Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,85 % 0,65 %
Perf. 4 settimane 6,16 % 5,46 %
Perf. YTD 6,24 % 7,69 %
Perf. 1 anno 21,18 % 19,75 %
Perf. 3 anni 9,00 % 13,94 %
Perf. 5 anni 47,19 % 61,71 %
Perf. 8 anni 114,14 % 141,43 %
Perf. 10 anni 166,36 % 207,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,47 % 11,85 %
Perf. 2022 -15,61 % -17,16 %
Perf. 2021 22,98 % 27,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,28 % 1,60 %
Volatilità 19,14 % 17,26 %
Sharpe ratio -0,06 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 83 3
3 mesi 56 / 83 3
6 mesi 37 / 83 2
YTD 63 / 83 3
1 anno 33 / 82 2
3 anni 57 / 76 3
5 anni 47 / 58 4
8 anni 30 / 42 3
10 anni 28 / 35 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,14 %
Scarso
Max drawdown -25,55 %
Scarso
DSR 13,64 %
Scarso
Beta bear 1,05
Scarso
VAR 95 -4,13 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Scarso
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino -0,08
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 67,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc
6,24%
21,18%
9,00%
19,14%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,81%
24,97%
7,75%
21,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR