Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54 % | 2,17 % | 0,73 % | -5,23 % | -0,60 % | -9,21 % | -8,59 % | 15,30 % | 26,46 % | 26,97 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,73 % | -2,50 % | -4,18 % | -1,98 % | -3,54 % | -1,61 % | 2,23 % | 13,80 % | 11,38 % |
| Delta | -0,67 % | 1,44 % | 3,23 % | -1,05 % | 1,38 % | -5,67 % | -6,98 % | 13,07 % | 12,66 % | 15,60 % |
| Benchmark* | 0,13 % | 0,73 % | -2,50 % | -4,18 % | -1,98 % | -3,54 % | -1,61 % | 2,23 % | 13,80 % | 11,38 % |
| Delta | -0,67 % | 1,44 % | 3,23 % | -1,05 % | 1,38 % | -5,67 % | -6,98 % | 13,07 % | 12,66 % | 15,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,41 % | 17,11 % | -15,33 % | -12,30 % | 14,82 % | 21,06 % | -4,98 % | 6,49 % |
| Categoria | 5,50 % | 3,82 % | -4,24 % | 7,03 % | 0,30 % | 7,31 % | -4,70 % | 1,80 % |
| Delta | 11,91 % | 13,29 % | -11,10 % | -19,33 % | 14,52 % | 13,75 % | -0,28 % | 4,69 % |
| Benchmark* | 5,50 % | 3,82 % | -4,24 % | 7,03 % | 0,30 % | 7,31 % | -4,70 % | 1,80 % |
| Delta | 11,91 % | 13,29 % | -11,10 % | -19,33 % | 14,52 % | 13,75 % | -0,28 % | 4,69 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,06 % | 3,22 % | 4,90 % |
| Categoria | 0,44 % | 1,66 % | 3,67 % |
| Delta | -8,49 % | 1,56 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 0,44 % | 1,66 % | 3,67 % |
| Delta | -8,49 % | 1,56 % | 1,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,97 % | 17,00 % | 15,96 % |
| Volatilità Categoria | 3,60 % | 3,06 % | 3,23 % |
| Volatilità Benchmark | 3,60 % | 3,06 % | 3,23 % |
| Max drawdown | -14,42 % | -19,89 % | -34,67 % |
| Tempo di recupero | - | 560 j | 1164 j |
| DSR | 11,36 % | 11,19 % | 10,36 % |
| Sortino | -1,01 | 0,06 | 0,35 |
| VAR 95 | -3,04 % | -3,32 % | -3,31 % |
| VAR 99 | -6,17 % | -6,36 % | -6,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,72 | 0,04 | 0,22 |
| TEV | 16,25 % | 16,84 % | 15,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,53 | 0,09 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 1,73 | 1,66 |
| Down Capture Ratio | 1,24 | 1,44 | 1,61 |
| Indice Omega | 0,84 | 1,07 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,78 | 1,01 |
| R² | 0,13 | 1,96 | 4,19 |
| Beta bull | 0,69 | -0,32 | -0,46 |
| Beta bear | -3,03 | -0,82 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,24 | 0,35 | 0,40 |
| Kurtosis | 1,06 | 1,25 | 1,69 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Hector Sicav Absolute Return B EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia