 9,67 % | 6,45 % |
| Categoria | 6,18 % | -9,90 % | 3,85 % | 0,35 % | 10,72 % | -0,49 % | -2,42 % | 5,60 % |
| Delta | 5,13 % | -1,34 % | -1,31 % | 9,81 % | 5,12 % | -7,36 % | 12,09 % | 0,85 % |
| Benchmark* | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % | 7,39 % |
| Delta | 5,54 % | -0,06 % | -1,82 % | 8,94 % | 2,34 % | -9,24 % | 13,70 % | -0,94 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,96 % | 0,45 % | 3,99 % |
| Categoria | 5,52 % | -0,03 % | 0,96 % |
| Delta | 9,44 % | 0,48 % | 3,04 % |
| Benchmark* | 4,86 % | -0,12 % | 1,15 % |
| Delta | 10,10 % | 0,56 % | 2,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,46 % | 8,79 % | 12,27 % |
| Volatilità Categoria | 3,87 % | 4,62 % | 5,40 % |
| Volatilità Benchmark | 5,62 % | 6,57 % | 6,90 % |
| Max drawdown | -3,32 % | -21,34 % | -22,28 % |
| Tempo di recupero | 95 j | 916 j | 113 j |
| DSR | 4,23 % | 6,52 % | 8,74 % |
| Sortino | 2,65 | -0,14 | 0,39 |
| VAR 95 | -1,33 % | -1,67 % | -1,67 % |
| VAR 99 | -2,11 % | -4,22 % | -6,48 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,50 | -0,11 | 0,28 |
| TEV | 7,75 % | 10,15 % | 12,15 % |
| Information ratio (IR) | 1,30 | 0,06 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,25 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | -0,11 | 0,22 | 0,16 |
| Indice Omega | 1,61 | 0,97 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,20 | 0,53 |
| R² | 10,61 | 2,28 | 8,90 |
| Beta bull | 0,53 | -0,13 | -0,02 |
| Beta bear | 0,61 | 0,43 | 1,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,36 | -0,79 | -0,55 |
| Kurtosis | 0,34 | 5,87 | 21,30 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Algebris Financial Credit Fund R EUR
Obblig. globale corporate
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index