Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,79 % 3,21 % 7,04 % 11,83 % 4,81 % 13,01 % 24,30 % 19,22 % 18,28 %
Categoria 0,07 % 0,46 % 0,28 % 0,86 % 2,18 % 0,96 % 0,95 % 10,54 % 3,35 % 12,41 %
Delta 0,18 % -1,24 % 2,93 % 6,17 % 9,66 % 3,85 % 12,05 % 13,76 % 15,87 % 5,87 %
Benchmark* 0,34 % 1,20 % 0,14 % 0,10 % 1,54 % 0,88 % -3,89 % 1,76 % -6,51 % 7,47 %
Delta -0,09 % -1,99 % 3,07 % 6,94 % 10,29 % 3,92 % 16,89 % 22,54 % 25,73 % 10,81 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,10 % 10,10 % 2,77 % -8,30 % 1,62 % 0,70 % 2,97 % -5,03 %
Categoria 0,76 % 5,03 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 7,34 % 5,07 % -2,24 % 1,11 % -0,30 % -0,03 % -4,30 % -3,99 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,80 % 5,65 % 0,78 % 3,10 % -0,31 % 0,75 % -5,85 % -8,93 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,07 % 7,17 % 3,45 %
Categoria 0,51 % 3,08 % 0,55 %
Delta 11,55 % 4,09 % 2,90 %
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 17,22 % 7,22 % 5,17 %
Rischio
Volatilità 7,79 % 8,18 % 8,08 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -6,19 % -8,36 % -14,38 %
Tempo di recupero 141 j 333 j 879 j
DSR 5,44 % 5,68 % 5,89 %
Sortino 1,83 0,73 0,29
VAR 95 -1,01 % -1,65 % -1,67 %
VAR 99 -3,50 % -3,48 % -3,50 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,50 0,21
TEV 7,72 % 7,78 % 8,08 %
Information ratio (IR) 2,23 0,93 0,64
Up Capture Ratio 0,69 0,74 0,58
Down Capture Ratio -0,14 0,29 0,33
Indice Omega 1,65 1,22 1,10
Reattività
Beta 0,51 0,59 0,50
20,07 19,27 15,92
Beta bull 0,71 0,53 0,40
Beta bear 0,74 0,75 0,69
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,22 -0,55
Kurtosis 4,92 1,18 3,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index