Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,05 % 1,31 % -7,14 % -5,75 % -6,53 % -4,24 % 1,84 % 7,36 % 9,11 %
Categoria 0,02 % 0,10 % 0,48 % -0,13 % 1,04 % 0,50 % 3,48 % 8,97 % 11,60 % 8,57 %
Delta -0,04 % -0,05 % 0,83 % -7,01 % -6,79 % -7,04 % -7,72 % -7,12 % -4,24 % 0,54 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,35 % 0,98 % 3,17 % 8,36 % 7,12 % 5,60 %
Delta -0,02 % 0,01 % 1,14 % -7,75 % -7,10 % -7,51 % -7,41 % -6,51 % 0,24 % 3,51 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,67 % 3,85 % 2,61 % 1,98 % 2,26 % 0,84 % -1,06 % 2,10 %
Categoria 5,20 % 3,51 % 0,08 % 1,08 % -0,63 % 0,13 % -0,75 % -0,88 %
Delta -1,53 % 0,33 % 2,53 % 0,90 % 2,89 % 0,71 % -0,32 % 2,98 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,03 % 0,59 % 2,62 % 2,55 % 2,81 % 1,32 % -0,61 % 2,54 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,44 % 0,78 % 1,51 %
Categoria 3,08 % 2,79 % 2,17 %
Delta -7,52 % -2,01 % -0,66 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -7,70 % -1,88 % 0,15 %
Rischio
Volatilità 7,52 % 4,66 % 3,75 %
Volatilità Categoria 1,03 % 0,84 % 0,78 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -10,12 % -10,12 % -10,12 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,49 % 4,50 % 3,53 %
Sortino -1,03 -0,42 0,04
VAR 95 -0,45 % -0,36 % -0,36 %
VAR 99 -7,11 % -2,00 % -1,74 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -0,40 0,04
TEV 7,50 % 4,66 % 3,76 %
Information ratio (IR) -1,03 -0,40 0,04
Up Capture Ratio -1,37 0,27 0,27
Down Capture Ratio - -2,09 -4,24
Indice Omega 0,36 0,72 1,04
Reattività
Beta 28,68 0,44 -0,22
6,44 0,04 0,02
Beta bull 28,68 1,31 1,31
Beta bear - -5,03 -5,45
Asimmetria
Skewness -6,14 -8,93 -10,36
Kurtosis 40,68 95,38 138,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester