Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,50 % | 2,91 % | 2,85 % | 14,95 % | 39,52 % | 19,52 % | 28,70 % | 8,12 % | 32,33 % | 52,61 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,10 % | -0,25 % | 2,23 % | 5,84 % | 3,21 % | 6,57 % | 5,57 % | 11,81 % | 15,03 % |
| Delta | 2,56 % | 2,81 % | 3,10 % | 12,72 % | 33,69 % | 16,31 % | 22,13 % | 2,54 % | 20,52 % | 37,58 % |
| Benchmark* | -0,06 % | 0,10 % | -0,25 % | 2,23 % | 5,84 % | 3,21 % | 6,57 % | 5,57 % | 11,81 % | 15,03 % |
| Delta | 2,56 % | 2,81 % | 3,10 % | 12,72 % | 33,69 % | 16,31 % | 22,13 % | 2,54 % | 20,52 % | 37,58 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,11 % | -15,33 % | -12,30 % | 14,82 % | 21,06 % | -4,98 % | 6,49 % | 4,38 % |
| Categoria | 3,83 % | -4,65 % | 6,65 % | -0,11 % | 7,10 % | -4,82 % | 1,12 % | 0,82 % |
| Delta | 13,29 % | -10,68 % | -18,95 % | 14,93 % | 13,95 % | -0,15 % | 5,38 % | 3,57 % |
| Benchmark* | 3,83 % | -4,65 % | 6,65 % | -0,11 % | 7,10 % | -4,82 % | 1,12 % | 0,82 % |
| Delta | 13,29 % | -10,68 % | -18,95 % | 14,93 % | 13,95 % | -0,15 % | 5,38 % | 3,57 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,44 % | 1,79 % | 5,27 % |
| Categoria | 6,60 % | 1,87 % | 2,27 % |
| Delta | 19,84 % | -0,08 % | 3,00 % |
| Benchmark* | 6,60 % | 1,87 % | 2,27 % |
| Delta | 19,84 % | -0,08 % | 3,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,65 % | 15,64 % | 15,44 % |
| Volatilità Categoria | 2,59 % | 2,85 % | 4,21 % |
| Volatilità Benchmark | 2,59 % | 2,85 % | 4,21 % |
| Max drawdown | -10,25 % | -31,77 % | -34,67 % |
| Tempo di recupero | 168 j | 1009 j | - |
| DSR | 10,03 % | 10,30 % | 10,40 % |
| Sortino | 2,26 | 0,04 | 0,45 |
| VAR 95 | -3,15 % | -3,32 % | -3,52 % |
| VAR 99 | -6,41 % | -6,36 % | -6,36 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,36 | 0,03 | 0,30 |
| TEV | 16,59 % | 15,27 % | 14,55 % |
| Information ratio (IR) | 1,20 | -0,01 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 2,55 | 1,63 | 1,69 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,67 | 1,44 |
| Indice Omega | 1,61 | 1,04 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 1,21 | 1,25 |
| R² | 1,02 | 4,83 | 11,69 |
| Beta bull | -1,43 | -0,27 | -0,56 |
| Beta bear | -3,26 | 0,78 | 1,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | 0,48 | 0,19 |
| Kurtosis | 1,62 | 1,99 | 2,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Hector Sicav Absolute Return B EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia