Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,12 % 0,40 % 0,96 % 1,06 % 2,42 % 7,28 % 5,83 % 4,15 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,64 % 1,09 % 1,20 % 2,86 % 8,29 % 6,93 % 5,70 %
Delta 0,00 % -0,02 % -0,03 % -0,24 % -0,13 % -0,14 % -0,44 % -1,02 % -1,11 % -1,54 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,30 % 2,89 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,12 % -0,22 % -0,25 % -0,47 % -1,53 % -1,73 % -1,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,17 % 2,66 % -0,15 % -0,69 % -0,59 % -0,52 % -0,52 % -0,52 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,50 % -0,45 % 0,32 % -0,15 % -0,17 % -0,27 % -0,10 % -0,12 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,54 % -0,59 % -0,14 % -0,11 % -0,03 % -0,04 % -0,07 % -0,07 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,50 % 2,34 % 1,12 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,37 % -0,30 % -0,20 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,46 % -0,48 % -0,32 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,15 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,10 % -1,45 %
Tempo di recupero - 124 j 1105 j
DSR 0,08 % 0,08 % 0,07 %
Sortino -6,16 -6,02 -4,97
VAR 95 0,03 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,02 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,78 -3,18 -1,35
TEV 0,04 % 0,05 % 0,05 %
Information ratio (IR) -11,82 -10,13 -6,50
Up Capture Ratio 0,84 0,84 0,84
Down Capture Ratio - 1,87 1,20
Indice Omega 0,00 0,03 0,09
Reattività
Beta 0,96 0,88 0,89
77,91 91,88 97,13
Beta bull 0,96 0,85 0,85
Beta bear - 0,96 0,73
Asimmetria
Skewness -0,31 -1,17 0,05
Kurtosis -0,46 0,92 -1,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester