Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,97 % 2,38 % -2,06 % -4,26 % -9,93 % -1,92 % -8,96 % -5,69 % -5,56 % -4,88 %
Categoria 0,01 % -0,01 % -0,18 % -0,33 % -0,61 % -0,15 % -0,48 % 0,71 % -0,25 % 1,62 %
Delta 0,95 % 2,39 % -1,89 % -3,93 % -9,32 % -1,77 % -8,48 % -6,39 % -5,30 % -6,50 %
Benchmark* 0,03 % 0,02 % -0,13 % -0,17 % -0,46 % -0,07 % -0,50 % 0,04 % -0,06 % 2,62 %
Delta 0,94 % 2,36 % -1,94 % -4,09 % -9,47 % -1,85 % -8,46 % -5,72 % -5,50 % -7,50 %
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo -7,33 % 2,39 % 1,50 % 0,07 % -0,10 % -0,18 % 0,16 % 1,01 %
Categoria -0,31 % 0,24 % 1,07 % -1,38 % 0,26 % 0,64 % 0,00 % 1,53 %
Delta -7,02 % 2,15 % 0,43 % 1,45 % -0,36 % -0,82 % 0,16 % -0,52 %
Benchmark* -0,52 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 % 0,58 % 0,63 % 1,86 %
Delta -6,82 % 2,21 % 1,03 % 0,21 % -0,01 % -0,76 % -0,48 % -0,85 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2021

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,33 % -1,25 % -0,76 %
Categoria -0,31 % 0,33 % -0,03 %
Delta -7,02 % -1,58 % -0,73 %
Benchmark* -0,52 % 0,04 % -0,02 %
Delta -6,82 % -1,29 % -0,73 %
Rischio
Volatilità 5,15 % 3,94 % 3,06 %
Volatilità Categoria 0,39 % 1,32 % 1,06 %
Volatilità Benchmark 0,45 % 0,65 % 0,57 %
Max drawdown -9,73 % -9,73 % -9,73 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,49 % 3,20 % 2,48 %
Sortino -1,52 -0,25 -0,14
VAR 95 -1,31 % -1,12 % -0,68 %
VAR 99 -2,90 % -1,77 % -1,60 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,33 -0,20 -0,11
TEV 5,23 % 3,77 % 2,93 %
Information ratio (IR) -1,30 -0,34 -0,25
Up Capture Ratio -4,23 1,33 0,92
Down Capture Ratio 3,14 2,29 1,49
Indice Omega 0,56 0,92 0,94
Reattività
Beta -1,60 2,08 1,63
1,90 11,70 9,36
Beta bull -4,64 0,16 0,36
Beta bear 3,37 2,87 2,55
Asimmetria
Skewness -0,94 -1,31 -1,75
Kurtosis 3,88 6,51 12,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index