Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 0,43 % | 1,09 % | 2,35 % | 5,63 % | 5,13 % | 10,88 % | 12,74 % | 8,75 % | 4,57 % |
| Categoria | -0,40 % | -0,11 % | -0,10 % | -0,09 % | -2,49 % | -1,51 % | 1,54 % | 10,39 % | 18,83 % | 15,31 % |
| Delta | 0,67 % | 0,54 % | 1,19 % | 2,43 % | 8,12 % | 6,64 % | 9,34 % | 2,36 % | -10,07 % | -10,74 % |
| Benchmark* | -0,40 % | -0,11 % | -0,10 % | -0,09 % | -2,49 % | -1,51 % | 1,54 % | 10,39 % | 18,83 % | 15,31 % |
| Delta | 0,67 % | 0,54 % | 1,19 % | 2,43 % | 8,12 % | 6,64 % | 9,34 % | 2,36 % | -10,07 % | -10,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,25 % | 3,03 % | -4,30 % | -1,25 % | 0,06 % | -0,57 % | -2,30 % | -0,36 % |
| Categoria | 6,64 % | 6,43 % | -6,89 % | 8,97 % | 1,68 % | 6,10 % | -5,92 % | 1,11 % |
| Delta | -1,39 % | -3,41 % | 2,60 % | -10,23 % | -1,63 % | -6,67 % | 3,63 % | -1,47 % |
| Benchmark* | 6,64 % | 6,43 % | -6,89 % | 8,97 % | 1,68 % | 6,10 % | -5,92 % | 1,11 % |
| Delta | -1,39 % | -3,41 % | 2,60 % | -10,23 % | -1,63 % | -6,67 % | 3,63 % | -1,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,80 % | 3,67 % | 1,60 % |
| Categoria | 2,42 % | 2,91 % | 3,37 % |
| Delta | 7,38 % | 0,76 % | -1,77 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 2,91 % | 3,37 % |
| Delta | 7,38 % | 0,76 % | -1,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,45 % | 2,73 % | 2,20 % |
| Volatilità Categoria | 5,79 % | 4,76 % | 4,55 % |
| Volatilità Benchmark | 5,79 % | 4,76 % | 4,55 % |
| Max drawdown | -1,55 % | -2,50 % | -6,65 % |
| Tempo di recupero | 108 j | 517 j | 1324 j |
| DSR | 2,01 % | 1,79 % | 1,45 % |
| Sortino | 3,32 | 0,52 | 0,13 |
| VAR 95 | -0,47 % | -0,51 % | -0,44 % |
| VAR 99 | -1,22 % | -0,85 % | -0,68 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,94 | 0,34 | 0,09 |
| TEV | 7,04 % | 5,14 % | 4,75 % |
| Information ratio (IR) | 1,05 | 0,15 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,27 | 0,16 |
| Down Capture Ratio | -0,27 | 0,01 | 0,06 |
| Indice Omega | 1,94 | 1,14 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,06 | 0,08 | 0,07 |
| R² | 1,05 | 1,98 | 2,26 |
| Beta bull | 0,33 | 0,28 | 0,17 |
| Beta bear | -0,29 | -0,11 | -0,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | 0,27 | 0,63 |
| Kurtosis | 1,10 | 1,45 | 3,67 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNL Assetto Comfort
Perf. assoluta volatilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità