Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,83 % -0,23 % 15,49 % 7,17 % 8,08 % 8,96 % 6,31 % 15,68 % 0,36 %
Categoria 0,05 % 0,82 % 3,37 % 11,60 % 12,47 % 7,70 % 7,54 % 27,97 % 57,65 % 83,63 %
Delta -0,05 % 0,00 % -3,60 % 3,89 % -5,30 % 0,38 % 1,42 % -21,66 % -41,97 % -83,27 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -14,30 % 7,22 % 28,89 % -7,07 % 4,23 % -12,24 % -6,25 % 5,69 %
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -11,50 % -3,66 % 0,62 % -6,93 % -14,34 % 0,79 % -6,88 % -24,54 %
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -25,09 % 12,44 % 2,87 % -16,87 % -21,49 % 0,75 % -19,57 % -20,79 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,30 % 3,23 % 2,55 %
Categoria 4,15 % 8,41 % 8,48 %
Delta 1,16 % -5,18 % -5,93 %
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -6,91 % -3,48 % -7,60 %
Rischio
Volatilità 15,03 % 20,99 % 21,44 %
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -13,26 % -40,66 % -40,66 %
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 10,56 % 15,77 % 16,39 %
Sortino 0,15 0,12 0,12
VAR 95 -3,53 % -4,56 % -4,51 %
VAR 99 -4,04 % -7,85 % -7,85 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,09 0,09
TEV 18,38 % 24,75 % 23,98 %
Information ratio (IR) -0,38 -0,14 -0,32
Up Capture Ratio 0,41 0,32 0,32
Down Capture Ratio 0,39 0,25 0,29
Indice Omega 1,05 1,07 1,08
Reattività
Beta 0,19 0,20 0,36
2,71 2,49 11,17
Beta bull -0,38 0,00 0,34
Beta bear -0,23 0,12 0,46
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,71 -1,20
Kurtosis -0,40 1,54 5,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR