Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | 0,54 % | 0,28 % | 2,17 % | -0,48 % | 2,13 % | -0,79 % | -1,30 % | 11,44 % | 24,27 % |
| Categoria | -0,31 % | -0,07 % | -1,63 % | 2,32 % | 9,61 % | 2,42 % | 7,19 % | 1,70 % | 14,45 % | 25,41 % |
| Delta | 0,25 % | 0,61 % | 1,91 % | -0,15 % | -10,09 % | -0,29 % | -7,99 % | -3,01 % | -3,01 % | -1,14 % |
| Benchmark* | -0,62 % | -0,16 % | -2,41 % | 1,75 % | 10,76 % | 3,01 % | 11,12 % | 11,41 % | 30,27 % | 57,89 % |
| Delta | 0,56 % | 0,70 % | 2,69 % | 0,41 % | -11,24 % | -0,89 % | -11,91 % | -12,72 % | -18,83 % | -33,62 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,80 % | 1,48 % | 3,73 % | 9,18 % | 12,11 % | 2,23 % | -4,78 % | -0,07 % |
| Categoria | 7,64 % | -12,05 % | 9,87 % | 3,31 % | 12,72 % | -7,87 % | 5,28 % | 3,00 % |
| Delta | -13,44 % | 13,53 % | -6,14 % | 5,87 % | -0,61 % | 10,11 % | -10,06 % | -3,07 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -16,43 % | 13,22 % | -12,50 % | 4,98 % | -7,10 % | 2,32 % | -5,42 % | -8,48 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,54 % | -1,04 % | 2,24 % |
| Categoria | 8,94 % | 1,53 % | 3,42 % |
| Delta | -9,48 % | -2,57 % | -1,18 % |
| Benchmark* | 12,86 % | 4,70 % | 6,37 % |
| Delta | -13,40 % | -5,73 % | -4,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,50 % | 7,40 % | 7,79 % |
| Volatilità Categoria | 5,31 % | 6,19 % | 8,09 % |
| Volatilità Benchmark | 6,35 % | 7,86 % | 9,06 % |
| Max drawdown | -4,38 % | -14,20 % | -14,20 % |
| Tempo di recupero | 166 j | - | - |
| DSR | 3,64 % | 5,48 % | 5,64 % |
| Sortino | -1,16 | -0,42 | 0,30 |
| VAR 95 | -1,27 % | -1,57 % | -1,54 % |
| VAR 99 | -1,54 % | -2,52 % | -2,72 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,94 | -0,31 | 0,22 |
| TEV | 7,38 % | 11,41 % | 10,52 % |
| Information ratio (IR) | -1,82 | -0,50 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | -0,08 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | 0,33 | -0,07 | 0,12 |
| Indice Omega | 0,73 | 0,90 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,08 | -0,11 | 0,20 |
| R² | 1,17 | 1,40 | 5,16 |
| Beta bull | -0,21 | -0,32 | 0,13 |
| Beta bear | -0,04 | -0,01 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,36 | -0,41 | -0,74 |
| Kurtosis | 0,20 | 4,23 | 5,15 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Allocation Dynam FoF A-AZ EUR Acc
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market