Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,10 % 0,35 % -6,92 % -5,89 % -6,19 % -3,90 % 2,13 % 8,05 % 9,05 %
Categoria -0,06 % -0,05 % 0,02 % 0,07 % 0,52 % 0,48 % 2,78 % 9,13 % 11,54 % 8,63 %
Delta 0,06 % 0,15 % 0,33 % -6,99 % -6,41 % -6,67 % -6,68 % -7,00 % -3,49 % 0,42 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,28 % 1,12 % 3,05 % 8,55 % 7,31 % 5,78 %
Delta -0,01 % 0,06 % 0,19 % -7,49 % -7,17 % -7,31 % -6,95 % -6,42 % 0,74 % 3,27 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,67 % 3,85 % 2,61 % 1,98 % 2,26 % 0,84 % -1,06 % 2,10 %
Categoria 5,20 % 3,51 % 0,08 % 1,08 % -0,63 % 0,13 % -0,75 % -0,89 %
Delta -1,53 % 0,34 % 2,53 % 0,90 % 2,89 % 0,71 % -0,32 % 2,98 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,03 % 0,59 % 2,62 % 2,55 % 2,81 % 1,32 % -0,61 % 2,54 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,21 % 0,48 % 1,48 %
Categoria 2,98 % 2,93 % 2,20 %
Delta -7,19 % -2,45 % -0,72 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -7,33 % -2,26 % 0,08 %
Rischio
Volatilità 7,54 % 4,65 % 3,74 %
Volatilità Categoria 0,94 % 0,83 % 0,78 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -10,12 % -10,12 % -10,12 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,49 % 4,50 % 3,53 %
Sortino -0,98 -0,50 0,02
VAR 95 -0,45 % -0,36 % -0,36 %
VAR 99 -7,11 % -2,00 % -1,74 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,49 0,02
TEV 7,52 % 4,64 % 3,75 %
Information ratio (IR) -0,97 -0,49 0,02
Up Capture Ratio -1,31 0,36 0,36
Down Capture Ratio - 13,70 -3,88
Indice Omega 0,41 0,66 1,03
Reattività
Beta 18,03 1,48 -0,14
2,97 0,33 0,01
Beta bull 18,03 1,00 1,00
Beta bear - 16,92 -5,49
Asimmetria
Skewness -6,12 -9,00 -10,41
Kurtosis 40,49 96,27 138,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester