Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,52 % 0,39 % 0,65 % 1,47 % 0,70 % 5,84 % 11,43 % 24,47 % 24,26 %
Categoria 0,05 % 0,94 % -1,18 % -1,54 % -0,27 % -1,41 % 3,45 % 3,17 % 3,20 % 4,87 %
Delta -0,06 % -0,42 % 1,57 % 2,19 % 1,74 % 2,10 % 2,39 % 8,27 % 21,28 % 19,40 %
Benchmark* 0,14 % 1,39 % -2,57 % -3,40 % -1,50 % -3,66 % 2,09 % -4,52 % -11,94 % -1,09 %
Delta -0,14 % -0,87 % 2,97 % 4,05 % 2,97 % 4,36 % 3,75 % 15,95 % 36,41 % 25,35 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,52 % 9,20 % -8,35 % 2,24 % 9,00 % 5,97 % -6,05 % 6,22 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 1,48 % 4,28 % 0,95 % 0,33 % 8,31 % -1,33 % -5,10 % 8,40 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,06 % 7,22 % 3,05 % 0,31 % 9,05 % -2,85 % -9,95 % 12,28 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,84 % 3,02 % 5,08 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,13 % 1,89 % 3,66 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,86 % 3,84 % 6,63 %
Rischio
Volatilità 2,30 % 3,74 % 4,02 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,44 % -8,54 % -11,63 %
Tempo di recupero - 608 j 900 j
DSR 1,68 % 2,69 % 2,39 %
Sortino 0,86 0,16 1,58
VAR 95 -0,51 % -0,85 % -0,75 %
VAR 99 -1,05 % -1,78 % -1,41 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,12 0,94
TEV 5,55 % 6,23 % 7,29 %
Information ratio (IR) 0,34 0,62 0,91
Up Capture Ratio 0,34 0,31 0,18
Down Capture Ratio 0,11 0,14 -0,10
Indice Omega 1,29 1,06 1,47
Reattività
Beta 0,23 0,22 0,06
45,79 15,05 0,87
Beta bull 0,08 0,03 -0,03
Beta bear 0,26 0,35 0,20
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,54 0,78
Kurtosis 2,05 1,94 5,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index