Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | 0,14 % | -0,17 % | 1,22 % | 3,56 % | 5,71 % | 7,08 % | 14,20 % | 8,66 % | 5,14 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,42 % | 0,21 % | 1,16 % | 0,25 % | 0,85 % | 3,09 % | 12,76 % | 18,08 % | 19,50 % |
| Delta | 0,11 % | 0,56 % | -0,38 % | 0,07 % | 3,32 % | 4,86 % | 3,99 % | 1,44 % | -9,42 % | -14,36 % |
| Benchmark* | -0,20 % | -0,42 % | 0,21 % | 1,16 % | 0,25 % | 0,85 % | 3,09 % | 12,76 % | 18,08 % | 19,50 % |
| Delta | 0,11 % | 0,56 % | -0,38 % | 0,07 % | 3,32 % | 4,86 % | 3,99 % | 1,44 % | -9,42 % | -14,36 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,25 % | 3,03 % | -4,30 % | -1,25 % | 0,06 % | -0,57 % | -2,30 % | -0,36 % |
| Categoria | 6,45 % | 6,59 % | -7,18 % | 9,02 % | 1,68 % | 6,10 % | -5,92 % | 1,11 % |
| Delta | -1,21 % | -3,56 % | 2,88 % | -10,27 % | -1,63 % | -6,67 % | 3,63 % | -1,47 % |
| Benchmark* | 6,45 % | 6,59 % | -7,18 % | 9,02 % | 1,68 % | 6,10 % | -5,92 % | 1,11 % |
| Delta | -1,21 % | -3,56 % | 2,88 % | -10,27 % | -1,63 % | -6,67 % | 3,63 % | -1,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,25 % | 4,54 % | 1,73 % |
| Categoria | 3,47 % | 4,09 % | 3,54 % |
| Delta | 3,79 % | 0,45 % | -1,81 % |
| Benchmark* | 3,47 % | 4,09 % | 3,54 % |
| Delta | 3,79 % | 0,45 % | -1,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,93 % | 2,70 % | 2,24 % |
| Volatilità Categoria | 5,48 % | 4,38 % | 4,56 % |
| Volatilità Benchmark | 5,48 % | 4,38 % | 4,56 % |
| Max drawdown | -1,55 % | -1,84 % | -6,65 % |
| Tempo di recupero | 108 j | 235 j | 1324 j |
| DSR | 1,90 % | 1,73 % | 1,46 % |
| Sortino | 2,41 | 0,92 | 0,13 |
| VAR 95 | -0,47 % | -0,47 % | -0,44 % |
| VAR 99 | -1,22 % | -0,85 % | -0,68 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,57 | 0,59 | 0,09 |
| TEV | 6,42 % | 4,98 % | 4,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,09 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,29 | 0,27 | 0,16 |
| Down Capture Ratio | -0,22 | -0,08 | 0,05 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,25 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,04 | 0,04 | 0,07 |
| R² | 0,65 | 0,47 | 2,31 |
| Beta bull | 0,37 | 0,24 | 0,15 |
| Beta bear | -0,34 | -0,18 | -0,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | 0,24 | 0,60 |
| Kurtosis | 1,95 | 1,49 | 3,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNL Assetto Comfort
Perf. assoluta volatilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità