Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | 0,20 % | -1,14 % | -4,12 % | -6,76 % | -7,01 % | -7,10 % | -27,37 % | -38,70 % | -35,89 % |
| Categoria | 0,08 % | -0,36 % | 0,55 % | 1,09 % | -1,08 % | -0,89 % | 1,40 % | 6,46 % | 13,75 % | 14,78 % |
| Delta | 0,08 % | 0,56 % | -1,70 % | -5,21 % | -5,68 % | -6,12 % | -8,51 % | -33,83 % | -52,46 % | -50,66 % |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,36 % | 0,55 % | 1,09 % | -1,08 % | -0,89 % | 1,40 % | 6,46 % | 13,75 % | 14,78 % |
| Delta | 0,08 % | 0,56 % | -1,70 % | -5,21 % | -5,68 % | -6,12 % | -8,51 % | -33,83 % | -52,46 % | -50,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,19 % | -14,13 % | 7,91 % | -19,97 % | 9,91 % | -2,98 % | 1,04 % | -7,11 % |
| Categoria | 5,40 % | 3,87 % | -4,41 % | 6,76 % | 0,64 % | 7,27 % | -4,91 % | 2,05 % |
| Delta | -13,60 % | -17,99 % | 12,33 % | -26,72 % | 9,27 % | -10,26 % | 5,95 % | -9,17 % |
| Benchmark* | 5,40 % | 3,87 % | -4,41 % | 6,76 % | 0,64 % | 7,27 % | -4,91 % | 2,05 % |
| Delta | -13,60 % | -17,99 % | 12,33 % | -26,72 % | 9,27 % | -10,26 % | 5,95 % | -9,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,97 % | -10,26 % | -9,35 % |
| Categoria | 1,26 % | 2,10 % | 2,68 % |
| Delta | -8,24 % | -12,36 % | -12,03 % |
| Benchmark* | 1,26 % | 2,10 % | 2,68 % |
| Delta | -8,24 % | -12,36 % | -12,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,50 % | 9,33 % | 9,62 % |
| Volatilità Categoria | 4,63 % | 3,48 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 4,63 % | 3,48 % | 3,42 % |
| Max drawdown | -14,25 % | -30,73 % | -39,77 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,59 % | 7,60 % | 7,51 % |
| Sortino | -1,46 | -1,74 | -1,45 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,47 % | -2,32 % |
| VAR 99 | -3,70 % | -3,33 % | -3,35 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,13 | -1,42 | -1,13 |
| TEV | 11,71 % | 11,51 % | 11,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,70 | -1,07 | -1,02 |
| Up Capture Ratio | -1,27 | -2,04 | -2,05 |
| Down Capture Ratio | -0,81 | -1,35 | -1,58 |
| Indice Omega | 0,65 | 0,60 | 0,65 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,01 | -1,38 | -1,52 |
| R² | 30,52 | 26,39 | 29,37 |
| Beta bull | -0,76 | -0,59 | -0,85 |
| Beta bear | -1,08 | -1,13 | -1,30 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | 0,09 | 0,15 |
| Kurtosis | 3,25 | 0,72 | 1,18 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia