Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,37 % -2,03 % -1,46 % -0,50 % -1,47 % 2,79 % 15,60 % 5,14 % 10,28 %
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta -0,14 % -0,30 % -0,24 % -1,01 % -0,60 % -0,97 % 2,18 % 5,71 % 3,10 % -0,28 %
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,71 % -0,88 % -1,21 % -2,33 % -1,44 % -2,46 % 4,93 % 13,64 % 11,90 % 4,40 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,27 % 5,32 % 7,23 % -10,36 % 0,01 % 1,33 % 5,79 % -3,48 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 4,51 % 0,27 % 2,22 % -0,96 % -1,93 % 0,60 % -1,49 % -2,45 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,98 % 0,87 % 5,24 % 1,04 % -1,92 % 1,38 % -3,03 % -7,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,78 % 5,83 % 1,49 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 4,19 % 2,16 % 0,56 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,77 % 4,95 % 2,47 %
Rischio
Volatilità 1,86 % 2,25 % 3,33 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,86 % -1,86 % -14,40 %
Tempo di recupero 66 j 66 j 1111 j
DSR 1,23 % 1,33 % 2,41 %
Sortino 2,21 2,09 -0,12
VAR 95 -0,33 % -0,35 % -0,80 %
VAR 99 -0,77 % -0,63 % -1,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 1,24 -0,09
TEV 5,95 % 5,62 % 6,54 %
Information ratio (IR) 1,64 0,88 0,38
Up Capture Ratio 0,35 0,31 0,17
Down Capture Ratio -0,03 -0,03 0,07
Indice Omega 1,79 1,58 0,97
Reattività
Beta 0,13 0,15 0,12
22,31 16,39 5,06
Beta bull 0,14 0,17 -0,04
Beta bear 0,14 0,15 0,24
Asimmetria
Skewness -0,24 0,54 -0,30
Kurtosis 4,33 2,18 2,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index