Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,07 % 0,25 % 2,00 % -6,18 % -5,89 % -3,76 % 2,60 % 7,75 % 9,14 %
Categoria 0,00 % 0,09 % -0,01 % 0,48 % 0,40 % 0,54 % 2,86 % 9,74 % 11,43 % 8,80 %
Delta 0,05 % -0,02 % 0,27 % 1,52 % -6,59 % -6,43 % -6,62 % -7,14 % -3,68 % 0,34 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,31 % 2,88 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,04 % 0,03 % 0,10 % 1,48 % -7,37 % -7,20 % -6,65 % -6,22 % 0,18 % 3,11 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,67 % 3,85 % 2,61 % 1,98 % 2,26 % 0,84 % -1,06 % 2,10 %
Categoria 5,20 % 3,45 % 0,13 % 1,07 % -0,67 % 0,13 % -0,73 % -0,77 %
Delta -1,53 % 0,39 % 2,48 % 0,90 % 2,93 % 0,71 % -0,33 % 2,87 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,03 % 0,59 % 2,62 % 2,55 % 2,81 % 1,32 % -0,61 % 2,54 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,99 % 1,04 % 1,52 %
Categoria 2,86 % 3,12 % 2,19 %
Delta -6,84 % -2,07 % -0,67 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -6,95 % -1,77 % 0,08 %
Rischio
Volatilità 7,54 % 4,49 % 3,74 %
Volatilità Categoria 0,91 % 0,79 % 0,77 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -10,12 % -10,12 % -10,12 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,49 % 4,37 % 3,53 %
Sortino -0,93 -0,41 0,02
VAR 95 -0,45 % -0,34 % -0,36 %
VAR 99 -7,11 % -2,00 % -1,74 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,39 0,02
TEV 7,53 % 4,49 % 3,75 %
Information ratio (IR) -0,92 -0,39 0,02
Up Capture Ratio -1,29 0,39 0,39
Down Capture Ratio - 0,26 -3,83
Indice Omega 0,43 0,70 1,03
Reattività
Beta 13,31 0,64 -0,13
1,80 0,06 0,01
Beta bull 13,31 0,88 0,88
Beta bear - -3,59 -5,47
Asimmetria
Skewness -6,13 -9,87 -10,42
Kurtosis 40,51 110,95 139,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester