Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | 0,17 % | -2,92 % | -0,16 % | 1,25 % | -4,28 % | 6,22 % | 23,62 % | 30,86 % | 36,58 % |
| Categoria | 0,25 % | -0,07 % | 0,00 % | -2,20 % | -2,32 % | -2,42 % | -0,97 % | 5,85 % | 13,60 % | 11,78 % |
| Delta | -0,08 % | 0,24 % | -2,91 % | 2,04 % | 3,57 % | -1,86 % | 7,19 % | 17,78 % | 17,26 % | 24,80 % |
| Benchmark* | 0,25 % | -0,07 % | 0,00 % | -2,20 % | -2,32 % | -2,42 % | -0,97 % | 5,85 % | 13,60 % | 11,78 % |
| Delta | -0,08 % | 0,24 % | -2,91 % | 2,04 % | 3,57 % | -1,86 % | 7,19 % | 17,78 % | 17,26 % | 24,80 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,41 % | 17,11 % | -15,33 % | -12,30 % | 14,82 % | 21,06 % | -4,98 % | 6,49 % |
| Categoria | 5,42 % | 3,89 % | -4,42 % | 6,85 % | 0,47 % | 7,31 % | -4,84 % | 1,94 % |
| Delta | 12,00 % | 13,22 % | -10,91 % | -19,15 % | 14,35 % | 13,75 % | -0,13 % | 4,56 % |
| Benchmark* | 5,42 % | 3,89 % | -4,42 % | 6,85 % | 0,47 % | 7,31 % | -4,84 % | 1,94 % |
| Delta | 12,00 % | 13,22 % | -10,91 % | -19,15 % | 14,35 % | 13,75 % | -0,13 % | 4,56 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,95 % | 5,97 % | 5,54 % |
| Categoria | -0,70 % | 1,38 % | 2,68 % |
| Delta | -0,26 % | 4,59 % | 2,86 % |
| Benchmark* | -0,70 % | 1,38 % | 2,68 % |
| Delta | -0,26 % | 4,59 % | 2,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,09 % | 19,41 % | 17,50 % |
| Volatilità Categoria | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Volatilità Benchmark | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Max drawdown | -27,13 % | -27,13 % | -34,67 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1164 j |
| DSR | 17,11 % | 13,61 % | 12,00 % |
| Sortino | -0,24 | 0,24 | 0,35 |
| VAR 95 | -4,71 % | -3,52 % | -3,32 % |
| VAR 99 | -13,52 % | -6,41 % | -6,36 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,17 | 0,24 |
| TEV | 20,53 % | 18,65 % | 16,81 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | 0,25 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 2,37 | 2,19 | 1,90 |
| Down Capture Ratio | 2,11 | 1,68 | 1,66 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,10 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,95 | 1,60 | 1,45 |
| R² | 17,84 | 8,92 | 8,47 |
| Beta bull | 2,51 | 0,73 | -0,13 |
| Beta bear | 1,44 | 1,36 | 1,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,40 | -0,52 | -0,30 |
| Kurtosis | 6,49 | 4,09 | 4,36 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Hector Sicav Absolute Return B EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia