Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -0,10 % 3,06 % 10,08 % 13,37 % 28,35 % 28,33 % 8,63 % 57,55 % 40,87 %
Categoria 0,05 % -1,54 % 2,11 % 8,58 % 18,52 % 21,43 % 21,62 % 21,48 % 74,36 % 83,37 %
Delta -0,74 % 1,44 % 0,95 % 1,50 % -5,15 % 6,92 % 6,71 % -12,85 % -16,81 % -42,50 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,36 % -14,30 % 7,22 % 28,89 % -7,07 % 4,23 % -12,24 % -6,25 %
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 2,10 % -12,25 % -3,89 % -0,08 % -7,23 % -14,66 % 1,64 % -7,21 %
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 3,84 % -25,09 % 12,44 % 2,87 % -16,87 % -21,49 % 0,75 % -19,57 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,87 % 2,68 % 9,89 %
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 9,42 % -2,45 % -2,98 %
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 24,50 % -1,97 % 1,54 %
Rischio
Volatilità 15,63 % 15,89 % 18,88 %
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -10,77 % -26,03 % -40,66 %
Tempo di recupero 71 j 1036 j -
DSR 11,38 % 11,94 % 13,87 %
Sortino 2,07 -0,03 0,59
VAR 95 -2,93 % -3,66 % -4,04 %
VAR 99 -8,98 % -4,99 % -7,85 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 -0,02 0,44
TEV 21,93 % 19,97 % 22,90 %
Information ratio (IR) 1,12 -0,10 0,07
Up Capture Ratio 0,26 0,27 0,31
Down Capture Ratio -0,39 0,23 0,11
Indice Omega 1,69 1,00 1,19
Reattività
Beta 0,02 0,19 0,19
0,02 3,22 2,68
Beta bull 0,21 0,10 0,15
Beta bear 0,06 0,12 0,17
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,53 -0,82
Kurtosis 5,66 0,81 2,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR