Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,32 % 0,92 % -6,21 % -5,53 % -4,07 % 3,80 % 7,76 % 9,62 %
Categoria -0,01 % 0,10 % 0,35 % 0,54 % 0,44 % 0,99 % 2,79 % 9,99 % 11,96 % 9,98 %
Delta 0,01 % -0,07 % -0,04 % 0,38 % -6,65 % -6,52 % -6,87 % -6,19 % -4,21 % -0,37 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,09 % 1,52 % 2,69 % 9,07 % 7,86 % 6,30 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,17 % 0,43 % -7,29 % -7,06 % -6,76 % -5,27 % -0,10 % 3,31 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,67 % 3,85 % 2,61 % 1,98 % 2,26 % 0,84 % -1,06 % 2,10 %
Categoria 5,30 % 3,46 % 0,15 % 1,15 % -0,69 % 0,15 % -0,75 % -0,80 %
Delta -1,63 % 0,39 % 2,46 % 0,83 % 2,95 % 0,69 % -0,31 % 2,90 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,03 % 0,59 % 2,62 % 2,55 % 2,81 % 1,32 % -0,61 % 2,54 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,27 % 1,12 % 1,47 %
Categoria 2,81 % 3,19 % 2,25 %
Delta -7,08 % -2,07 % -0,78 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -7,08 % -1,77 % -0,02 %
Rischio
Volatilità 7,52 % 4,48 % 3,74 %
Volatilità Categoria 0,95 % 0,82 % 0,81 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -10,12 % -10,12 % -10,12 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,49 % 4,36 % 3,53 %
Sortino -0,95 -0,41 -0,01
VAR 95 -0,45 % -0,33 % -0,36 %
VAR 99 -7,11 % -2,00 % -1,74 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,40 -0,01
TEV 7,52 % 4,48 % 3,75 %
Information ratio (IR) -0,94 -0,40 -0,01
Up Capture Ratio -1,42 0,40 0,40
Down Capture Ratio - -14,11 -3,58
Indice Omega 0,41 0,70 1,01
Reattività
Beta 9,25 0,56 -0,09
0,94 0,03 0,00
Beta bull 9,25 0,80 0,80
Beta bear - -2.625,88 -5,37
Asimmetria
Skewness -6,16 -9,98 -10,42
Kurtosis 40,78 112,65 139,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester