Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,96 %
Perf. 4 settimane -4,49 % -4,40 %
Perf. YTD 1,19 % 3,68 %
Perf. 1 anno 25,52 % 18,70 %
Perf. 3 anni 27,43 % 4,82 %
Perf. 5 anni 69,92 % 51,29 %
Perf. 8 anni 123,48 % 124,86 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,97 % 12,00 %
Perf. 2022 -4,68 % -17,16 %
Perf. 2021 46,69 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 10,18 % 3,89 %
Volatilità 18,79 % 17,00 %
Sharpe ratio 0,48 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 86 1
3 mesi 70 / 86 4
6 mesi 31 / 86 2
YTD 70 / 86 4
1 anno 18 / 85 1
3 anni 3 / 79 1
5 anni 4 / 61 1
8 anni 11 / 43 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,79 %
Scarso
Max drawdown -20,38 %
Eccellente
DSR 12,79 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -4,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,90
Buono
Sortino 0,70
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 445,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,19%
25,52%
27,43%
18,79%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,19%
25,52%
27,43%
18,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
7,74%
25,08%
20,01%
17,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
2,07%
25,64%
0,06%
21,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR