Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | 3,14 % | -0,77 % | 1,32 % | 5,37 % | -3,58 % | -4,24 % | 14,79 % | 9,14 % | 97,99 % |
| Categoria | -0,31 % | 4,44 % | 3,09 % | 4,38 % | 19,62 % | 10,02 % | 10,42 % | 65,08 % | 48,39 % | 176,54 % |
| Delta | -0,02 % | -1,30 % | -3,86 % | -3,06 % | -14,25 % | -13,60 % | -14,67 % | -50,29 % | -39,25 % | -78,55 % |
| Benchmark* | -0,72 % | 4,40 % | 4,44 % | 3,30 % | 22,36 % | 13,56 % | 17,88 % | 91,72 % | 94,25 % | 285,37 % |
| Delta | 0,40 % | -1,25 % | -5,21 % | -1,98 % | -16,98 % | -17,13 % | -22,13 % | -76,93 % | -85,12 % | -187,38 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,53 % | 17,93 % | 16,56 % | -20,50 % | 42,04 % | 10,36 % | 41,80 % | 5,80 % |
| Categoria | 2,64 % | 32,82 % | 33,76 % | -29,17 % | 28,36 % | 27,89 % | 35,20 % | 4,19 % |
| Delta | -9,18 % | -14,89 % | -17,20 % | 8,68 % | 13,68 % | -17,53 % | 6,60 % | 1,61 % |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | -13,45 % | -26,53 % | -24,82 % | 7,39 % | 5,44 % | -20,32 % | 1,85 % | 3,49 % |
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,65 % | 3,59 % | 1,87 % |
| Categoria | 10,35 % | 15,68 % | 7,64 % |
| Delta | -14,99 % | -12,09 % | -5,77 % |
| Benchmark* | 18,38 % | 21,51 % | 13,45 % |
| Delta | -23,02 % | -17,92 % | -11,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,23 % | 15,27 % | 16,90 % |
| Volatilità Categoria | 14,87 % | 16,96 % | 18,23 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 19,86 % | 20,76 % |
| Max drawdown | -14,70 % | -21,62 % | -23,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | 813 j |
| DSR | 9,21 % | 10,99 % | 12,00 % |
| Sortino | -0,72 | 0,07 | -0,02 |
| VAR 95 | -2,92 % | -2,90 % | -3,68 % |
| VAR 99 | -3,69 % | -6,35 % | -6,15 % |
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | 0,05 | -0,01 |
| TEV | 12,43 % | 11,55 % | 10,49 % |
| Information ratio (IR) | -1,85 | -1,55 | -1,10 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,53 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,68 | 0,76 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,04 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,63 | 0,70 |
| R² | 46,25 | 66,38 | 74,71 |
| Beta bull | 0,48 | 0,60 | 0,68 |
| Beta bear | 0,41 | 0,71 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,38 | -0,51 | -0,19 |
| Kurtosis | -0,32 | 3,22 | 1,36 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AB Concentrated US Equity I USD
Az. USA Growth
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR