Quantalys: le novità del primo semestre 2020
Pubblicato il 19/08/2020 - Luigi CartaPre – selezione quantitativa.
La Pre- selezione quantitativa è una nuova analisi che va ad integrare le schede fondo Quantalys (la troverete in fondo alla schermata di Sintesi di ciascuna scheda prodotto).
Quante volte vi sarà capitato, analizzando un determinato fondo, di chiedervi “ma qual è il miglior fondo di questa categoria?”. Ecco, la pre – selezione quantitativa nasce proprio per supportarvi nel rispondere a questa domanda. Non esiste ovviamente una definizione univoca di cosa sia “migliore”: nel momento in cui si vuole etichettare un fondo come “migliore” è necessario stabilire i parametri rispetto ai quali si andrà ad attribuire questo giudizio. Nella pre – selezione quantitativa ne abbiamo individuato quattro:
- Miglior Rating: è il fondo della Categoria con il punteggio Quantalys più elevato. Il punteggio è la valutazione su base 100 che Quantalys attribuisce ai fondi e dal quale, per una suddivisione in quintili, si passa al Rating Quantalys. Il punteggio offre quindi un dettaglio ulteriore perché ci consente di distinguere tra i fondi che hanno lo stesso Rating, ovvero che si trovano nello stesso quintile.
- Livello di rischio equivalente: il miglior fondo viene individuato sempre sulla base del miglior Rating ma non in assoluto all’interno della Categoria bensì tra quei fondi che hanno un livello di rischio equivalente (con una tolleranza del 5%) al fondo in analisi.
- Miglior fondo RSI: i criteri utilizzati sono gli stessi del punto precedente al quale si aggiunge un ulteriore filtro rappresentato dall’intensità pari a 3 (per la classifica ESG Quantalys rimandiamo all’articolo).
- Meno caro: i criteri utilizzati sono, anche in questo caso, gli stessi del livello di rischio equivalente al quale si aggiunge il dato di spese correnti più basse.
A questi quattro criteri abbiamo deciso di aggiungere il fondo più consultato, ovvero il fondo più ricercato all’interno della Categoria da parte degli utenti Quantalys.
Ricerca fondi.
Lo strumento di ricerca fondi, oltre a cambiare veste grafica rispetto ai mesi precedenti, si è arricchito di due nuove categorie di filtri:
- SRI – Criteri ESG
- Dati MIFID
Categorie.
Lo strumento Categorie, da semplice strumento di consultazione, vi consente ora di ricercare le Categorie che su un dato orizzonte temporale hanno registrato una determinata performance, volatilità o perdita massima. Avrete inoltre la possibilità di effettuare dei confronti immediati tra le Categorie selezionate.
Società di Gestione.
Lo strumento Società di Gestione vi consente di consultare tutte le società censite in Quantalys e di ricercare quelle con una determinata nazionalità e/o livello di raccolta. Per ogni SGR viene indicato il Gruppo di Appartenenza, il numero di fondi e di classi censiti in Quantalys e il dato relativo alla raccolta.
Cliccando sul nome della SGR verrete reindirizzato alla Scheda SGR che offre ulteriori informazioni e statistiche sui prodotti censiti in piattaforma.
Nuovo listing portafogli
Della differenza tra Portafogli attivi e Portafogli simulati ne abbiamo parlato in questo recente articolo ad inizio mese. In concomitanza con questa differenziazione è stato aggiornato anche il listing di portafoglio in modo da permettere la personalizzazione dei criteri (attraverso il tasto “Scelta indicatori”) ritenuti più opportuni ed effettuare delle ricerche rapide per performance, volatilità, percentuale di masse gestite in fondi etici, attivazione o meno dei controlli. Uno dei filtri che abbiamo inserito proprio su richiesta di voi clienti è il filtro Fondo/ISIN che vi consente con un tocco di clic di ricercare tutti i portafogli che contengono al loro interno un determinato prodotto.
Tools – Dashboard
Nella sezione Tools è stata introdotta la funzione Dashboard per darvi una panoramica sul portafoglio che complessivamente avete in gestione, ovvero sul portafoglio che nasce dalla fusione virtuale di tutti i portafogli attivi.
Viene riportato il numero di Alert che sono stati attivati su fondi e/o portafogli e il numero di portafogli per i quali è stato inserito il meccanismo di controllo. Nel riquadro Alert regolamentazione vengono riportati i portafogli che hanno perso da inizio anno più del 10%, più del 20%, più del 30% (queste soglie nascono proprio dal Regolamento intermediari che ha recepito la direttiva europea Mifid II) o che risultano fuori target market. Troverete inoltre come informazione il numero di clienti censiti e i portafogli creati.
Del portafoglio complessivo viene indicata la ripartizione in macro – mercati, il numero totale di fondi utilizzati con indicazione dei primi 10 più presenti in funzione della raccolta complessiva e la percentuale di presenza relativa invece al numero di portafogli nei quali il prodotto si trova. Troverete infine la suddivisione delle masse complessivamente gestite in funzione del Rating Quantalys.
Info – Quantalys Connect
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