OICR - Etica Obbligazionario Breve Termine I - IT0004782352

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,12 % 0,37 % 1,15 % 1,62 % 1,62 % 3,89 % 7,07 % 4,03 % 3,29 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,52 % 1,07 % 0,94 % 2,98 % 7,89 % 6,64 % 5,31 %
Delta 0,04 % 0,09 % 0,22 % 0,63 % 0,55 % 0,68 % 0,90 % -0,81 % -2,61 % -2,01 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,28 % 1,12 % 3,05 % 8,55 % 7,31 % 5,78 %
Delta 0,04 % 0,08 % 0,20 % 0,58 % 0,34 % 0,50 % 0,83 % -1,48 % -3,27 % -2,49 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,88 % 3,45 % -3,78 % -0,73 % 0,29 % 0,27 % -0,43 % -0,21 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,77 % 0,38 % -3,32 % -0,18 % 0,70 % 0,53 % 0,02 % 0,19 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,82 % 0,20 % -3,77 % -0,15 % 0,84 % 0,75 % 0,03 % 0,24 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,02 % 1,94 % 0,83 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,98 % -0,57 % -0,46 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,91 % -0,80 % -0,58 %
Rischio
Volatilità 0,95 % 1,32 % 1,22 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,31 % -2,40 % -4,78 %
Tempo di recupero 50 j 471 j 1316 j
DSR 0,66 % 0,95 % 0,90 %
Sortino 1,38 -0,84 -0,64
VAR 95 -0,16 % -0,26 % -0,28 %
VAR 99 -0,31 % -0,45 % -0,53 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 -0,61 -0,47
TEV 0,95 % 1,29 % 1,19 %
Information ratio (IR) 0,96 -0,62 -0,49
Up Capture Ratio 1,29 0,87 0,87
Down Capture Ratio - 10,28 2,56
Indice Omega 1,36 0,83 0,81
Reattività
Beta 0,70 1,63 1,15
R² 0,28 4,95 6,11
Beta bull 0,70 1,52 1,52
Beta bear - -23,98 -17,07
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,13 -0,20
Kurtosis 0,41 2,44 3,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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