Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -0,05 % | -3,52 % | 0,10 % | 1,55 % | 0,10 % | 4,79 % | 5,52 % | 23,01 % | 48,30 % |
| Categoria | 0,24 % | -0,09 % | -2,71 % | -1,27 % | 0,05 % | -1,25 % | 3,29 % | 13,60 % | 6,28 % | 14,40 % |
| Delta | -0,59 % | 0,04 % | -0,81 % | 1,37 % | 1,50 % | 1,35 % | 1,50 % | -8,09 % | 16,73 % | 33,90 % |
| Benchmark* | 0,41 % | 0,47 % | -1,83 % | 0,07 % | 1,06 % | 0,28 % | 1,03 % | 12,34 % | 8,96 % | 34,27 % |
| Delta | -0,76 % | -0,52 % | -1,69 % | 0,03 % | 0,49 % | -0,17 % | 3,76 % | -6,82 % | 14,05 % | 14,03 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93 % | 2,43 % | -3,59 % | 22,56 % | 1,19 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % |
| Categoria | 3,78 % | 5,85 % | 6,67 % | -10,88 % | 4,32 % | 1,40 % | 8,26 % | -4,57 % |
| Delta | 1,16 % | -3,42 % | -10,26 % | 33,44 % | -3,13 % | 1,70 % | 3,50 % | 2,51 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,58 % | -7,25 % | -9,87 % | 34,00 % | -7,71 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,18 % | 2,28 % | 5,68 % |
| Categoria | 4,63 % | 5,72 % | 2,22 % |
| Delta | 4,55 % | -3,45 % | 3,46 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 11,07 % | -2,47 % | 3,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,35 % | 5,44 % | 6,75 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,69 % | 3,99 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -4,12 % | -9,06 % | -9,06 % |
| Tempo di recupero | 57 j | 943 j | 943 j |
| DSR | 2,63 % | 4,06 % | 4,22 % |
| Sortino | 2,71 | -0,19 | 0,92 |
| VAR 95 | -0,89 % | -1,35 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -1,39 % | -1,88 % | -1,97 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,63 | -0,14 | 0,58 |
| TEV | 6,97 % | 6,15 % | 9,00 % |
| Information ratio (IR) | 1,59 | -0,40 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,50 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | -0,06 | 0,51 | -0,10 |
| Indice Omega | 1,77 | 0,95 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,21 | 0,39 | 0,07 |
| R² | 11,38 | 20,06 | 0,43 |
| Beta bull | 0,01 | 0,30 | -0,05 |
| Beta bear | 0,28 | 0,24 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -0,25 | 0,52 |
| Kurtosis | 0,40 | 0,83 | 1,64 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF B-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market