Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,52 % | 0,23 % | -2,17 % | -5,24 % | -7,73 % | -7,76 % | -13,52 % | -27,79 % | -24,17 % | -32,08 % |
| Categoria | 0,20 % | 0,54 % | 1,03 % | 2,74 % | 6,54 % | 4,21 % | 7,10 % | 6,61 % | 13,69 % | 16,56 % |
| Delta | 0,32 % | -0,31 % | -3,21 % | -7,98 % | -14,27 % | -11,97 % | -20,62 % | -34,40 % | -37,86 % | -48,64 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,54 % | 1,03 % | 2,74 % | 6,54 % | 4,21 % | 7,10 % | 6,61 % | 13,69 % | 16,56 % |
| Delta | 0,32 % | -0,31 % | -3,21 % | -7,98 % | -14,27 % | -11,97 % | -20,62 % | -34,40 % | -37,86 % | -48,64 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,13 % | 7,91 % | -19,97 % | 9,91 % | -2,98 % | 1,04 % | -7,11 % | 11,37 % |
| Categoria | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | -17,97 % | 12,57 % | -26,61 % | 9,97 % | -10,06 % | 5,90 % | -8,26 % | 10,52 % |
| Benchmark* | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | -17,97 % | 12,57 % | -26,61 % | 9,97 % | -10,06 % | 5,90 % | -8,26 % | 10,52 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,16 % | -9,81 % | -4,87 % |
| Categoria | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | -19,84 % | -11,71 % | -7,16 % |
| Benchmark* | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | -19,84 % | -11,71 % | -7,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,82 % | 10,84 % | 10,80 % |
| Volatilità Categoria | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Volatilità Benchmark | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Max drawdown | -15,55 % | -28,60 % | -36,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,93 % | 8,43 % | 7,88 % |
| Sortino | -2,13 | -1,33 | -0,69 |
| VAR 95 | -2,53 % | -2,53 % | -2,58 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -3,35 % | -3,50 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,92 | -1,03 | -0,51 |
| TEV | 10,43 % | 12,76 % | 13,01 % |
| Information ratio (IR) | -1,89 | -0,92 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | -1,97 | -2,76 | -1,70 |
| Down Capture Ratio | -1,80 | -2,16 | -1,66 |
| Indice Omega | 0,49 | 0,69 | 0,84 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,82 | -2,28 | -0,99 |
| R² | 28,43 | 36,00 | 14,73 |
| Beta bull | -0,84 | -1,51 | -0,61 |
| Beta bear | -2,55 | -2,23 | -0,40 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | 0,11 | 0,15 |
| Kurtosis | -0,28 | 0,36 | 0,65 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia