Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,98 % | -3,08 % | 2,63 % | -10,41 % | -8,59 % | -12,65 % | -10,36 % | 11,74 % | -5,91 % | 17,03 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,23 % | 0,65 % | 1,93 % | 4,56 % | 2,20 % | 1,85 % | 11,61 % | 15,01 % | 16,89 % |
| Delta | -1,97 % | -2,85 % | 1,98 % | -12,34 % | -13,15 % | -14,84 % | -12,21 % | 0,13 % | -20,92 % | 0,15 % |
| Benchmark* | -0,01 % | -0,23 % | 0,65 % | 1,93 % | 4,56 % | 2,20 % | 1,85 % | 11,61 % | 15,01 % | 16,89 % |
| Delta | -1,97 % | -2,85 % | 1,98 % | -12,34 % | -13,15 % | -14,84 % | -12,21 % | 0,13 % | -20,92 % | 0,15 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,41 % | 17,11 % | -15,33 % | -12,30 % | 14,82 % | 21,06 % | -4,98 % | 6,49 % |
| Categoria | 5,40 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,66 % | 0,22 % | 7,26 % | -4,83 % | 1,98 % |
| Delta | 12,01 % | 13,17 % | -11,16 % | -18,96 % | 14,60 % | 13,80 % | -0,15 % | 4,52 % |
| Benchmark* | 5,40 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,66 % | 0,22 % | 7,26 % | -4,83 % | 1,98 % |
| Delta | 12,01 % | 13,17 % | -11,16 % | -18,96 % | 14,60 % | 13,80 % | -0,15 % | 4,52 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,26 % | 5,85 % | 0,64 % |
| Categoria | 2,78 % | 3,48 % | 3,03 % |
| Delta | -11,04 % | 2,37 % | -2,39 % |
| Benchmark* | 2,78 % | 3,48 % | 3,03 % |
| Delta | -11,04 % | 2,37 % | -2,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,51 % | 20,30 % | 18,35 % |
| Volatilità Categoria | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Volatilità Benchmark | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Max drawdown | -27,13 % | -27,13 % | -34,67 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1164 j |
| DSR | 19,77 % | 14,78 % | 13,12 % |
| Sortino | -0,53 | 0,19 | -0,08 |
| VAR 95 | -6,07 % | -4,54 % | -3,55 % |
| VAR 99 | -13,52 % | -8,22 % | -6,41 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | 0,14 | -0,06 |
| TEV | 22,82 % | 19,49 % | 17,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,48 | 0,12 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 2,46 | 2,28 | 1,85 |
| Down Capture Ratio | 3,72 | 2,31 | 2,32 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,10 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 2,42 | 1,81 | 1,71 |
| R² | 20,27 | 9,68 | 9,34 |
| Beta bull | 0,06 | 0,38 | -0,26 |
| Beta bear | 2,06 | 1,58 | 2,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,23 | -0,72 | -0,37 |
| Kurtosis | 3,83 | 3,52 | 3,67 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Hector Sicav Absolute Return B EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia