Come valutare un prodotto di risparmio gestito con Quantalys

Pubblicato il 28/06/2022 - Marco Chinaia
Durante gli anni di esperienza maturati all’interno del settore finanziario, Quantalys ha sviluppato e reso disponibile ai propri clienti alcuni strumenti proprietari di ricerca, analisi e confronto di strumenti finanziari. Questi tool, in continuo aggiornamento, si propongono come supporto e mezzo per facilitare l’attività di consulenza in materia di investimenti. In questo articolo andremo ad analizzare ed approfondire le principali specifiche e potenzialità messe a disposizione dagli strumenti di Ricerca e Confronto, fornendo un esempio pratico di come valutare e confrontare uno o più prodotti di risparmio gestito con Quantalys.

 

Lo strumento di Ricerca semplice e di Ricerca avanzata

 

 

Lo strumento di Ricerca semplice permette di selezionare e filtrare all’interno dell’intero database Quantalys, gli strumenti di risparmio gestito e risparmio amministrato, che rispettano i parametri ed i vincoli inseriti all’interno del tool. La Ricerca semplice permette di effettuare una selezione immediata dello strumento e degli strumenti oggetto di ricerca attraverso l’inserimento del codice ISIN o del nome specifico dello strumento. Inoltre, è possibile interrogare e filtrare il database Quantalys attraverso l’attivazione di alcuni filtri specifici riguardanti:

  • la natura dello strumento: in funzione della tipologia di strumento ricercato è possibile selezionare la gamma di prodotti di risparmio gestito: Liquidità, Prodotti strutturati, OICR ed ETF o di risparmio amministrato: Azioni o Obbligazioni;
  • la Categoria: Quantalys mette a disposizione oltre 160 categorie capaci di individuare i settori e i comparti specifici a cui appartengono i diversi strumenti;
  • le Società di gestione: Quantalys ha censito all’interno del proprio database oltre 900 società di gestione;
  • la creazione di una Lista personalizzata: è possibile creare una lista personalizzata ed effettuare uno screening all’interno del bacino di fondi selezionato.

Per il nostro esempio si supponga di voler effettuare un primo filtro, selezionando i prodotti di risparmio gestito a gestione passiva appartenenti al comparto azionario americano.

 

Passando allo strumento di ricerca avanzata. Questo mette a disposizione più di 60 criteri di selezione per agevolare la ricerca ed il confronto di strumenti finanziari.

 

 

Guardando alle sezioni più importanti della ricerca avanzata, troviamo la scheda identificativa, sezione che permette di filtrare gli strumenti sulla base delle principali caratteristiche anagrafiche ed identificative dei prodotti. Si supponga ad esempio, di voler selezionare, tra i prodotti passivi, appartenenti alla categoria Quantalys Azionario USA, quelli che replicano l’indice MSCI USA o uno dei suoi derivati, denominati in USD, con uno storico maggiore di 1 anno, che presentano 5 stelle di Rating Quantalys e che siano riservati alla clientela retail.

 

 

Le sezioni dei Calcoli Standard e degli Indicatori avanzati forniscono la possibilità di affinare la ricerca inserendo dei vincoli specifici di natura finanziaria, attraverso l’inserimento di un valore specifico e un orizzonte temporale nei vari box rappresentativi dei principali indicatori di natura finanziaria e statistica. Nel nostro caso in esame, si immagini di inserire un vincolo sulla performance cumulata ad un anno, la quale deve essere maggiore o uguale a zero e sulla volatilità, sempre ad un anno posta minore o uguale al 18%.

 

 

Infine, attraverso la sezione ESG ed SFDR è possibile andare a filtrare i prodotti non ESG o ESG secondo la metodologia proprietaria sviluppata da Quantalys. Inoltre, tra i prodotti ESG è possibile filtrare, quelli che rispettano i diversi articoli della normativa SFDR, i diversi criteri e approcci ESG, che hanno ricevuto alcuni riconoscimenti di sostenibilità o che seguono alcune tematiche specifiche. Si immagini nel nostro caso di non vincolare la ricerca ai soli prodotti ESG o ai prodotti che non sono sostenibili.

 

Di seguito il risultato della ricerca avanzata:

 

Completata la ricerca, apparirà l’elenco completo degli strumenti che soddisfano i criteri ed i vincoli indicati in fase di ricerca. In questa sezione è possibile effettuare i primi confronti tra i prodotti. In particolare, all’interno della pagina Home, vengono evidenziati i principali dati di performance (YTD, 1 anno e 3 anni), l’ultimo NAV disponibile, le informazioni sull’intensità ESG e viene offerta la possibilità di accedere, cliccando direttamente sul nome, alla scheda fondo Quantalys, oppure di scaricare le principali documentazioni d’offerta relative ai diversi prodotti: (Prospetto e KIID). 

Navigando tra i menù è possibile avere un dettaglio più esaustivo relativo alle Performance di breve termine, alle performance di medio – lungo termine, a relativi indicatori finanziari su diversi orizzonti temporali, ai principali oneri applicati sul prodotto e alle principali caratteristiche riguardi il gestore del fondo. Infine, viene lasciata una panoramica della metodologia ESG Quantalys e dei principali dati riguardanti l’AUM e la raccolta, valori molto utili per comprendere la grandezza e la liquidità dello strumento.

Per avere un maggiore dettaglio sui prodotti e per avere accesso al tool personalizzabile di confronto è possibile selezionare gli strumenti ottenuti dalla ricerca e cliccare sul tab > Confronto. Si supponga di voler confrontare i due prodotti di DWS Investments SA, i quali replicano l’indice MSCI USA ed MSCI USA Low Carbon, l’Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C e l’Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD.

 

 

Lo strumento di confronto permette di effettuare un’analisi dettagliata dell’andamento dei diversi strumenti selezionati, attraverso tutti gli indicatori anagrafici, di performance e finanziari visti nella ricerca, su diversi orizzonti temporali. Inoltre, permette di confrontare l’andamento dei prodotti con i relativi indici e con le relative categorie. Infine, è possibile personalizzare gli orizzonti temporali, gli indicatori e i parametri di confronto, scaricare i dati in excel e stampare un report riassuntivo in pdf.


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Da Marco Chinaia - Junior Financial Analyst presso Quantalys Italia.