Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 1,17 % 3,68 % 11,20 % 17,40 % 16,13 % 30,89 % 56,65 % 57,39 % 109,61 %
Categoria -0,05 % 0,16 % 3,11 % 8,60 % 9,38 % 9,53 % 18,03 % 41,45 % 43,48 % 93,50 %
Delta -0,20 % 1,01 % 0,57 % 2,60 % 8,02 % 6,60 % 12,87 % 15,20 % 13,92 % 16,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,48 % 16,91 % 9,49 % -12,42 % 23,84 % 6,45 % 27,53 % -9,75 %
Categoria 5,62 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,91 % 8,58 % 25,65 % -7,63 %
Delta 3,86 % 0,43 % -4,72 % 3,67 % 0,92 % -2,13 % 1,88 % -2,12 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,41 % -9,31 % -10,00 % 0,66 % -8,15 % 0,34 % -2,59 % -5,37 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,00 % 15,88 % 9,35 %
Categoria 18,30 % 12,83 % 7,57 %
Delta 11,70 % 3,05 % 1,77 %
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 5,85 % -2,56 % -3,67 %
Rischio
Volatilità 8,19 % 10,43 % 11,14 %
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -5,02 % -18,90 % -18,90 %
Tempo di recupero 44 j 224 j 224 j
DSR 4,27 % 7,70 % 8,51 %
Sortino 6,56 1,68 0,87
VAR 95 -1,47 % -2,17 % -2,65 %
VAR 99 -1,75 % -4,62 % -5,60 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,42 1,24 0,67
TEV 9,18 % 10,69 % 12,29 %
Information ratio (IR) 0,64 -0,24 -0,30
Up Capture Ratio 0,65 0,64 0,53
Down Capture Ratio -0,06 0,46 0,44
Indice Omega 2,73 1,56 1,29
Reattività
Beta 0,40 0,48 0,43
19,46 36,89 27,95
Beta bull 0,34 0,29 0,18
Beta bear 1,21 0,53 0,52
Asimmetria
Skewness -0,15 -1,29 -1,22
Kurtosis -0,37 3,30 2,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR