Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,15 % 0,62 % 1,36 % 0,92 % 3,26 % 7,20 % 7,14 % 5,80 %
Categoria 0,00 % 0,07 % 0,23 % 0,46 % 1,23 % 0,81 % 3,16 % 7,61 % 6,56 % 5,12 %
Delta 0,00 % -0,07 % -0,08 % 0,16 % 0,12 % 0,12 % 0,10 % -0,40 % 0,58 % 0,68 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,61 % 1,36 % 0,94 % 3,20 % 8,31 % 7,07 % 5,56 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,02 % 0,01 % 0,00 % -0,02 % 0,06 % -1,10 % 0,07 % 0,24 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,54 % 2,98 % -0,61 % -0,19 % -0,08 % -0,19 % -0,33 % -0,42 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,11 % -0,09 % -0,16 % 0,36 % 0,34 % 0,07 % 0,12 % -0,02 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,16 % -0,27 % -0,60 % 0,39 % 0,48 % 0,29 % 0,13 % 0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,40 % 2,32 % 1,39 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,26 % -0,09 % 0,14 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 0,14 % -0,34 % 0,03 %
Rischio
Volatilità 0,20 % 0,31 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,04 % -0,58 % -0,99 %
Tempo di recupero 6 j 316 j 910 j
DSR 0,12 % 0,16 % 0,14 %
Sortino 1,11 -2,05 0,23
VAR 95 0,01 % -0,03 % -0,05 %
VAR 99 0,00 % -0,08 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -1,09 0,10
TEV 0,19 % 0,20 % 0,21 %
Information ratio (IR) 0,75 -1,68 0,14
Up Capture Ratio 1,03 0,93 0,93
Down Capture Ratio - 3,61 0,43
Indice Omega 1,18 0,55 1,05
Reattività
Beta 0,86 1,18 0,87
8,50 57,71 54,40
Beta bull 0,86 1,09 1,09
Beta bear - -0,94 -2,94
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,71 0,01
Kurtosis 0,34 1,24 -0,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester