Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,26 % | 2,00 % | 5,03 % | 9,36 % | 5,15 % | 9,40 % | -3,85 % | -29,39 % | -27,12 % | -15,20 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,91 % | 1,11 % | 2,96 % | 9,49 % | 4,44 % | 8,83 % | 4,43 % | 18,90 % | 29,88 % |
| Delta | 1,24 % | 1,10 % | 3,92 % | 6,39 % | -4,33 % | 4,97 % | -12,67 % | -33,81 % | -46,02 % | -45,08 % |
| Benchmark* | -0,14 % | 0,25 % | 0,71 % | 1,80 % | 9,91 % | 4,81 % | 11,50 % | 14,87 % | 35,51 % | 62,73 % |
| Delta | 1,40 % | 1,76 % | 4,31 % | 7,56 % | -4,76 % | 4,59 % | -15,34 % | -44,25 % | -62,62 % | -77,93 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -15,21 % | -19,33 % | -4,87 % | -4,17 % | 14,67 % | -6,61 % | 5,06 % | 11,07 % |
| Categoria | 7,65 % | -12,05 % | 9,88 % | 3,31 % | 12,73 % | -7,89 % | 5,29 % | 3,00 % |
| Delta | -22,86 % | -7,28 % | -14,74 % | -7,48 % | 1,94 % | 1,28 % | -0,23 % | 8,07 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -25,84 % | -7,60 % | -21,09 % | -8,37 % | -4,54 % | -6,52 % | 4,42 % | 2,67 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,12 % | -12,32 % | -7,24 % |
| Categoria | 7,58 % | 0,72 % | 2,80 % |
| Delta | -13,70 % | -13,04 % | -10,04 % |
| Benchmark* | 10,41 % | 3,83 % | 5,50 % |
| Delta | -16,53 % | -16,15 % | -12,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,46 % | 13,71 % | 13,82 % |
| Volatilità Categoria | 5,60 % | 6,26 % | 8,13 % |
| Volatilità Benchmark | 6,76 % | 7,97 % | 9,10 % |
| Max drawdown | -15,75 % | -40,03 % | -41,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,30 % | 10,35 % | 10,93 % |
| Sortino | -1,19 | -1,32 | -0,72 |
| VAR 95 | -2,75 % | -3,06 % | -2,96 % |
| VAR 99 | -3,63 % | -5,01 % | -5,83 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,94 | -1,00 | -0,57 |
| TEV | 10,89 % | 14,78 % | 12,91 % |
| Information ratio (IR) | -1,52 | -1,09 | -0,99 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | -0,10 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,50 | 0,69 |
| Indice Omega | 0,69 | 0,69 | 0,81 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,26 | 0,65 |
| R² | 6,70 | 2,30 | 18,21 |
| Beta bull | -0,43 | 0,07 | 0,32 |
| Beta bear | 0,84 | 0,61 | 1,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,01 | 0,46 | -0,87 |
| Kurtosis | -0,15 | 1,69 | 6,16 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BG CI HSBC Emerg. Mkts Solution A
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market