Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,79 % | 0,11 % | -1,72 % | 0,78 % | -1,02 % | 0,79 % | -9,97 % | -22,01 % | -34,68 % | -33,75 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,04 % | -2,00 % | 0,09 % | 2,30 % | 0,10 % | 4,26 % | 12,37 % | 12,23 % | 20,39 % |
| Delta | -0,95 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,69 % | -3,32 % | 0,69 % | -14,22 % | -34,38 % | -46,90 % | -54,14 % |
| Benchmark* | 0,16 % | 0,04 % | -2,00 % | 0,09 % | 2,30 % | 0,10 % | 4,26 % | 12,37 % | 12,23 % | 20,39 % |
| Delta | -0,95 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,69 % | -3,32 % | 0,69 % | -14,22 % | -34,38 % | -46,90 % | -54,14 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,18 % | -8,19 % | -14,13 % | 7,91 % | -19,97 % | 9,91 % | -2,98 % | 1,04 % |
| Categoria | 2,97 % | 5,54 % | 3,94 % | -4,14 % | 6,65 % | 0,26 % | 7,22 % | -4,72 % |
| Delta | -12,15 % | -13,74 % | -18,06 % | 12,05 % | -26,61 % | 9,65 % | -10,20 % | 5,76 % |
| Benchmark* | 2,97 % | 5,54 % | 3,94 % | -4,14 % | 6,65 % | 0,26 % | 7,22 % | -4,72 % |
| Delta | -12,15 % | -13,74 % | -18,06 % | 12,05 % | -26,61 % | 9,65 % | -10,20 % | 5,76 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,66 % | -7,48 % | -8,24 % |
| Categoria | 5,18 % | 4,70 % | 3,32 % |
| Delta | -11,84 % | -12,19 % | -11,56 % |
| Benchmark* | 5,18 % | 4,70 % | 3,32 % |
| Delta | -11,84 % | -12,19 % | -11,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,11 % | 8,34 % | 9,61 % |
| Volatilità Categoria | 4,54 % | 3,47 % | 3,19 % |
| Volatilità Benchmark | 4,54 % | 3,47 % | 3,19 % |
| Max drawdown | -16,28 % | -26,56 % | -37,75 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,41 % | 6,73 % | 7,43 % |
| Sortino | -1,36 | -1,57 | -1,35 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,37 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -3,70 % | -3,33 % | -3,35 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,08 | -1,26 | -1,04 |
| TEV | 11,40 % | 10,43 % | 11,61 % |
| Information ratio (IR) | -1,03 | -1,17 | -1,00 |
| Up Capture Ratio | -1,25 | -1,45 | -2,02 |
| Down Capture Ratio | -1,23 | -1,38 | -1,82 |
| Indice Omega | 0,65 | 0,63 | 0,68 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,04 | -1,11 | -1,57 |
| R² | 34,35 | 21,69 | 27,48 |
| Beta bull | -0,70 | -0,30 | -0,67 |
| Beta bear | -0,89 | -1,01 | -1,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,06 | -0,02 | 0,13 |
| Kurtosis | 4,26 | 1,59 | 1,15 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia