Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 0,76 % -1,04 % -1,89 % 1,54 % -1,07 % -1,98 % 16,12 % -18,94 % -13,18 %
Categoria -0,14 % 0,15 % -1,40 % -0,22 % 7,27 % 4,81 % 7,42 % 26,08 % 17,52 % 37,35 %
Delta -0,50 % 0,61 % 0,37 % -1,67 % -5,73 % -5,89 % -9,40 % -9,96 % -36,47 % -50,53 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,90 % 20,72 % -15,21 % -19,33 % -4,87 % -4,17 % 14,67 % -6,61 %
Categoria 6,47 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,02 % 3,17 % 13,06 % -7,74 %
Delta -2,57 % 12,47 % -23,28 % -7,53 % -14,88 % -7,35 % 1,61 % 1,13 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,56 % 5,68 % -25,84 % -7,60 % -21,09 % -8,37 % -4,54 % -6,52 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,72 % 5,81 % -4,11 %
Categoria 9,71 % 7,95 % 3,36 %
Delta -6,99 % -2,14 % -7,47 %
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta -7,74 % -3,31 % -9,10 %
Rischio
Volatilità 9,32 % 12,63 % 13,79 %
Volatilità Categoria 5,97 % 6,16 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -7,42 % -14,08 % -38,38 %
Tempo di recupero - 214 j -
DSR 6,78 % 7,99 % 9,51 %
Sortino 0,10 0,37 -0,65
VAR 95 -2,21 % -2,21 % -2,84 %
VAR 99 -2,73 % -4,58 % -5,01 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,23 -0,45
TEV 8,95 % 12,08 % 14,08 %
Information ratio (IR) -0,86 -0,27 -0,65
Up Capture Ratio 0,60 0,70 0,31
Down Capture Ratio 0,83 0,70 0,57
Indice Omega 1,04 1,11 0,86
Reattività
Beta 0,60 0,61 0,44
R² 14,25 14,43 6,83
Beta bull 0,27 0,13 0,12
Beta bear 0,73 0,80 0,68
Asimmetria
Skewness -0,24 1,13 0,78
Kurtosis -0,64 6,93 3,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market