Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45 % | -0,56 % | 1,92 % | 1,06 % | 5,36 % | 5,11 % | 7,73 % | 12,18 % | 29,56 % | 47,96 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,22 % | 0,35 % | 0,17 % | 2,08 % | 1,75 % | 5,59 % | 16,43 % | 9,54 % | 16,56 % |
| Delta | -0,28 % | -0,33 % | 1,57 % | 0,90 % | 3,28 % | 3,36 % | 2,13 % | -4,25 % | 20,02 % | 31,41 % |
| Benchmark* | -0,47 % | -0,09 % | 0,62 % | 1,35 % | 1,81 % | 2,01 % | 3,80 % | 14,00 % | 12,07 % | 33,55 % |
| Delta | 0,02 % | -0,47 % | 1,30 % | -0,29 % | 3,55 % | 3,10 % | 3,93 % | -1,82 % | 17,49 % | 14,41 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93 % | 2,43 % | -3,59 % | 22,56 % | 1,19 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % |
| Categoria | 3,77 % | 5,84 % | 6,67 % | -10,85 % | 4,31 % | 1,38 % | 8,23 % | -4,58 % |
| Delta | 1,16 % | -3,41 % | -10,26 % | 33,42 % | -3,12 % | 1,72 % | 3,53 % | 2,51 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,58 % | -7,25 % | -9,87 % | 34,00 % | -7,71 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,02 % | 3,39 % | 5,00 % |
| Categoria | 6,27 % | 5,12 % | 1,62 % |
| Delta | 0,75 % | -1,73 % | 3,38 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | 1,97 % | -1,22 % | 2,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,17 % | 5,56 % | 6,91 % |
| Volatilità Categoria | 3,57 % | 4,00 % | 4,15 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,92 % | -4,92 % | -9,06 % |
| Tempo di recupero | - | - | 943 j |
| DSR | 3,76 % | 4,12 % | 4,45 % |
| Sortino | 1,34 | 0,09 | 0,70 |
| VAR 95 | -0,99 % | -1,26 % | -1,40 % |
| VAR 99 | -2,89 % | -2,23 % | -2,23 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,97 | 0,07 | 0,45 |
| TEV | 6,25 % | 5,92 % | 9,07 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | -0,21 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,60 | 0,24 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | 0,55 | -0,05 |
| Indice Omega | 1,50 | 1,04 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,20 | 0,45 | 0,09 |
| R² | 3,03 | 24,93 | 0,68 |
| Beta bull | 0,14 | 0,39 | -0,02 |
| Beta bear | -0,06 | 0,25 | 0,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,45 | 0,39 |
| Kurtosis | 4,86 | 1,49 | 1,62 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF B-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market