Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | -0,32 % | -0,28 % | 1,99 % | 1,47 % | 2,09 % | 2,22 % | -8,51 % | 5,79 % | 22,90 % |
| Categoria | -0,33 % | -0,37 % | -0,10 % | 1,28 % | -0,77 % | 0,50 % | 3,64 % | 14,59 % | 23,81 % | 23,22 % |
| Delta | 0,29 % | 0,05 % | -0,18 % | 0,71 % | 2,25 % | 1,59 % | -1,43 % | -23,10 % | -18,02 % | -0,32 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,83 % | -1,63 % | -0,50 % | -5,12 % | -4,35 % | 2,92 % | 20,29 % | 32,27 % | 53,88 % |
| Delta | 0,18 % | 0,51 % | 1,36 % | 2,49 % | 6,60 % | 6,44 % | -0,70 % | -28,79 % | -26,48 % | -30,98 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | -5,79 % | 1,50 % | 3,75 % | 9,18 % | 12,11 % | 2,23 % | -4,78 % |
| Categoria | 8,23 % | 7,62 % | -11,72 % | 9,91 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,16 % |
| Delta | -7,72 % | -13,41 % | 13,22 % | -6,16 % | 6,04 % | -0,63 % | 9,87 % | -9,95 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -14,54 % | -16,42 % | 13,24 % | -12,48 % | 4,98 % | -7,10 % | 2,32 % | -5,42 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,09 % | -2,08 % | 0,87 % |
| Categoria | 4,29 % | 3,58 % | 4,46 % |
| Delta | -3,20 % | -5,66 % | -3,59 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | -4,77 % | -7,17 % | -4,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,71 % | 6,95 % | 6,58 % |
| Volatilità Categoria | 7,34 % | 6,75 % | 6,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -5,25 % | -15,28 % | -15,28 % |
| Tempo di recupero | 169 j | - | - |
| DSR | 3,46 % | 5,33 % | 4,76 % |
| Sortino | -0,59 | -0,90 | -0,11 |
| VAR 95 | -1,28 % | -1,47 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -1,60 % | -2,52 % | -2,39 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,69 | -0,08 |
| TEV | 9,71 % | 11,08 % | 10,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | -0,65 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | 0,02 | 0,10 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,11 | 0,06 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,78 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,18 | 0,04 | 0,06 |
| R² | 17,54 | 0,27 | 0,54 |
| Beta bull | 0,08 | -0,12 | -0,10 |
| Beta bear | 0,22 | 0,10 | 0,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,06 | -0,52 | -0,39 |
| Kurtosis | -0,11 | 5,39 | 4,40 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Allocation Dynamic FoF BZC
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market