Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,61 % | -2,33 % | 9,67 % | 3,18 % | -1,17 % | 9,67 % | 1,65 % | 20,32 % | 1,52 % | 29,31 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,30 % | 1,89 % | 2,60 % | 6,39 % | 1,89 % | 4,36 % | 13,50 % | 17,68 % | 19,05 % |
| Delta | -2,63 % | -2,63 % | 7,79 % | 0,58 % | -7,56 % | 7,79 % | -2,71 % | 6,82 % | -16,15 % | 10,25 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,30 % | 1,89 % | 2,60 % | 6,39 % | 1,89 % | 4,36 % | 13,50 % | 17,68 % | 19,05 % |
| Delta | -2,63 % | -2,63 % | 7,79 % | 0,58 % | -7,56 % | 7,79 % | -2,71 % | 6,82 % | -16,15 % | 10,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,22 % | 17,41 % | 17,11 % | -15,33 % | -12,30 % | 14,82 % | 21,06 % | -4,98 % |
| Categoria | 3,07 % | 5,42 % | 3,96 % | -4,09 % | 6,67 % | 0,20 % | 7,29 % | -4,82 % |
| Delta | -14,28 % | 11,99 % | 13,15 % | -11,24 % | -18,98 % | 14,62 % | 13,77 % | -0,15 % |
| Benchmark* | 3,07 % | 5,42 % | 3,96 % | -4,09 % | 6,67 % | 0,20 % | 7,29 % | -4,82 % |
| Delta | -14,28 % | 11,99 % | 13,15 % | -11,24 % | -18,98 % | 14,62 % | 13,77 % | -0,15 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,22 % | 6,88 % | -1,94 % |
| Categoria | 3,07 % | 4,15 % | 2,94 % |
| Delta | -14,28 % | 2,73 % | -4,88 % |
| Benchmark* | 3,07 % | 4,15 % | 2,94 % |
| Delta | -14,28 % | 2,73 % | -4,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,75 % | 19,92 % | 18,19 % |
| Volatilità Categoria | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Volatilità Benchmark | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Max drawdown | -27,13 % | -27,13 % | -34,67 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1164 j |
| DSR | 19,70 % | 14,32 % | 13,13 % |
| Sortino | -0,68 | 0,27 | -0,28 |
| VAR 95 | -6,07 % | -3,54 % | -3,55 % |
| VAR 99 | -13,52 % | -8,22 % | -6,41 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | 0,19 | -0,20 |
| TEV | 21,96 % | 19,08 % | 17,47 % |
| Information ratio (IR) | -0,65 | 0,14 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 2,33 | 2,29 | 1,75 |
| Down Capture Ratio | 3,94 | 2,30 | 2,41 |
| Indice Omega | 0,83 | 1,13 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 2,59 | 1,86 | 1,70 |
| R² | 23,34 | 10,43 | 9,37 |
| Beta bull | 1,04 | 0,34 | -0,19 |
| Beta bear | 2,10 | 1,83 | 2,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,41 | -0,70 | -0,35 |
| Kurtosis | 4,41 | 3,86 | 3,86 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Hector Sicav Absolute Return B EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia