Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,75 % | 1,35 % | 3,15 % | 4,95 % | 3,84 % | 9,85 % | 10,48 % | 8,18 % | 3,37 % |
| Categoria | 0,12 % | 1,62 % | -2,13 % | -3,73 % | -1,77 % | -2,89 % | 1,56 % | 6,64 % | 16,40 % | 13,85 % |
| Delta | -0,05 % | -0,87 % | 3,48 % | 6,87 % | 6,72 % | 6,73 % | 8,28 % | 3,84 % | -8,22 % | -10,48 % |
| Benchmark* | 0,12 % | 1,62 % | -2,13 % | -3,73 % | -1,77 % | -2,89 % | 1,56 % | 6,64 % | 16,40 % | 13,85 % |
| Delta | -0,05 % | -0,87 % | 3,48 % | 6,87 % | 6,72 % | 6,73 % | 8,28 % | 3,84 % | -8,22 % | -10,48 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,25 % | 3,03 % | -4,30 % | -1,25 % | 0,06 % | -0,57 % | -2,30 % | -0,36 % |
| Categoria | 6,69 % | 6,11 % | -6,47 % | 8,93 % | 1,29 % | 5,94 % | -5,46 % | 0,73 % |
| Delta | -1,44 % | -3,09 % | 2,17 % | -10,19 % | -1,23 % | -6,51 % | 3,16 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 6,69 % | 6,11 % | -6,47 % | 8,93 % | 1,29 % | 5,94 % | -5,46 % | 0,73 % |
| Delta | -1,44 % | -3,09 % | 2,17 % | -10,19 % | -1,23 % | -6,51 % | 3,16 % | -1,08 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,06 % | 2,71 % | 1,47 % |
| Categoria | 2,76 % | 2,52 % | 4,12 % |
| Delta | 5,30 % | 0,19 % | -2,64 % |
| Benchmark* | 2,76 % | 2,52 % | 4,12 % |
| Delta | 5,30 % | 0,19 % | -2,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,12 % | 2,50 % | 2,03 % |
| Volatilità Categoria | 4,36 % | 4,18 % | 4,13 % |
| Volatilità Benchmark | 4,36 % | 4,18 % | 4,13 % |
| Max drawdown | -1,55 % | -3,58 % | -6,65 % |
| Tempo di recupero | 108 j | 624 j | 1324 j |
| DSR | 1,83 % | 1,64 % | 1,33 % |
| Sortino | 2,55 | 0,08 | 0,12 |
| VAR 95 | -0,47 % | -0,47 % | -0,42 % |
| VAR 99 | -0,85 % | -0,68 % | -0,65 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,49 | 0,05 | 0,08 |
| TEV | 5,52 % | 4,50 % | 4,29 % |
| Information ratio (IR) | 0,96 | 0,04 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,24 | 0,16 |
| Down Capture Ratio | -0,24 | 0,06 | 0,08 |
| Indice Omega | 1,58 | 1,01 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | 0,13 | 0,11 |
| R² | 0,18 | 5,04 | 4,86 |
| Beta bull | 0,06 | 0,19 | 0,12 |
| Beta bear | -0,32 | 0,04 | 0,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,34 | 0,55 | 0,79 |
| Kurtosis | 0,60 | 1,36 | 3,34 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNL Assetto Comfort
Perf. assoluta volatilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità