Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,73 % -8,36 % -7,27 % -6,06 % -7,07 % -4,54 % 1,51 % 8,07 % 8,76 %
Categoria 0,05 % 0,23 % -0,30 % -0,08 % 1,26 % 0,20 % 2,95 % 8,69 % 11,67 % 8,44 %
Delta 0,13 % 0,50 % -8,06 % -7,19 % -7,33 % -7,27 % -7,48 % -7,18 % -3,60 % 0,32 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,29 % 8,16 % 6,93 % 5,42 %
Delta 0,18 % 0,69 % -8,54 % -7,91 % -7,48 % -7,90 % -7,82 % -6,65 % 1,14 % 3,34 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,67 % 3,85 % 2,61 % 1,98 % 2,26 % 0,84 % -1,06 % 2,10 %
Categoria 5,25 % 3,51 % 0,09 % 1,15 % -0,63 % 0,13 % -0,76 % -0,94 %
Delta -1,58 % 0,34 % 2,52 % 0,83 % 2,89 % 0,70 % -0,30 % 3,03 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,03 % 0,59 % 2,62 % 2,55 % 2,81 % 1,32 % -0,61 % 2,54 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,57 % 3,55 % 3,75 %
Categoria 3,82 % 2,97 % 2,29 %
Delta 0,75 % 0,59 % 1,46 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 1,18 % 0,97 % 2,44 %
Rischio
Volatilità 1,27 % 1,81 % 1,89 %
Volatilità Categoria 0,92 % 0,81 % 0,78 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -3,02 % -3,18 % -3,18 %
Tempo di recupero 21 j 149 j 149 j
DSR 0,89 % 1,37 % 1,18 %
Sortino 1,33 0,71 2,06
VAR 95 -0,33 % -0,36 % -0,33 %
VAR 99 -0,45 % -0,69 % -0,67 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,54 1,29
TEV 1,28 % 1,81 % 1,90 %
Information ratio (IR) 0,92 0,53 1,28
Up Capture Ratio 1,33 1,35 1,35
Down Capture Ratio - 0,88 -6,53
Indice Omega 1,39 1,26 1,88
Reattività
Beta -1,96 0,51 -0,01
0,89 0,34 0,00
Beta bull -1,96 -1,17 -1,17
Beta bear - -0,88 -4,89
Asimmetria
Skewness -0,49 -2,41 -0,30
Kurtosis 1,81 17,25 14,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester