Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,19 % 1,10 % 2,72 % 5,03 % 4,20 % 9,73 % 11,29 % 8,59 % 3,60 %
Categoria 0,10 % 0,15 % 3,45 % -3,05 % -0,56 % -1,24 % 2,24 % 9,84 % 18,07 % 15,85 %
Delta -0,44 % 0,05 % -2,35 % 5,77 % 5,59 % 5,44 % 7,49 % 1,45 % -9,48 % -12,25 %
Benchmark* 0,10 % 0,15 % 3,45 % -3,05 % -0,56 % -1,24 % 2,24 % 9,84 % 18,07 % 15,85 %
Delta -0,44 % 0,05 % -2,35 % 5,77 % 5,59 % 5,44 % 7,49 % 1,45 % -9,48 % -12,25 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,25 % 3,03 % -4,30 % -1,25 % 0,06 % -0,57 % -2,30 % -0,36 %
Categoria 6,53 % 6,11 % -6,47 % 8,93 % 1,29 % 5,94 % -5,46 % 0,73 %
Delta -1,28 % -3,09 % 2,17 % -10,19 % -1,23 % -6,51 % 3,16 % -1,08 %
Benchmark* 6,53 % 6,11 % -6,47 % 8,93 % 1,29 % 5,94 % -5,46 % 0,73 %
Delta -1,28 % -3,09 % 2,17 % -10,19 % -1,23 % -6,51 % 3,16 % -1,08 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,11 % 3,35 % 1,56 %
Categoria 1,35 % 2,02 % 3,01 %
Delta 8,76 % 1,33 % -1,45 %
Benchmark* 1,35 % 2,02 % 3,01 %
Delta 8,76 % 1,33 % -1,45 %
Rischio
Volatilità 3,54 % 2,73 % 2,20 %
Volatilità Categoria 5,59 % 4,64 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 5,59 % 4,64 % 4,38 %
Max drawdown -1,55 % -2,95 % -6,65 %
Tempo di recupero 108 j 552 j 1324 j
DSR 2,08 % 1,79 % 1,45 %
Sortino 3,29 0,39 0,14
VAR 95 -0,47 % -0,51 % -0,44 %
VAR 99 -1,22 % -0,85 % -0,68 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 0,25 0,09
TEV 6,95 % 5,07 % 4,61 %
Information ratio (IR) 1,19 0,23 -0,33
Up Capture Ratio 0,45 0,28 0,17
Down Capture Ratio -0,21 0,04 0,08
Indice Omega 1,83 1,10 1,04
Reattività
Beta -0,07 0,08 0,07
1,18 1,78 2,07
Beta bull 0,16 0,24 0,15
Beta bear -0,33 -0,14 -0,09
Asimmetria
Skewness -0,09 0,32 0,63
Kurtosis 0,74 1,44 3,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità