Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,17 % 0,99 % 2,85 % 7,66 % 6,22 % 4,56 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,15 % 0,54 % 1,12 % 0,93 % 3,04 % 7,82 % 6,62 % 5,29 %
Delta 0,00 % -0,04 % 0,00 % -0,01 % 0,06 % 0,06 % -0,19 % -0,15 % -0,40 % -0,73 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,30 % 1,09 % 3,08 % 8,50 % 7,26 % 5,74 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,05 % -0,12 % -0,10 % -0,24 % -0,84 % -1,04 % -1,18 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,44 % 2,90 % -0,14 % -0,70 % -0,59 % -0,53 % -0,52 % -0,51 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,21 % -0,17 % 0,31 % -0,15 % -0,17 % -0,27 % -0,06 % -0,11 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,26 % -0,35 % -0,13 % -0,12 % -0,03 % -0,04 % -0,06 % -0,07 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,88 % 2,48 % 1,21 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,17 % -0,03 % -0,08 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,24 % -0,27 % -0,19 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,18 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,15 % -1,48 %
Tempo di recupero - 173 j 1122 j
DSR 0,05 % 0,06 % 0,05 %
Sortino -4,98 -4,82 -4,06
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,04 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,94 -1,47 -0,78
TEV 0,04 % 0,05 % 0,04 %
Information ratio (IR) -6,31 -5,98 -4,47
Up Capture Ratio 0,93 0,91 0,91
Down Capture Ratio - 1,50 1,20
Indice Omega 0,13 0,13 0,19
Reattività
Beta 1,00 0,96 0,95
78,06 93,73 97,43
Beta bull 1,00 0,93 0,93
Beta bear - 0,75 0,72
Asimmetria
Skewness -0,15 -1,14 0,11
Kurtosis -0,96 0,54 -1,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester