Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,29 % | -2,21 % | -0,54 % | 16,73 % | 33,70 % | 6,44 % | 32,93 % | 42,69 % | 63,24 % | 49,77 % |
| Categoria | 0,33 % | 1,89 % | 3,31 % | 22,18 % | 32,45 % | 14,66 % | 36,28 % | 40,37 % | 87,50 % | 122,47 % |
| Delta | 1,96 % | -4,09 % | -3,85 % | -5,45 % | 1,25 % | -8,22 % | -3,35 % | 2,32 % | -24,25 % | -72,70 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 2,20 % | 5,21 % | 24,79 % | 24,12 % | 16,17 % | 20,71 % | 34,61 % | 62,45 % | 111,78 % |
| Delta | 1,64 % | -4,40 % | -5,75 % | -8,06 % | 9,58 % | -9,73 % | 12,22 % | 8,08 % | 0,80 % | -62,01 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,82 % | 4,36 % | -14,30 % | 7,22 % | 28,89 % | -7,07 % | 4,23 % | -12,24 % |
| Categoria | 25,63 % | 2,25 % | -2,00 % | 10,82 % | 28,82 % | 0,33 % | 18,95 % | -13,89 % |
| Delta | 11,19 % | 2,11 % | -12,30 % | -3,61 % | 0,07 % | -7,40 % | -14,72 % | 1,66 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 25,60 % | 3,84 % | -25,09 % | 12,44 % | 2,87 % | -16,87 % | -21,49 % | 0,75 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 50,68 % | 12,57 % | 13,64 % |
| Categoria | 33,61 % | 9,68 % | 13,89 % |
| Delta | 17,06 % | 2,89 % | -0,26 % |
| Benchmark* | 13,63 % | 6,92 % | 9,74 % |
| Delta | 37,05 % | 5,65 % | 3,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,16 % | 15,96 % | 19,22 % |
| Volatilità Categoria | 15,25 % | 13,94 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 15,80 % | 15,16 % | 16,21 % |
| Max drawdown | -10,77 % | -18,86 % | -40,66 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 748 j | 1327 j |
| DSR | 10,90 % | 10,95 % | 13,85 % |
| Sortino | 4,46 | 0,87 | 0,86 |
| VAR 95 | -2,93 % | -3,30 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -8,98 % | -4,04 % | -7,85 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,83 | 0,60 | 0,62 |
| TEV | 24,20 % | 19,61 % | 23,36 % |
| Information ratio (IR) | 1,53 | 0,29 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,39 | 0,33 |
| Down Capture Ratio | -0,68 | 0,10 | 0,05 |
| Indice Omega | 2,46 | 1,28 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,08 | 0,22 | 0,16 |
| R² | 0,58 | 4,26 | 1,92 |
| Beta bull | 0,13 | 0,23 | 0,11 |
| Beta bear | -0,10 | 0,15 | 0,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,96 | -0,34 | -0,75 |
| Kurtosis | 5,16 | 1,44 | 2,06 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR