Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | 0,19 % | 1,10 % | 2,72 % | 5,03 % | 4,20 % | 9,73 % | 11,29 % | 8,59 % | 3,60 % |
| Categoria | 0,10 % | 0,15 % | 3,45 % | -3,05 % | -0,56 % | -1,24 % | 2,24 % | 9,84 % | 18,07 % | 15,85 % |
| Delta | -0,44 % | 0,05 % | -2,35 % | 5,77 % | 5,59 % | 5,44 % | 7,49 % | 1,45 % | -9,48 % | -12,25 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 0,15 % | 3,45 % | -3,05 % | -0,56 % | -1,24 % | 2,24 % | 9,84 % | 18,07 % | 15,85 % |
| Delta | -0,44 % | 0,05 % | -2,35 % | 5,77 % | 5,59 % | 5,44 % | 7,49 % | 1,45 % | -9,48 % | -12,25 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,25 % | 3,03 % | -4,30 % | -1,25 % | 0,06 % | -0,57 % | -2,30 % | -0,36 % |
| Categoria | 6,53 % | 6,11 % | -6,47 % | 8,93 % | 1,29 % | 5,94 % | -5,46 % | 0,73 % |
| Delta | -1,28 % | -3,09 % | 2,17 % | -10,19 % | -1,23 % | -6,51 % | 3,16 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 6,53 % | 6,11 % | -6,47 % | 8,93 % | 1,29 % | 5,94 % | -5,46 % | 0,73 % |
| Delta | -1,28 % | -3,09 % | 2,17 % | -10,19 % | -1,23 % | -6,51 % | 3,16 % | -1,08 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,11 % | 3,35 % | 1,56 % |
| Categoria | 1,35 % | 2,02 % | 3,01 % |
| Delta | 8,76 % | 1,33 % | -1,45 % |
| Benchmark* | 1,35 % | 2,02 % | 3,01 % |
| Delta | 8,76 % | 1,33 % | -1,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,54 % | 2,73 % | 2,20 % |
| Volatilità Categoria | 5,59 % | 4,64 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 5,59 % | 4,64 % | 4,38 % |
| Max drawdown | -1,55 % | -2,95 % | -6,65 % |
| Tempo di recupero | 108 j | 552 j | 1324 j |
| DSR | 2,08 % | 1,79 % | 1,45 % |
| Sortino | 3,29 | 0,39 | 0,14 |
| VAR 95 | -0,47 % | -0,51 % | -0,44 % |
| VAR 99 | -1,22 % | -0,85 % | -0,68 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,93 | 0,25 | 0,09 |
| TEV | 6,95 % | 5,07 % | 4,61 % |
| Information ratio (IR) | 1,19 | 0,23 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,28 | 0,17 |
| Down Capture Ratio | -0,21 | 0,04 | 0,08 |
| Indice Omega | 1,83 | 1,10 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,07 | 0,08 | 0,07 |
| R² | 1,18 | 1,78 | 2,07 |
| Beta bull | 0,16 | 0,24 | 0,15 |
| Beta bear | -0,33 | -0,14 | -0,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | 0,32 | 0,63 |
| Kurtosis | 0,74 | 1,44 | 3,58 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNL Assetto Comfort
Perf. assoluta volatilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità