OICR - Etica Obbligazionario Breve Termine I - IT0004782352

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,02 % 0,11 % 1,04 % 1,67 % 1,36 % 3,61 % 5,29 % 4,35 % 3,06 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,20 % 0,46 % 1,20 % 0,81 % 3,13 % 7,62 % 6,57 % 5,14 %
Delta 0,05 % -0,05 % -0,09 % 0,58 % 0,47 % 0,55 % 0,48 % -2,32 % -2,22 % -2,08 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,61 % 1,35 % 0,96 % 3,19 % 8,33 % 7,09 % 5,58 %
Delta 0,06 % -0,06 % -0,06 % 0,43 % 0,32 % 0,39 % 0,43 % -3,04 % -2,75 % -2,52 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,88 % 3,45 % -3,78 % -0,73 % 0,29 % 0,27 % -0,43 % -0,21 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,77 % 0,38 % -3,32 % -0,18 % 0,70 % 0,53 % 0,02 % 0,19 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,82 % 0,20 % -3,77 % -0,15 % 0,84 % 0,75 % 0,03 % 0,24 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,03 % 1,77 % 0,84 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,89 % -0,64 % -0,41 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 0,76 % -0,89 % -0,51 %
Rischio
Volatilità 0,95 % 1,43 % 1,23 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,31 % -2,81 % -4,78 %
Tempo di recupero 50 j 566 j 1316 j
DSR 0,66 % 1,05 % 0,90 %
Sortino 1,15 -0,85 -0,57
VAR 95 -0,16 % -0,31 % -0,28 %
VAR 99 -0,31 % -0,60 % -0,53 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 -0,62 -0,42
TEV 0,96 % 1,40 % 1,20 %
Information ratio (IR) 0,80 -0,64 -0,43
Up Capture Ratio 1,22 0,87 0,87
Down Capture Ratio - 10,98 2,11
Indice Omega 1,27 0,80 0,85
Reattività
Beta -0,68 1,84 1,09
R² 0,23 6,36 5,50
Beta bull -0,68 1,54 1,54
Beta bear - -16,21 -17,10
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,27 -0,20
Kurtosis 0,33 1,99 3,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
Informazioni legali - Dati personali - Politica di gestione dei cookie - Gestire i miei cookie
Condizioni generali di utilizzo - Condizioni generali di vendita - I nostri prodotti - Contatti - Quantalys