Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,21 % | -1,30 % | -2,16 % | -9,28 % | -4,92 % | -7,09 % | -7,13 % | -26,65 % | -40,02 % | -36,02 % |
| Categoria | -0,08 % | 0,10 % | 0,72 % | 2,53 % | -1,93 % | -1,09 % | 0,49 % | 5,91 % | 14,91 % | 14,63 % |
| Delta | 0,29 % | -1,39 % | -2,88 % | -11,82 % | -2,98 % | -6,00 % | -7,61 % | -32,55 % | -54,93 % | -50,65 % |
| Benchmark* | -0,08 % | 0,10 % | 0,72 % | 2,53 % | -1,93 % | -1,09 % | 0,49 % | 5,91 % | 14,91 % | 14,63 % |
| Delta | 0,29 % | -1,39 % | -2,88 % | -11,82 % | -2,98 % | -6,00 % | -7,61 % | -32,55 % | -54,93 % | -50,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,19 % | -14,13 % | 7,91 % | -19,97 % | 9,91 % | -2,98 % | 1,04 % | -7,11 % |
| Categoria | 5,44 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,78 % | 0,60 % | 7,30 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | -13,63 % | -18,02 % | 12,29 % | -26,75 % | 9,31 % | -10,28 % | 5,90 % | -9,04 % |
| Benchmark* | 5,44 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,78 % | 0,60 % | 7,30 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | -13,63 % | -18,02 % | 12,29 % | -26,75 % | 9,31 % | -10,28 % | 5,90 % | -9,04 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,43 % | -10,21 % | -8,66 % |
| Categoria | -0,41 % | 2,10 % | 2,64 % |
| Delta | -3,02 % | -12,31 % | -11,30 % |
| Benchmark* | -0,41 % | 2,10 % | 2,64 % |
| Delta | -3,02 % | -12,31 % | -11,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,99 % | 9,58 % | 9,68 % |
| Volatilità Categoria | 4,76 % | 3,52 % | 3,43 % |
| Volatilità Benchmark | 4,76 % | 3,52 % | 3,43 % |
| Max drawdown | -11,24 % | -28,30 % | -38,90 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,51 % | 7,76 % | 7,50 % |
| Sortino | -0,98 | -1,68 | -1,35 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,47 % | -2,32 % |
| VAR 99 | -3,70 % | -3,33 % | -3,35 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,71 | -1,36 | -1,04 |
| TEV | 12,24 % | 11,84 % | 11,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | -1,03 | -0,94 |
| Up Capture Ratio | -1,16 | -2,09 | -1,97 |
| Down Capture Ratio | -0,86 | -1,40 | -1,54 |
| Indice Omega | 0,76 | 0,61 | 0,68 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,96 | -1,38 | -1,49 |
| R² | 27,22 | 26,65 | 28,87 |
| Beta bull | -0,88 | -0,52 | -0,94 |
| Beta bear | -0,95 | -1,08 | -1,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,33 | 0,12 | 0,13 |
| Kurtosis | 2,77 | 0,54 | 1,09 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia