La creazione del portafoglio multi-composizione

Come complemento alle due tipologie di portafogli, già presenti in piattaforma, in Pesi e Transazionale, Quantalys ha pensato di implementare una nuova modalità di creazione e tipologia di portafogli, il Portafoglio multi-composizione, uno strumento pensato per migliorare e facilitare la relazione con i già clienti, ma soprattuto con i clienti potenziali.

Mentre, il Portafoglio in Pesi, permette una valutazione della situazione attuale di un possibile cliente prospect, ma senza dare informazioni riguardanti le movimentazioni che giustificano la composizione attuale e il Portafoglio Transazionale, offre la possibilità di ripercorrere la serie storica reale di un’investimento e di monitorare in maniera continuativa nel tempo l’andamento dell’investimento di un proprio cliente, attraverso la creazione di un Portafoglio Multi-composizione è possibile aggregare, in un unico portafoglio, tutte le varie combinazioni che caratterizzano o hanno caratterizzato il portafoglio di un cliente prospect in diverse date. Questo strumento permette di effettuare un’analisi dettagliata, basata sulla serie storica e sulle combinazioni reali di portafoglio, che tenga conto delle diverse composizioni in essere ad una certa data, offrendo al consulente la possibilità di mostrare ai potenziali clienti l’andamento del proprio portafoglio e l’effetto delle variazioni nel passaggio da una composizione all’altra. Grazie a questa tipologia di portafogli, i dati visualizzati non faranno riferimento ad una semplice simulazione Back Test come nel caso del portafoglio in pesi, ma sarà possibile visualizzare la serie storica effettiva del portafoglio, capace di tenere conto delle variazioni nelle composizioni. 

Di seguito viene riportato l’esempio dell’andamento della serie storica effettiva di un portafoglio Multi-composizione contenente tre composizioni, datate: 04/01/2022 (data di apertura del Portafoglio); 07/03/2022 e 09/05/2022. Inoltre, viene mostrato l’andamento della performance dell’Asset Allocation di partenza e la simulazione dell’Evoluzione probabilista della performance (Ibbotson Cone).

Il presente grafico evidenzia la serie storica effettiva delle performance del portafoglio (Port. Mario Rossi), calcolata tenendo conto delle varie composizioni di portafoglio in essere in un dato periodo, fornendo così un dato chiaro sull’effetto delle variazioni nel passaggio da una composizione all’altra e delle scelte passate dell’investitore.

Per creare un portafoglio Multi-composizione è necessario avere a disposizione le composizioni di portafoglio d’interesse e le diverse date di riferimento. Per fornire un esempio pratico, si immagini di avere a disposizione tre diverse composizioni di portafoglio di un cliente prospect e di voler effettuare un’analisi dei suoi investimenti.

Attraverso la modalità di creazione manuale del portafoglio è possibile creare il portafoglio, inserendo la tipologia di portafoglio desiderato, la valuta, il nome del portafoglio, la data di apertura e se previste le spese ricorrenti.

Una volta inserite queste informazioni, cliccando sul tab continua, si verrà indirizzati alla sezione composizione della modifica di portafoglio, dove sarà possibile caricare le varie combinazioni di portafoglio ad una certa data.

Il carimento delle composizioni può essere implementato seguendo due diversi percorsi. Il primo prevede l’inserimento manuale delle composizioni e dei vari prodotti, attraverso l’utilizzo del nostro tool di ricerca avanzata, dove è possibile selezionare, facendo uso di più di 60 criteri di ricerca, gli strumenti da inserire all’interno del portafoglio. In questo caso sarà necessario inserire il nome della composizione e la data della composizione. Clicando poi sul tab Vai, si verrà indirizzati alla composizione di portafoglio da popolare con gli strumenti desiderati. Il secondo, prevede l’import delle composizioni facendo utilizzo del modello excel predisposto per il caricamento dei portafogli. Cliccando sul tab Importa, la piattaforma mostrerà il seguente strumento di import:

Per caricare la composizione desiderata è necessario scaricare, attraverso il tab File Vuoto, il modello excel predisposto per l’import di dati. Una volta aperto il file, risulta di fondamentale importanza inserire le informazioni come specificato nell’esempio riportato in figura. In particolare, le informazioni da inserire fanno riferimento: alla data della composizione, al codice ISIN, alla valuta, al peso del prodotto in portafoglio (numero intero) e al nome che si desidera associare alla composizione. Compilato e salvato il file, attraverso il tab Scegli un file è possibile selezionare il modello compilato e caricare la composizione. Una volta concluso il processo di selezione dei prodotti o di caricamento tramire il file excel verrà mostrata la composizione di portafoglio associata al nome e alla data di riferimento.

Per caricare le successive composizioni è necessario cliccare sul tab Nuova composizione e riprendere i passaggi precedenti. Tutte le composizioni verrano poi riportate nella sezione modifica di portafoglio:

Caricate le composizioni il tab Visualizza il portafoglio permette di accedere al classico tool di analisi di portafoglio per visualizzare l’andamento e tutte le caratteristiche dell’investimento.

Per questa particolare tipologia di portafoglio è stata implementata una nuova sezione, quella del Montante, che permette di analizzare tutte le diverse composizioni che il portafoglio mostrava ad una certa data, seguendo il nostro esempio, potremmo trovare le tre composizioni del portafoglio del cliente prospect, di seguito riportate. Attraverso il menù posto in rilievo è possibile analizzare le diverse composizioni alle date di riferimento.

 La sezione modifica dei portafogli in pesi e dei portafogli modello

Come anticipato in apertura, sono stati rilasciati alcuni aggiornamenti alla sezione modifica dei portafogli in pesi e dei portafogli modello, che ovviamente è stata implementata anche sui nuovi portafogli multi-composizione. Di seguito viene riportato un esempio della nuova sezione composizione della modifica di un portafoglio in pesi.

La nuova sezione composizione della modifica di portafoglio presenta alcuni miglioramenti grafici e notevoli miglioramenti d’utilizzo. Questa sezione permette di apportare numerose modifiche alla composizione di un portafoglio. Tra le quali:

• la scelta manuale del Montante totale dell’investimento, un aggiornamento molto importante che permette di lavorare direttamente sull’ammontare totale, oltre che sui singoli prodotti;
• l’indicazione della data della composizione;
• la modifica del Montante e/o del Peso dei singoli prodotti in portafoglio, attraverso l’utilizzo dell’indicatore e delle caselle sovrascrivibili;
• l’eventuale eliminazione dei prodotti dal portafoglio, attraverso la selezione ed il tab Elimina, che si attiverà solamente al momento della selezione;
• la possibilità di aggiungere manualmente nuovi prodotti in portafoglio, attraverso l’utilizzo del tool di ricerca avanzata e/o di importare nuovi prodotti, grazie al tool di import;
• la possibilità di esportare in un file csv. la composizione di portafoglio; ed infine,
• l’opportunità di scaricare la documentazione (KIID) riferita ai singoli prodotti.

L’ultima importante novità, che è stata inserita all’interno della sezione modifica per facilitare la gestione dei portafogli, è quella relativa alla sezione dei Controlli (sezione già presente all’interno del tool di analisi dei portafogli) e fornisce al consulente di avere in un’unica sezione la possibilità di apportare delle modifiche ai controlli di portafoglio. Un esempio pratico:

Questa sezione, analogamente a quella presente all’interno del portafoglio permette di apportare modifiche alle caratteristiche dell’investimento, modificando l’orizzonte temporale e lasciando la gestione del Montante, alla sezione Composizione; di definire un obiettivo d’investimento in termini di volatilità e di attivare un controllo di aderenza all’asset allocation obbiettivo a partire da una certa data, con la possibilità di modificare manualmente i pesi delle varie asset class. Una volta cliccato su: Convalida il controllo, i controlli e le verifiche saranno attive e manterranno sempre la possibilità di modifica.

Questo articolo ha lo scopo di fornire una semplice guida operativa all’utilizzo dei nostri tool e tenere aggiornati gli user su tutte gli aggiornamenti e le nuove implementazioni della piattaforma.

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